Gegenpositionen: Selbstbetrug oder subtiles Instrument? - Seite 12

 
Swetten:


P.S. Es ist nur so, dass ich im Moment zwei TCs in einem Netz beginne.


Wenn Sie es selbst tun, dann Fragen wie der Titel der Branche sollte nicht sein, wenn in der Tat richtig (in Bezug auf die Arithmetik) zavodit

Aber muss ich das wirklich tun? Es ist bequemer, jede Achse einzeln zu betrachten und zu analysieren, ohne sie auf ein Netting zu reduzieren. Der Preis für die Bequemlichkeit ist nicht groß - die Spanne.

 
Mischek:

Wenn Sie es selbst machen, sollte es keine Fragen wie den Titel des Zweigs geben, wenn Sie es richtig machen (im Sinne der Arithmetik).

Aber muss ich das wirklich tun? Es ist bequemer, jede Achse einzeln zu betrachten und zu analysieren, ohne sie auf ein Netting zu reduzieren. Der Preis für die Bequemlichkeit ist nicht groß - die Spanne.


Es gibt keine unnötige Streuung. Nur Swap und Marge.
 
Avals:

es gibt keinen zusätzlichen Aufschlag. Nur Swap und Marge.

Swap, Marge - was auch immer, aber Spread, ich werde es nachschlagen.)
 
joo:

Die hellblaue Linie ist lang, die rote Linie ist kurz.

Angenommen, wir beschließen, zum Preis der weißen Linie zu kaufen und zu verkaufen und diese Positionen bei den entsprechenden hellblauen und roten Linien zu schließen.

Die Berechnung für Non-Netting wird wie folgt sein, ich schreibe einzeilige Operationen, Operationen mit einem Los, Streuung 0,0002:

1,289 kaufen, 1,289 verkaufen.

close buy 1,2908, Gewinnmitnahme 1,2908-1,289-0,0002=0,0016

Schlussverkauf 1,2856, Gewinnfixierung 1,289-1,2856-0,0002=0,0032

Endgültiger Gewinn 0,0016+0,0032=0,0048 Punkte

Die Berechnung für das Netting erfolgt wie folgt, einstufige Operationen werden in eine Zeile geschrieben, Operationen mit einem Los, die Spanne beträgt 0,0002:

Kauf 1,289, Verkauf 1,289, Gewinnmitnahme 1,289-1,289-0,0002=-0,0002

verkaufen 1,2908

Kauf 1,2856 Gewinnmitnahme 1,2908-1,2856-0,0002=0,005

Der endgültige Gewinn beträgt (-0,0002)+0,005=0,0048 Punkte, dargestellt durch die blau gepunktete Linie.


Wie Sie sehen können, ist das finanzielle Ergebnis dasselbe.

Der Vergleich und die Berechnungen sind falsch, weil davon ausgegangen wird, dass eine Lock-Strategie nicht beide Gewinnmöglichkeiten gleichzeitig nutzt (d.h. zwei Pfade zur gleichen Zeit). Beim Netting ist nur eine Option möglich, d.h. der mögliche Gewinn ist in der Regel halb so hoch.
 
Avals:

Es gibt keinen zusätzlichen Aufschlag. Nur Swap und Marge.

Lassen Sie mich das ein wenig verdeutlichen:

1. Wenn der OrderCloseBy()-Zähler schließt

2. Auch ein Swap darf nicht vorhanden sein (islamische Konten sind ein Beispiel).

3) Bei einigen Maklerunternehmen kann die Nachschussmarge gleich Null sein, was jedoch selten der Fall ist.

Die finanziellen Ergebnisse für Lose und Netting sind gleich. Es sollte offensichtlich sein, aber es gibt keine Probleme bei der Überprüfung. Ich bin überrascht von Vladislav, der seine Beweise zum zweiten Mal in Folge vorgeführt hat.

 
Avals:

es gibt keinen zusätzlichen Aufschlag. Nur Swap und Marge.
Marge und Swap sind falsch. Bei Gegenpositionen werden Marge/Swap nicht addiert.
 
Andrei01:
Der Vergleich und die Berechnungen sind falsch, weil davon ausgegangen wird, dass eine Lock-Strategie nicht beide Gewinnmöglichkeiten gleichzeitig nutzt (d.h. zwei Pfade zur gleichen Zeit). Beim Netting ist nur eine Option möglich, d.h. der mögliche Gewinn ist in der Regel halb so hoch.

Hier, lieber Kollege, stimme ich Ihnen zu 100 % zu.
 
Swetten:

1. Bei Punkt A verkaufen von 1,4055, Los 0,1

2. Bei Punkt B kaufen Sie vom Niveau 1,3755, Los 0,1

3. Am Punkt 1 kaufen vom Niveau 1.3755, Los 0.1

4. An Punkt 2 verkaufen (das Los erscheint) vom Niveau 1.3921, Los 0.1

5. Am Punkt 3 kaufen vom Niveau 1.3821, Los 0.1

6. Bei Punkt4 verkaufen (eine Sperre tritt auf) vom Niveau 1,3988, Los 0,1

7. Bei Punkt 5 kaufen Sie vom Niveau 1,3888, Los 0,1.

5. Bei Punkt C Schlusskurs bei 1,4254

5. Bei Punkt 6 Schlusskurs bei 1,4254

Ich habe die berechnete Sperrvariante zur Verfügung gestellt, in der Hoffnung, dass Sie als Netizen Ihre eigene berechnen werden.

P.S. Zur Erinnerung: Jeder TS ist reversibel, d.h. wenn eine neue Position eröffnet wird, wird die vorherige Position geschlossen.
Also LOC:
Strategie 1 :
+300x1 (Verkauf von A nach B) + 499x1 (Kauf von B nach C) = +799;
Strategie 2 :
+166x1 (Kauf von B(1) nach 2) + 100x1(Verkauf von 2 nach 3) + 167x1 (Kauf von 3 nach 4) + 100x1 (Verkauf von 4 nach 5) + 366x1(Kauf von 5 nach 6) = +899;
Insgesamt: +799 + 899 = +1698;
Netz :
+300x1(Verkauf von A nach B)
+166х2 (Tschüss TC1 + Tschüss TC2)
0( in Punkt 2 TC1 kaufen halten, TC2 öffnen verkaufen - Saldo +1 kaufen -1 verkaufen Ergebnis 0)
+167х2 (Punkt 3 - TS 1 keep buy + TS 2 open buy)
0x1 (Punkt 4 gleich wie t2)

+366х2 (t5 ist analog zu t3) = +300 + 332 + 334 + 732 = 1698;

Und wo liegt der Unterschied?


 
Avals:

es gibt keinen zusätzlichen Aufschlag. Nur Swap und Marge.


Nehmen Sie das Bild von joo von der vorherigen Seite.

Angenommen, der Spread ist konstant 20 Pips.

Bei der Sperre haben wir einen Spreadverlust von 20 Pips bei einem roten Geschäft und 20 Pips bei einem türkisfarbenen Geschäft. Unser Gesamtverlust beträgt 40 p.

Bei einem Netting haben wir einen Verlust auf den blauen 20 p

die Losgröße ist bei allen drei Geschäften gleich

 
Andrei01:
Der Vergleich und die Berechnungen sind nicht korrekt, da davon ausgegangen wird, dass eine Lock-Strategie nicht beide Gewinnmöglichkeiten gleichzeitig nutzt (d.h. zwei Pfade zur gleichen Zeit). Beim Netting ist nur eine Option möglich, d.h. der mögliche Gewinn ist in der Regel halb so hoch.

Sie scheinen nicht zu lesen, was Sie schreiben, reden Sie dem Mädchen mit diesem Unsinn nicht ins Gewissen.
Grund der Beschwerde: