Marktmodell: konstanter Durchsatz - Seite 9
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Die Kompression ist üblicherweise eine Funktion der Verteilung, aber wie glauben Sie, dass Sie den Preis aus all dem vorhersagen können?
Die Methode hilft zwar nicht bei der Vorhersage, aber sie hilft bei der Auswahl eines Instruments mit den größtmöglichen Handelsmustern. Daher ist dieser Zweig ein Teil von diesem, denke ich. Zumindest sieht es so aus, als ob diese beiden Zweige miteinander verbunden sind. Stimmt's, Autor?
Bislang sehe ich einen Hinweis darauf, dass Candid zusammen mit hrenfx darauf hinarbeitet, zu beweisen, dass marktfähige BPs keine SBs sind. Das ist zumindest eine Fields-Medaille wert (an Mathematiker wird kein Nobelpreis verliehen).
Die Tatsache, dass Markt-BP keine SB sind, wurde bereits von vielen in diesem Forum direkt oder indirekt bewiesen. Die Methode des Autors könnte zumindest als Schätzung für den Grad der Nicht-Zufälligkeit eines bestimmten SWR verwendet werden.
Vorhersagen helfen bei dieser Methode zwar nicht, aber die Auswahl eines Instruments mit möglichst vielen Mustern für den Handel schon. Daher ist dieser Zweig ein Teil von diesem, denke ich. Zumindest sieht es so aus, als ob diese beiden Zweige miteinander verbunden sind. Stimmt's, Autor?
Nun, wenn Sie (betrachten Sie "Sie" bitte nicht als unhöflich) so themenbezogen sind, warum hat Herr Dickfix dann keinen Rat bekommen?
Alle Bemerkungen, die ich für wichtig halte, wurden bereits in diesem Thread dargelegt, und ich sehe keinen Grund, mich zu wiederholen.
Wenn Sie mir sagen könnten, wo die Artikel zu finden sind.
Das weiß ich nicht mehr. Ich muss es nachschlagen.
Vorhersagen helfen bei dieser Methode zwar nicht, aber die Auswahl eines Instruments mit möglichst vielen Mustern für den Handel schon. Daher ist dieser Zweig ein Teil dieses Zwe iges, denke ich. Zumindest sieht es so aus, als ob diese beiden Zweige miteinander verbunden sind. Stimmt's, Autor?
Ja, zusammenhängend. Meine botanischen Zweige biegen sich in dieselbe Richtung. Und ich werde mich nicht schämen, meine Fehler und Verfehlungen einzugestehen, wenn ich sie erkenne.
Nur eine Arbeit in CodeBase, die ich begründet habe. Aber das hat niemanden interessiert. Botanische Themen (bei denen es überhaupt nur Worte gäbe, wenn nicht Ergebnisse minimaler Forschungsversuche gepostet würden) ziehen aus irgendeinem Grund eher gebildete Menschen an.
Zufällige BPs sind besser komprimiert. Die Kompressibilität scheint von unten her asymptotisch begrenzt zu sein. Die Asymptote der Preis-BP ist höher als die Asymptote der Zufalls-BP.
Ich verstehe nur nicht, dass nach dem Kompressionsverhältnis - Verhältnis der Größen vor und nach der Kompression. Am linken Rand des Diagramms liegt dieses Verhältnis für Preisreihen bei etwa 330 und für eine zufällige Reihe bei nur 250.
Mit anderen Worten, die traditionelle Interpretation des Begriffs Kompressionsverhältnis ist genau das Gegenteil - Zufallsreihen sind schlechter komprimiert.
Ich verstehe einfach nicht, dass das Komprimierungsverhältnis das Verhältnis der Größen vor und nach der Komprimierung ist. Am linken Rand des Diagramms liegt dieses Verhältnis für Preisreihen bei etwa 330 und für Zufallsreihen bei 250.
Das heißt, in der traditionellen Auslegung des Begriffs Kompressionsverhältnis ist es genau das Gegenteil - Zufallsreihen werden schlechter komprimiert.
Ich habe das Diagramm nicht sofort erklärt. In dieser Grafik wird die Anzahl der Finanzinstrumente in der Stichprobe auf der Abszisse dargestellt. Das heißt, die Größe des gleitenden Stichprobenfensters ändert sich linear mit der Anzahl der Finanzinstrumente.
Und auf der Ordinate ist die Matrix Adipositas der Fenster-Kompressionsgröße geteilt durch die Anzahl der Finanzinstrumente.
Ich habe es so gemacht, dass ich sehen konnte, wie sich die Komprimierung mit zunehmender Anzahl von Finanzinstrumenten verbessert. Nun, wo die Erwartungshaltung höher ist, ist die Kompression schlechter. Höhere SWR. SWR sind besser komprimiert.
Und auf der Ordinate die Matrix Adipositas der Fensterkompressionsgröße geteilt durch die Anzahl der Feinwerkzeuge.
Immer noch nicht klar :). Wenn unterstrichen als Größe des komprimierten Fensters gelesen wird, dann ist SB besser komprimiert. Und wenn es als Fenster-Kompressionsverhältnis gelesen wird, dann umgekehrt. Daher kann ich persönlich den Begriff Kompressionsgröße nicht eindeutig interpretieren.
Es ist keine Nörgelei. Man kann keine Schlussfolgerungen ziehen, ohne eindeutige Definitionen der verwendeten Werte zu geben. Vor allem, wenn Sie ein eher paradoxes Ergebnis befürworten.
Immer noch nicht klar :). Wenn das Unterstrichene die Größe des komprimierten Fensters angibt, dann komprimiert SB besser. Und wenn sie als komprimierte Fenstergröße gelesen wird, ist es umgekehrt. Den Begriff Kompressionsgröße kann ich persönlich also nicht eindeutig interpretieren.
1. wenn wir die ursprüngliche Idee als Axiom nehmen, dann brauchen wir zunächst einen idealen Archivar, und davon sind wir so weit entfernt wie der Mond http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html,
2) Um die Idee zu überprüfen, sollten wir den Markt durch Tick-Flow-Modellierung im Tester modellieren, aber über ein angemessenes Zeitintervall, auf der Grundlage dieses Flusses Minutenbalken erstellen, sie komprimieren und die Ergebnisse mit den realen vergleichen. An einem bestimmten Punkt kann die Reinheit des Experiments beeinträchtigt werden.
Was mich vor allem interessiert, ist die Mindestanzahl der Paare, die für die Marktanalyse benötigt werden? Wenn hrenfx diese Paare findet, werde ich ihm sehr dankbar sein. Zu diesem Thema https://www.mql5.com/ru/forum/114579 möchte ich anmerken, dass die Frage, ob die Verwendung von Majors ausreicht oder ob die maximale Anzahl von Instrumenten im Cluster notwendig ist, mehr als einmal gestellt wird.