Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 24
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an Yurixx.
Сергей, это ко мне ? О каком вопросе речь ?
Genau für Sie. Hier: https://www.mql5.com/ru/forum/128060/page22, Beitrag 15.09.2010 13:30
anYurixx
Ich habe eine "physische" Frage. Hearst hat es immerhin 1951 veröffentlicht.
Ich verstehe die physikalische Interpretation nicht so recht. Aber im Hinblick auf die fraktale Analyse macht es durchaus Sinn. Das von FreeLance erwähnte Merkmal, die Selbstähnlichkeit, ist im Wesentlichen ein Untersuchungsgegenstand der fraktalen Analyse.
Der Wert für Nile von 0,7 bedeutet, dass die Zukunft der Gegenwart sehr ähnlich sein wird (und zwar praktisch über die gesamte Länge des Prozesses). Die Form des zukünftigen Flusses ist der Vergangenheit sehr ähnlich, was bereits eine wertvolle Information darstellt.
Der Markt ist eben ein sehr schwach selbstähnlicher Prozess, mit einer Größenordnung von fast 0,5 oder etwas mehr. Nehmen Sie zum Beispiel eine beliebige Handlung. Sie werden eine solche Handlung in der Geschichte nicht finden, außerdem ist es sogar ein Problem mit ähnlichen Handlungen. Sie kann leicht durch Korrelation überprüft werden. Es ist selten, eine Fläche mit einer Korrelation von 0,8-0,9 zu finden, buchstäblich 10-15 Stück über 10 Jahre (). Genau aus diesem Grund (und aus anderen Gründen) funktioniert die Wellenanalyse nie - es gibt keine Ähnlichkeit, insbesondere nicht auf langen Strecken.
Wenn wir von der Ähnlichkeit ausgehen, muss die Strategie ganz anders aufgebaut sein. Ich werde darüber nachdenken, ich werde meine Gedanken ausdrücken
Was meinen Sie damit?
Und wo ist die Grenze zur Eindeutigkeit?
Ja, ich habe vergessen, es in Ihrem Beitrag hervorzuheben.
Ein Wert von 0,99 zeigt also eindeutig an, dass der Prozess dazu tendiert, sich weiter in die aktuelle Richtung zu bewegen. Eine andere Sache ist, ob der Hurst, den wir haben, lokal ist. Dann kann sie sich jederzeit ändern. Und entsprechend werden sich die Prognosen ändern.
Deshalb habe ich Sie gefragt: Wie kann man diese Eindeutigkeit definieren? Wo ist die Grenze zwischen eindeutig und nicht so eindeutig?
Über Einzigartigkeit. Nur ein Hearst-Wert von 1,0 oder 0,0 kann sie liefern. Die gegenteilige Bedingung ist die völlige Ungewissheit (d. h. die gleiche Wahrscheinlichkeit für alle Ergebnisse). Dies ist, wie Sie wissen, 0,5. Und dazwischen gibt es nur ein Wahrscheinlichkeitsmaß für das eine oder andere Ergebnis. Es gibt also keine Facette. Die Singularität selbst ist eine Facette - eine einschränkende Bedingung. Ebenso eine Facette wie 0,5.
Und die physikalische Interpretation ergibt sich einfach aus dem Verständnis der Grenzzustände. Ein Wert von 0,7 bedeutet, dass die Zukunft wahrscheinlich ähnlich sein wird, 0,8 bedeutet, dass sie ähnlich sein wird, 0,9 bedeutet, dass sie sehr ähnlich sein wird. Das ist ungefähr richtig.
Was die Ergebnisse von Hirst in Bezug auf Neil betrifft, so muss man angesichts der in diesem Thread dargelegten Fakten davon ausgehen, dass er nur über sehr geringe Datenmengen verfügte. Folglich befand er sich in einer Scherenposition - entweder kleine Abstände oder kleine Statistiken. Unter diesen Umständen liegt seine SB-Note im Bereich von 0,55 - 0,60, also nicht sehr weit von 0,7 entfernt. Daher würde ich sein Ergebnis so einschätzen, dass die Nilverschmutzungen ein gewisses Maß an Persistenz aufweisen, das aber nicht allzu groß ist. D.h. es ist definitiv nicht SB, aber es ist auch nicht so schlecht nicht SB, dass man sich langer Trends sicher sein kann.
Ich werde nichts über Assuan sagen. Es ist eine lebendige Widerlegung des Hearst'schen Gesetzes, die uns nicht gefällt.
Über Einzigartigkeit. Nur ein Hearst-Wert von 1,0 oder 0,0 kann sie liefern. Die gegenteilige Bedingung ist die völlige Ungewissheit (d. h. die gleiche Wahrscheinlichkeit für alle Ergebnisse). Dies ist, wie Sie wissen, 0,5. Und dazwischen gibt es nur ein Wahrscheinlichkeitsmaß für das eine oder andere Ergebnis. Es gibt also keine Facette. Die Singularität selbst ist eine Facette - eine einschränkende Bedingung. Ebenso eine Facette wie 0,5.
Und die physikalische Interpretation ergibt sich einfach aus dem Verständnis der Grenzzustände. Ein Wert von 0,7 bedeutet, dass die Zukunft wahrscheinlich ähnlich sein wird, 0,8 bedeutet, dass sie ähnlich sein wird, 0,9 bedeutet, dass sie sehr ähnlich sein wird. Das ist ungefähr richtig.
Was die Ergebnisse von Hirst in Bezug auf Neil betrifft, so muss man angesichts der in diesem Thread dargelegten Fakten davon ausgehen, dass er nur über sehr geringe Datenmengen verfügte. Folglich befand er sich in einer Scherenposition - entweder kleine Abstände oder kleine Statistiken. Unter diesen Umständen liegt seine SB-Note im Bereich von 0,55 - 0,60, also nicht sehr weit von 0,7 entfernt. Daher würde ich sein Ergebnis so einschätzen, dass die Nilverschmutzungen ein gewisses Maß an Persistenz aufweisen, das aber nicht allzu groß ist. D.h. es ist definitiv nicht SB, aber es ist auch nicht so schlecht nicht SB, dass man sich langer Trends sicher sein kann.
Ich werde nichts über Assuan sagen. Es ist eine lebendige Widerlegung des Hearst'schen Gesetzes, die uns nicht gefällt.
Mich verwirrt nur eine Sache - die Abhängigkeit von der empfangenen Leistung (Formel), und es ist hier nicht wichtig, welcher Index 0,5 oder 0,7 ist - egal - eine "Vorhersage" durch sie für einen langen Zeitraum führt zu Ergebnissen, die offensichtlich nicht glaubwürdig sind. Das ist jedoch völlig unerheblich. Wir sollten unsere Zeit nicht damit verschwenden.
Ok, wie ich oben geschrieben habe, gehe ich von einer fraktalen Eigenschaft aus - der Selbstähnlichkeit - und verwende die R/S-Analyse nicht als Werkzeug. Ich werde weiter nachdenken.
Der Markt ist nur ein sehr schwach selbstähnlicher Prozess, mit einem Wert von fast 0,5 oder etwas höher. Nehmen Sie zum Beispiel ein beliebiges Grundstück. Sie werden in der Geschichte nicht genau so ein Exemplar finden, und außerdem gibt es ein Problem mit ähnlichen Exemplaren. Sie kann leicht durch Korrelation überprüft werden. Es ist selten, eine Fläche mit einer Korrelation von 0,8-0,9 zu finden, buchstäblich 10-15 Stück über 10 Jahre (). Genau aus diesem Grund (und aus anderen Gründen) funktioniert die Wellenanalyse nie - es gibt keine Ähnlichkeit, insbesondere nicht auf langen Strecken.
Wenn wir von der Ähnlichkeit ausgehen, muss die Strategie ganz anders aufgebaut sein. Ich werde darüber nachdenken und meine Gedanken darlegen.
Sie sprechen hier von buchstäblicher Ähnlichkeit, in Wirklichkeit von Mustern.
In Wirklichkeit ist es möglich, nicht für lokale Merkmale, sondern für deren Durchschnittswerte von Ähnlichkeit zu sprechen (siehe z. B. High-Low/Open-Close-Daten in diesem Thema auf S. 14). Meine Erfahrung mit Statistiken hat mich jedoch etwas skeptisch gemacht, was die Möglichkeit angeht, daraus ein Handelssystem abzuleiten (Statistiken). Die Konfidenzintervalle erweisen sich nämlich immer als falsch, und ich beginne, ein grundlegendes Gesetz zu vermuten.
Meine Erfahrung mit Statistiken hat mich jedoch etwas skeptisch gemacht, was die Möglichkeit angeht, daraus ein Handelssystem abzuleiten (Statistiken). Die Konfidenzintervalle erweisen sich nämlich immer als falsch, und ich beginne, ein grundlegendes Gesetz zu vermuten.
Ich würde gerne wissen, welche Statistiken und für welche Werte. Auf dem Markt gibt es keine Normalverteilungen. Alle Verteilungen für alle Variablen sind nicht-normal. :-)
In der Tat sind sie alle nicht normal. Die Drei-Sigma-Regel wird also nicht funktionieren, aber was dann? Wie bestimmt man das Konfidenzintervall, wenn die Verteilungen unbekannt sind und überall lange, dicke Schwänze herausragen?
Und schließlich. Natürlich kennen sich nur wenige Menschen mit Statistiken aus, aber im Forex-Bereich führt kein Weg an ihnen vorbei. Daher ist es imho unrealistisch, etwas zu finden, für das die Statistik gute Konfidenzintervalle liefert und das stabil ist. Dies ist das grundlegende Gesetz, dass Fachleute immer subtilere Erscheinungsformen der Stationarität, auch kurzfristige, aufgreifen.
Ich würde gerne wissen, über welche Statistiken und für welche Werte wir sprechen. Auf dem Markt gibt es keine Normalverteilungen. Alle Verteilungen sind für alle Werte nicht-normal. :-) In der Tat sind sie alle nicht normal.
Die Drei-Sigma-Regel wird also nicht funktionieren, aber was dann? Wie bestimmt man das Konfidenzintervall, wenn die Verteilungen unbekannt sind und überall lange, dicke Schwänze herausragen?
Und schließlich. Natürlich kennen sich nur wenige Menschen mit Statistiken aus, aber im Forex-Bereich führt kein Weg an ihnen vorbei. Daher ist es imho unrealistisch, etwas zu finden, für das die Statistik gute Konfidenzintervalle liefert und das stabil ist. Das ist das grundlegende Gesetz, dass Fachleute immer subtilere Erscheinungsformen der Stationarität aufgreifen, auch kurzfristige.
Das ist es, was ich nicht verstanden habe. Haben Sie gerade versucht, meine grundlegende Hypothese zu rechtfertigen?
Haben Sie übrigens schon einmal darüber nachgedacht, inwieweit wir von kurzfristigen (lokalen) Erscheinungsformen einer solchen nichtlokalen Eigenschaft wie der Stationarität sprechen können?
Sie wissen ja, dass ich fast ausschließlich mit empirischen Verteilungen arbeite.
Überhaupt kein Problem. Nimmt man ein Intervall, in das z. B. 90 % der Ereignisse fallen, so handelt es sich um ein empirisches 90 %-Konfidenzintervall :)
Nun, das ist dann eine andere Sache. Das verstehe ich. Ich unterstütze das. Ich selbst bin auch so. :-)
Das ist es, was ich nicht verstehe. Haben Sie gerade versucht, meine grundlegende Hypothese zu rechtfertigen?
Übrigens, haben Sie nicht versucht, darüber nachzudenken, inwieweit wir von kurzfristigen (lokalen) Erscheinungsformen einer solchen nichtlokalen Eigenschaft wie der Stationarität sprechen können?
Ganz genau. Ich habe auch versucht, so etwas zu finden. Dann habe ich verstanden, dass "alles vor uns gestohlen wurde". Ich musste mich mit etwas trösten. Also habe ich mich an die Profis gewandt.
Ich wollte schon lange dieser Frage nachgehen - der Frage nach der Lebensdauer der Stationarität. Aber ich kann das Problem immer noch nicht richtig formulieren. Aber es ist ein interessantes Thema. Vor einiger Zeit wurde es bereits in einem Forum aufgegriffen, allerdings ohne besonderes Ergebnis.
Während Sergey darüber nachdenkt, werde ich ein Offtopic machen :).
Ich habe die Verteilung der Schmiergelder berechnet
Der wahrscheinlichste Wert ist 0,23. Fibo, nebenbei bemerkt.) Aber es gibt keine anderen Ebenen, die ihm nahe kommen.
Was ist das Konfidenzintervall? 90% der Umkehrungen erfolgten in Intervallen von 0,11 bis 0,6. Wir können also zu 90% sicher sein, dass der 23%ige Pullback erst dann erfolgt, wenn die 0,6er-Marke überschritten wird :)
Was nennen Sie Schmiergeld? Ich meine, es ist klar, wie es ist, aber es ist nicht klar, wie die Verteilung gebildet wird. Jeder Abschnitt des WP ist ein Rollback im Verhältnis zum vorherigen Abschnitt. Aber Sie scheinen nur die Segmente zu berücksichtigen, die kleiner sind als das vorherige und nehmen deren Verhältnis. Oder was?
Auch der letzte Satz ist für mich nicht klar. Oder ist das ein Scherz?
Sie haben nicht zufällig eine |Open-Close|/(High-Low) Verhältnisverteilung erstellt? Sie verschwimmt nicht mit der Zeit, kann (oder sollte) also stationär sein. Außerdem liegt sie vollständig im Intervall [0,1].
1. Wie nennt man eine Rückvergütung? Ich meine, es ist klar, wie es ist, aber es ist nicht klar, wie die Verteilung gebildet wird. Jeder Abschnitt des WP ist ein Rollback im Verhältnis zum vorherigen Abschnitt. Aber Sie scheinen nur die Segmente zu berücksichtigen, die kleiner sind als das vorherige und nehmen deren Verhältnis. Oder wie?
2. Auch der letzte Satz ist für mich nicht klar. Oder ist das ein Scherz?
3) Haben Sie zufällig eine |Open-Close|/(High-Low) Verhältnisverteilung erstellt? Es verschwimmt nicht mit der Zeit, also könnte (oder sollte) es stationär sein. Außerdem liegt sie vollständig im Intervall [0,1].
1. Unter einem Rollback verstehe ich jede Umkehrung im Prozess der Bildung eines Segments eines High-Low, die nicht zu einem Wechsel in dessen Richtung führt. Dies ist eine Einschränkung von oben. Von unten habe ich mich aber auch eingeschränkt, um mich gar nicht erst mit Müll zu beschäftigen. Im Allgemeinen ist diese Verteilung nur annähernd, denn die Statistiken über Schmiergelder sind wahrscheinlich nicht korrekt. Aber ist das wirklich notwendig? :)
2. Wenn wir davon ausgehen, dass der wahre Wert eines Pullbacks bei 23 % liegt, können wir das Niveau ermitteln, über das der Pullback mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % nicht hinausgehen wird. Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, wie ernst diese Annahme ist :)
3. Nein, habe ich nicht. Können Sie mir einen Grund nennen, warum es gebaut werden sollte? Es dauert nicht lange, ihn zu erstellen, aber welche Handelsideen können Sie anhand dieses Bildes testen?