Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 22
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an Yurixx
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
Ich will Sie nicht gleich verärgern, aber wenn wir richtig rechnen (z. B. wenn wir den Algorithmus von Shiryaev oder andere genauere Algorithmen verwenden), dann ist das durchschnittliche Ergebnis 0,5-0,6 für große Serien von Kursen (der Prozess als Ganzes).
Und wenn ich von Trend/Float spreche, muss man auch dafür sensibel sein. Es ist nicht das erste Jahr, in dem wir uns hier aufhalten. Es ist seit langem bekannt, dass diese Begriffe relativ sind. Betrachten Sie sie also als Begriffe der unscharfen Logik.
Ich verstehe, aber ich versuche, Sie davon zu überzeugen, deutlicher zu werden (so ein Moment wird kommen) :o) Und es hat bereits funktioniert:
Ich würde den Bereich um die 0,5-Marke hervorheben, in dem wir Bambus rauchen. Darüber liegt die konventionelle Tendenz. Abhängig vom Hurst-Wert können wir die Dauer und/oder den Umfang des Trends vorhersagen. Unten - bedingt flach. Abhängig vom Hurst-Wert prognostizieren wir den Oszillationsbereich. All dies natürlich auf der Grundlage von Studien, die die entsprechenden Zusammenhänge aufzeigen werden. Sind sie nicht auffindbar, ist eine Vorhersage kaum möglich.
Angemessen, aber reicht das aus? Vielleicht ist es sinnvoll, ein alternatives Kriterium für die Klassifizierung zu entwickeln, z. B. "geometrisch", das den Zustand eindeutig klassifiziert. Schließlich sagtHu=0,99 nichts darüber aus, dass die nächste Realisierung des Prozesses sehr weit von seinem Mittelwert entfernt sein wird (er muss erst noch gefunden werden) - es kann sein, dass er überhaupt nirgendwohin "geht". Wir werden nach der "Geometrie" handeln.
(Nur für den Fall) lassen Sie uns die Interpretation vonHu, (eine Art erste Annäherung an das Modell), die ich vorschlage, klären:
Zone - eine Art Grenze, die u.a. den Berechnungsfehler charakterisiert
(*) Es sollte daran erinnert werden, dass die Zukunft von Interesse ist, während die Gegenwart bereits sichtbar ist.
(**) müssen wir definieren, was der Mittelwert ist, oder vielleicht die "Anfangsbedingungen".
Sergei, wir brauchen ihn auch. Wo werden Sie ihn unterbringen?
in gute Hände :o)
an Lea
Guten Abend)
Das würde ich gerne tun, aber ich habe keine Zeit für Recherchen.
Ja, wir alle haben Probleme mit der Zeit :o(
zu Prival
Ich konnte ihn nirgendwo bekommen. Er ist eine Art Trottel https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page12
Es ist nicht dumm, es ist nur so, dass man, wenn man es benutzt, eineR/S-Analyse machen muss, es ist eine ganze Methodik (und nicht ein Indikator an sich), der Hauptgegenstand der Forschung ist die Abhängigkeit selbst - ihre Form, und man kann sie nicht einfach auf Automatik stellen. Wenn man sie ernst nimmt, gibt es - allgemein gesprochen - keine vollständige Machtabhängigkeit, sie wird nur in einem engen Segment beobachtet und muss noch verstanden werden. Wenn man zu log-log-Koordinaten übergeht und versucht, den Grad der Linearität zu bestimmen, achtet meist niemand darauf, wie linear es ist, d. h. ob das Modell angemessen ist, selbst an ein einfaches Bestimmtheitsmaß denkt niemand. Übrigens, Juri - auch das sollte nicht vergessen werden.
an Yurixx
Ich habe eine "physische" Frage. Hirst veröffentlichte 1951 das Phänomen, das er im Verhalten des jährlichen Gesamtabflusses gefunden hatte (bezeichnet mitQ). Er ging davon aus, dass der Prozess der Abflussbildung des Nils (offenbar als allgemeines Phänomen) zufällig ist, und erwartete dieses Muster
Q~k*(n)^0,5
Aber es stellte sich heraus, dass:
Q~k*(n)^0,7
Das ist der ganze Effekt. Das Bild zeigt genau diese Strömung des Nils über einige Jahrzehnte hinweg. 67 wurde die Assuan-Kaskade in Betrieb genommen, und das Strömungsmuster änderte sich völlig:
Um ehrlich zu sein, verstehe ich diese Art von Korrelation für ein Naturphänomen überhaupt nicht. Jedes Naturphänomen, selbst das schlimmste, hat immer eine Energiegrenze. Dieser Fluss kann bei großem n nicht gegen unendlich tendieren, nicht einmal bei einem aggregierten Prozess. Sie mag nicht vorhersehbar sein, es mag große Ausschläge und Schwankungen dieser Energie und dementsprechend des Abflusses geben, aber die Abweichungen können nicht unendlich sein, selbst wenn man sie mit früheren Beobachtungen vergleicht. Irgendetwas ist hier nicht in Ordnung.
Und lassen Sie uns noch einmal den Indikator definieren: Was genau untersuchen wir? Welche Abhängigkeit und welcher Prozess: Inkremente, R/S-Verhältnis, ... Aber ich denke, es ist besser, zur Strukturfunktion zu gehen.
In Anbetracht der Tatsache, dass zwei Faktoren (Niederschlag und Wärme) den Abfluss beeinflusst haben, sind in diesen Daten Oberschwingungen sichtbar, nicht Hurst. Ein einziger Faktor reicht aus - der Sonnenzyklus.
Sie bestimmt die Zyklizität von Niederschlag (wenn auch mit einer Verschiebung) und Temperatur...
Die Sequoia-Ringe müssen analysiert werden. Dort befinden sich die Zecken.
:)
In Anbetracht der Tatsache, dass zwei Faktoren (Niederschlag und Wärme) den Abfluss beeinflusst haben, sind in diesen Daten Oberschwingungen sichtbar, nicht Hurst. Ein einziger Faktor reicht aus - der Sonnenzyklus.
Sie bestimmt die Zyklizität von Niederschlag (allerdings mit einer Verschiebung) und Temperatur...
Die Sequoia-Ringe müssen analysiert werden. Dort befinden sich die Zecken.
:)
Ich denke, die Faktoren waren bis zu ... ich meine, eine Menge. Der Nil ist lang (er fließt fast durch ganz Afrika), in Ägypten zum Beispiel regnet es selten, einmal alle fünf Jahre, und das ist keine Tatsache. Aber warum Hirst angesichts dieses Diagramms davon ausgeht, dass ihr Verhalten zufällig ist, ist mir ein Rätsel. Ich muss sein Werk nachschlagen, lesen und vertiefen.
PS: Ja, Zecken gibt es überall.
Angemessen, aber reicht das aus? Vielleicht ist es sinnvoll, ein alternatives Kriterium für die Klassifizierung zu entwickeln, z.B. "geometrisch", das den Zustand eindeutig klassifiziert. Schließlich sagtHu=0,99 nichts darüber aus, dass die nächste Realisierung des Prozesses sehr weit von seinem Mittelwert entfernt ist (er muss erst noch gefunden werden) - es kann sein, dass er gar nicht "irgendwo hingeht". Wir werden nach der "Geometrie" handeln.
(Nur für den Fall) lassen Sie uns die Interpretation von Hu, (eine Art erste Annäherung an das Modell), die ich vorschlage, klären :
Ich bin daran gewöhnt, die Wertebereiche von Hearst wie folgt wahrzunehmen
Ein Wert von 0,99 zeigt daher eindeutig an, dass der Prozess dazu tendiert, sich in der aktuellen Richtung fortzusetzen. Eine andere Sache ist, ob der Hurst, den wir haben, lokal ist. Dann kann sie sich jederzeit ändern. Dementsprechend werden sich auch die Prognosen ändern.
Ich denke, die Faktoren waren bis zu ... ich meine sehr viel. Der Nil ist lang ( er fließt fast durch ganz Afrika ), in Ägypten z. B. regnet es nur selten, einmal alle fünf Jahre, und das ist keine Tatsache. Aber warum Hirst angesichts dieses Diagramms davon ausgeht, dass ihr Verhalten zufällig ist, ist mir ein Rätsel. Ich muss sein Werk nachschlagen, lesen und mich darin vertiefen.
PS: Ja, Zecken gibt es überall.
Glauben Sie, dass die Bewässerung von Tieren und Völkern in Afrika auch ein Faktor ist?
Und die Ringe filterten/vergrößerten sich natürlich und proportional...
In allen Mammutbäumen. Prival hat Recht.
Durch das Glas kann man besser sehen.
;)
Noch ein oder zwei Worte zu Hirst.
Sie können aus diesem Thread den Eindruck gewinnen, dass ich diesen Indikator für unsinnig, albern, das falsche Maß oder etwas Ähnliches halte. In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Hurst ist ein recht objektiver Indikator, der mit anderen streng mathematischen Maßen verwandt ist. Dies allein deutet bereits darauf hin, dass sie von der Mathematik akzeptiert wird und ein objektives Merkmal ist.
Dennoch sollten wir mit dem Inhalt vorsichtig sein.
Der Hurst-Index ist ein marginales Maß. Sie ist definiert als Grenzwert, Asymptote, zu der h in der bekannten Formel für den normierten Bereich tendiert, wenn die Anzahl der Zählungen im Intervall bis ins Unendliche steigt.
Eine vollständige Analogie zum Gesetz der großen Zahlen. Im Grenzbereich von LNT werden viele Theoreme der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik bewiesen. In diesem Grenzfall tendieren sogar alle Verteilungen zur Normalverteilung. Woran liegt es also, dass die Normalverteilung nicht mehr zu uns auf den Markt passt? Und in jedem Bereich wollen die Menschen die Verteilung kennen, der der Prozess jetzt gehorcht, und nicht erst in der fernen Zukunft.
Deshalb steht die Konvergenz des Prozesses im Vordergrund. Wenn sie schnell konvergiert, können die Grenzwertsätze und die Normalverteilung in einem frühen Stadium der statistischen Erfassung mit guter Annäherung verwendet werden. Wenn nicht, dann können imho alle Ergebnisse der FFT-Anwendung gerahmt, an die Wand gehängt und bei einer Tasse Tee bewundert werden. Und für die Praxis ist es notwendig, nach etwas Angemessenerem zu suchen.
Die historische Reihe der Zitate ist kurz. Der Markt befindet sich in ständigem Wandel, sowohl aufgrund von Veränderungen der finanziellen und wirtschaftlichen Situation und der sie prägenden Prozesse als auch aufgrund von Veränderungen in der Markttechnologie und ihrer technischen Unterstützung (z. B. der Übergang von 4 auf 5 Ziffern). Und der TS muss immer marktgerecht sein, nicht auf Dauer. Auf lange Sicht werden wir alle sterben - das sagte ein berühmter Händler auf die Frage nach der Marktsituation. Es ist schwer, dem nicht zuzustimmen, und gefährlich, dies nicht zu berücksichtigen.
Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass Hurst in seiner klassischen Form für den Handel schlecht geeignet ist. Es muss entweder irgendwie lokalisiert werden, oder es müssen andere, praktischere Maßnahmen zur Einschätzung des Marktverhaltens gefunden werden.
1. Falls es Sie interessiert - hier ist der Link zu einer Arbeit, die den maximalen Drawdown berechnet, außerdem berechnet sie den maximalen Spread, der proportional zur Wurzel aus T ist. Ich füge auch einen Link zu der Arbeit von Feller bei, der ebenfalls nicht faul war und die maximale Streuung für SB berechnet und gezeigt hat, dass sie proportional zur Wurzel aus T ist.
2. In Anbetracht von Punkt 1 wird meine Behauptung, dass die Berechnung von Jurix die Hypothese bestätigt, dass die durchschnittliche Laufzeit proportional zum durchschnittlichen Spread ist, als überholt und falsch angesehen. Was gibt es da zu bestätigen, wenn sich herausstellt, dass es sich längst um ein genaues Analyseergebnis handelt? Ich kann nun argumentieren, dass die Berechnung von Jurix nichts bestätigt, außer dass der von ihm verwendete GCG korrekt ist.
3. Die Vorstellung, dass H eine Asymptote ist, wie von Jurix oben dargelegt, entspricht weder dem Wesen des Hurst-Index noch der Art und Weise, wie er bestimmt wird. Bei der R/S-Analyse werden keine Asymptoten oder Annäherungen an sie berechnet. Die R/S-Analyse verwendet nicht nur 2 Punkte (wie Jurix in seiner letzten Formel, leider ist immer noch unbekannt, wie er es in seinem Programm macht), sondern Hunderte oder Tausende von Punkten, um den Hurst-Exponenten zu schätzen. Wenn man davon ausgeht, dass Hearst, Maldebrot und der Autor Peters wissen, wie man Asymptoten oder die Steigung einer Linie durch zwei Punkte berechnet, stellt sich sofort die Frage, warum sie eine so komplizierte Methode wie die R/S-Analyse erfunden oder verwendet haben, um Hearst zu schätzen. Warum zerschneiden sie die Reihe immer wieder in verschiedene Teile, skalieren sie neu, berechnen und wiegen sie, legen sie dann zu Dutzenden und Hunderten auf der Ebene aus, nur um die Steigung der Geraden zu bestimmen? Du konntest die Steigung einer Geraden aus zwei Punkten nicht berechnen? Idioten, die echten. Nicht wie manche Genies.
4. Der Hurst'sche Exponent ist nicht der Grenzwert der Formel R/S = c * n^H. Andernfalls würde sie auf diese Weise oder sogar nach der von Jurix vorgeschlagenen Formel gezählt werden. R/S = c * n^H ist genau die richtige Formel, hinter der sich das Wesen des Hurst-Exponenten verbirgt. Dieses Wesen wird durch wiederholte Überprüfung der Gleichheit in dieser Formel für verschiedene Skalen der untersuchten Reihe bestätigt, nicht durch Konvergieren der Reihe zu einer Asymptote. Vergessen wir das Wesentliche und reduzieren wir Hearst auf die Asymptote in der analytischen Formel, kommen wir zu dem, was Jurix herausgefunden hat - h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - eine falsche Schätzung des Hearst-Exponenten.
5. Leider lag die falsche Schätzung des Hearst-Exponenten ironischerweise gut bei SB. SB ist ein gut untersuchtes sphärisches Pferd im Vakuum, mit dem wir nun alles machen können, was wir wollen. Dividieren Sie das Protokoll der Mittelspanne durch das Zeitprotokoll und Sie erhalten z. B. 1/2. Und nennen Sie es Hurst. Einfacher ist es, gleich zu sagen, dass ich die Hurst-Formel für SB habe: H = 1/2. Übergibt jedes "mein" Kontrollbeispiel an jede "meine" Zeile, also belästigt mich nicht. Dennoch werde ich Sie erneut belästigen und Sie bitten, den von Ihnen, Yurixx, zur Berechnung des Hurst-Exponenten verwendeten Code zu veröffentlichen. Bisher haben Sie nicht bestätigt, dass es Hearst war, den Sie gezählt haben. Offensichtlich haben Sie Angst, dass nicht nur ich, sondern auch jeder andere, der versucht, Ihr Programm zu benutzen, Ihnen auf die Schliche kommen könnte.
an Yurixx
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
- =0,5 - SB
- <0,5 - RMS wächst langsamer als bei SB. Jeder Trend neigt dazu, sich umzukehren.
- >0,5 - RMS wächst schneller als bei SB. Jeder Trend neigt dazu, sich fortzusetzen.
Daher zeigt der Wert 0,99 eindeutig an, dass der Prozess dazu tendiert, sich weiter in die aktuelle Richtung zu bewegen. Eine andere Sache ist, ob der Hurst, den wir haben, lokal ist. Dann kann sie sich jederzeit ändern. Dementsprechend werden sich auch die Prognosen ändern.Es gibt einen Trick: Wenn wir den gesamten Prozess mit dem Hurst-Index von, sagen wir, 0,9 modellieren (das Modell selbst ist nicht so wichtig), werden wir überrascht sein, dass 30-40 % der Reihen überhaupt nicht tendieren. Und wo ist die Grenze zur Einzigartigkeit?
Es ist eine andere Sache, ob Hurst, den wir haben, aus der Gegend kommt.
Dann müssen wir die Zeitabhängigkeit einführen, und das ist richtig.
PS: Und was ist mit meiner Frage?
zu FreeLance
Glauben Sie, dass die Bewässerung von Tieren und Völkern in Afrika auch ein Faktor ist?
Und die Ringe filterten/vergrößerten sich natürlich und proportional...
In allen Mammutbäumen. Prival hat Recht.
Durch das Glas kann man besser sehen.
Statistisch gesehen hat Prival, sagen wir mal, nicht sehr oft Recht.
Es muss einen Grund gegeben haben, warum Hearst das Abflussverhalten für zufällig hielt, vielleicht wusste er einfach mehr in diesem Bereich, nicht nur "Regen und Hitze". Und generell: Lassen Sie Ihren Mammutbaum in Ruhe wachsen, und wenn Sie etwas zu sagen haben - sagen Sie es deutlich, denn es ist nicht klar, worum es bei den Behauptungen geht, um die Flora und Fauna Afrikas, den Nil oder die Qualität des Mammutbaums.
Farnsworth:
Hier gibt es eine knifflige Sache - wenn Sie den gesamten Prozess mit einem Hearst-Score von, sagen wir, 0,9 modellieren (das Modell selbst ist nicht so wichtig), werden Sie vielleicht überrascht sein, dass 30-40 % der Reihen überhaupt keinen Trend aufweisen. Und wo ist die Grenze zur Eindeutigkeit?
Ich verstehe nur nicht, warum man Beharrlichkeit mit einem Trend gleichsetzt. Ich hatte immer den Eindruck, dass Konsistenz eher als Vorhersagbarkeit (oder dieselbe Stationarität) verstanden werden sollte. In diesem Sinne ist eine anständige Wohnung nicht schlechter als ein Trend.
Ich bin nur dafür, dass Begriffe und Konzepte definiert werden. Dem starken Rückgang der Kommunikationsintensität nach zu urteilen, hat Yuri bereits begonnen, etwas zu berechnen - und wieder werden 10 Seiten Text erscheinen, die die Kollegen dem "Verstehen des Verstehens" näher bringen :o)