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Noch einmal zu den Lokas. - Seite 20

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getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.

Die Interpretation ist korrekt, wenn Sie sich strikt an den Spitzen des Zickzacks orientieren.
// Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich in Jalta gelebt. :)
Super! Es sieht so aus, als würde sich die gesamte Branche dringend in einen Tester verkriechen. Der Beginn einer neuen Ära im Forum wird eingeleitet. Martin und die Lokas ruhen sich aus. Stop-Management (c) Regeln.
Bravo Getch! So schneidet man morsche Äste ab! Jetzt wird eine Lawine von Zickzacklinien erwartet, die sich jede Woche verdoppelt.
Es ist an der Zeit, dass sich die Metaquotes um den Speicherplatz kümmern.
;)
moluskor писал(а) >>

Generell: Wer fischt mit der Spinnrute, wer fischt mit der Rute, wer fischt mit dem Netz. Wer das Schloss braucht, kann es gerne haben. Rein mathematisch macht das zwar keinen Sinn, aber wir sind ja keine Computer mit Vista im Kopf, oder?

Völlig einverstanden, es gibt auch einen Shifter (Trend) Angelgeräte...
hier sind meine kurzen Beobachtungen und Anwendungen (Lose, umgekehrte Positionen) Post oben wiederhole ich-

es gibt keine Marge (Multiinstrumenten-Eintrag - kleine Einlage, Zeitersparnis)
Einstieg mit einem Lot an der Umkehrung, in einem Short Flat, im Allgemeinen in einem undefinierten Muster mit anschließender Schließung der negativen Positionen und dem Vorhandensein des Lots am Beginn eines neuen (anhaltenden) Trends
- Bei einer Long-Position in einem Trend, die auf einen Pullback setzt...

MetaDriver >>:
Круто! Похоже вся ветка срочно уткнулась в тестер. Фиксирую начало новой эпохи на форуме. Мартин с локами отдыхают. Стоп-менеджмент (с) рулит.
Браво Getch! Вот так и нужно рубить тухлые ветки! Теперь в кодебейзе ожидается лавина зигзагов удваивающаяся каждую неделю.
Метаквотам пора побеспокоиться о дисковом пространстве.
;)


Von Bashorg

Morgens gehe ich zum Hauptbuchhalter:

Ich: Hallo, Inna Pawlowna, ich habe Rechnungen zu bezahlen, würden Sie sie unterschreiben?
Der Hauptbuchhalter: Ja, natürlich, Serjosh. Und von .....
Und dann ertönt eine Stimme aus dem Computer: Raus mit euren HUNDERTEN!!! EIN TRIPPING MORDER!!! und ein Schlag auf den Tisch.
Hauptbuchhalter: Was, Leshenka, das neue Programm will immer noch nicht funktionieren?
avatara писал(а) >>

Und in gewissem Sinne wird davon ausgegangen, dass der Markt zu 70 % stagniert und nur zu 30 % tendiert.

Ich stimme mit dieser Aussage nicht überein... Die ganze Amerika gegen Europa ist in einem Trend zwischen ihnen sind sie europäische Währungen oder verschiedene Dollar sind in ein bisschen ein flach...
Wenn Sie die ganze Zeit mit nur einem Währungspaar EURUSD arbeiten, gab es eine kleine Wohnung ... (jetzt ist es leicht nach unten und reversing ...)

Bashorg ruht
Testergebnisse der Mittelwertbildung beider Wege....

SymbolEURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum1 Minute (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
ModellAlle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
ParameterMagic_¹=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; All.Close=false;

Bars in der Geschichte451500Modellierte Zecken14483269Qualität der Modellierung25.00%
Diagrammabweichungsfehler0




Ersteinlage100000.00



Reingewinn5478.85Gesamtgewinn17334.51Totalverlust-11855.66
Rentabilität1.46Erwartung des Gewinns0.61

Absolute Absenkung6158.09Maximale Absenkung11424.67 (10.85%)Relative Absenkung10.85% (11424.67)

Handel insgesamt9050Short-Positionen (% Gewinn)4535 (97.22%)Long-Positionen (% Gewinn)4515 (97.67%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)8819 (97.45%)Verlustgeschäfte (% von allen)231 (2.55%)
Größteertragreicher Handel2.05Verlustgeschäft-173.76
Durchschnittprofitables Geschäft1.97Verlust des Geschäfts-51.32
Maximale Anzahlkontinuierliche Gewinne (Gewinn)4496 (8852.68)laufende Verluste (Verlust)145 (-11379.96)
Maximumkontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege)8852.68 (4496)Dauerverlust (Anzahl der Verluste)-11379.96 (145)
Durchschnittlaufende Gewinne188Dauerschaden5


Geringfügige Änderungen im Code und hier ist das Ergebnis...

SymbolEURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum1 Minute (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
ModellAlle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
ParameterMagic_¹=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; save=true; All.Close=false;

Bars in der Geschichte451500Modellierte Zecken14483269Qualität der Modellierung25.00%
Diagrammabweichungsfehler0




Ersteinlage100000.00



Reingewinn1017.46Gesamtgewinn1705.20Totalverlust-687.74
Rentabilität2.48Erwartete Auszahlung1.16

Absolute Absenkung329.55Maximale Absenkung365.78 (0.37%)Relative Absenkung0.37% (365.78)

Handel insgesamt877Short-Positionen (% Gewinn)439 (99.32%)Long-Positionen (% Gewinn)438 (97.72%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)864 (98.52%)Verlustgeschäfte (% von allen)13 (1.48%)
Größteertragreicher Handel2.04Verlustgeschäft-173.76
Durchschnittprofitables Geschäft1.97Verlust des Geschäfts-52.90
Maximale Anzahlkontinuierliche Gewinne (Gewinn)448 (883.61)Kontinuierliche Verluste (Verlust)7 (-684.97)
MaximumKontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege)883.61 (448)Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)-684.97 (7)
Durchschnittlaufende Gewinne173kontinuierlicher Verlust3
Dateien:
strategytester.rar  409 kb 
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
Hier ist ein Expert Advisor - mega intellect - auf M1 EURUSD auf die Geschichte von 2007 - 2008 Jahr (es gibt keine anderen Daten auf der Maschine) :) manchmal gibt einen Gewinn - gut, die Ergebnisse ohhhh mit TP = 30 und SL = 60 und öfter war MINS = 60, gibt so viel wie 72% der profitablen Trades.... bei 28% Verlustgeschäften sind das 72/28 = 2,6 ....
Prüfen Sie, ob sich jemand darüber Sorgen macht. :)
Wie ich sehe, wissen die Leute hier eine Menge über Lokas. Ich habe leider wenig Ahnung, was es ist.
Mein TS muss bei jedem Balken eine Position eröffnen. Alle Positionen haben TP und SL, die gleich oder ungleich sein können. Das Positionsvolumen kann gleich sein oder auch nicht.
Kann dieser TS Lose haben?
joo писал(а) >>
Wie ich sehe, wissen die Leute hier eine Menge über Lokas. Leider habe ich wenig Ahnung, was es ist.
Mein TS muss bei jedem Balken eine Position eröffnen. Alle Positionen haben TP und SL, die gleich oder ungleich sein können. Das Positionsvolumen kann gleich sein oder auch nicht.
Kann dieser TS Lose haben?


Niemand kann diese Frage beantworten, ohne den TS zu kennen.
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