Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 61
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нет, мы уже Кодим
Was gibt es zu kodieren, wenn man bereits 60 Seiten geschrieben hat und der Autor die Aufgabenstellung nicht erklären kann? :)Aus Adam Smiths "unsichtbarer Hand des Marktes" ist durch den Nevermind die "unsichtbare Achse des Marktes" geworden :)
А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?!
Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
Dies ist technisch unmöglich, denn nach meinen Beobachtungen ist die Stabilität der Preisrenditen bei negativen Abweichungen um ein Vielfaches höher als bei Nullabweichungen.
Ich sehe das schon als Muster, wenn die Verteilung (+2) / (-8) war, dann wird der zweite Zyklus sie als (-2) / (+6) ausrechnen. Aber mit Zyklen, die die Werte gleichmäßig verteilen, funktioniert nichts, da ich sie nicht ansteuere, die nachfolgenden Berechnungen wandern chaotisch. Ich habe darüber geschrieben.
Je stärker die Abweichung, desto stärker die Rendite, positive Abweichung, - Zyklus abgeschlossen, (+0-) Zyklus abgeschlossen, (+2) / (-8) (zum Beispiel) - zweiter Zyklus.
Es zeichnet sich ein Bild ab. Ihr Versuch, das Offensichtliche zu erklären, scheint Früchte zu tragen
RESPEKT
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
OK, dann lassen Sie mich noch eine Klarstellung vornehmen. Wenn ich es richtig verstehe, ist die mathematische Erwartung des Ergebnisses des ersten Zyklus im Grenzfall negativ (zumindest, weil es Streuungen gibt). Wäre es in diesem Zusammenhang nicht besser, den ersten Zyklus virtuell durchzuführen?Und dennoch, natürlich unter der Annahme, dass Sie nicht bereit sind, dies näher zu erläutern, beantworten Sie bitte die Frage, ob der zweite Zyklus eine momentane Aktion bei jedem Minus (zum Zeitpunkt des Erreichens der geplanten Gleichgewichtsabweichung) oder vielleicht eine Reihe von Aktionen über die Zeit verteilt ist.
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
Ich habe wirklich viele Fragen (entschuldigen Sie, dass ich aufdringlich bin), ich werde versuchen, mich auf die wichtigsten zu beschränken:1. warum verwenden Sie keine Paare, die im zweiten Zyklus in die Gewinnzone gekommen sind? (Nachdem Sie einen Gewinn erzielt haben, sollten Sie diese Paare auf die gleiche Weise betrachten wie negative Paare).
2. Vielleicht ein bisschen albern, nichts für ungut, aber wenn Sie hier sagen "nach meinen Beobachtungen" - wie viele Fälle ungefähr?
Хорошо, тогда позвольте ещё такое уточнение. Вот если я правильно понимаю, мат. ожидание результата первого цикла в пределе - величина отрицательная (ну хотя бы потому, что есть спреды). В связи с чем не лучше ли проводить первый цикл виртуально?И всё-таки, принимая, конечно, Ваше нежелание разжевывать, ответьте, пожалуйста, второй цикл - это моментное действие с каждым минусом (в момент достижения запланированного балансового отклонения) или, возможно, ... серия действий, разнесенных по времени !!!
dies stammt aus dem ersten Beitrag dieses Threads ...................... 1 Seite.
Ich benutze die TC als WerkzeugDer Algorithmus zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses
Der kontrollierbare Zeitfaktor des erwarteten Ereignisses
Der Anfangspunkt der Richtungskoordinaten, der eine Ableitung des Ergebnisses des ersten Zyklus des Systems ist.
Zu den unabhängigen (aber integralen) Elementen des TS gehören die Logik des "dünnen Fadens", der sich den kommenden Ereignissen physisch nähert und sie aktiviert, sowie die Regeln und die Reihenfolge der Ausführung von "virtuellen Aufträgen".
Als Ergebnis erhielt ich ein Modell von Systemaktionen, das resistent gegen äußere Einflüsse und nichtlinear ausgeglichen ist.
Es basiert auf dem Prinzip der Stabilisierung des Gleichgewichts der gegebenen (Ausgangs-)Parameter.
Gardenn, ich habe schon alles vorgekaut, .......... es ist alles im Detail beschrieben ..................... :)))
Mit freundlichen Grüßen
это из первого поста этой ветки ...................... 1 стр.
Я использую в качестве инструментов ТСАлгоритм расчета вероятности наступления события
Управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
Erster Zyklus. 10 Paare. Los 0,1. Durchschnittlicher Spread 3 p. Durchschnittlicher Punktwert $10. Der Grad der Fertigstellung des Zyklus beträgt +/- 500 $. Berechnen wir die Wahrscheinlichkeit des Erreichens des Niveaus unter Berücksichtigung des Spreads.
Der Spread entspricht 10 Paaren * 0,1 Lot * 3 Punkte * 10 Dollar = 30 Dollar. Insgesamt: P(Gewinn)=470/1000=0,47, P(Verlust)=530/1000=0,53.
Zweiter Zyklus. Wir erhalten das Verhältnis (+2)/(-8). Insgesamt -500. Mittelwertbildung bei unrentablen Positionen und Erhöhung des Loses, z.B. um das 5-fache.
Spread = 8 Paare * 0,5 Lot * 3p * 10 Dollar = 120 Dollar. Insgesamt: P (Gewinn) = 380/1000=0,38, P (Verlust) = 620/1000=0,62.
Es zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit, die Gewinnschwelle zu erreichen, geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, -1000 Dollar zu erreichen.
Das bedeutet, dass wir den Zeitfaktor einbeziehen, um die Wahrscheinlichkeit des Break-even zu erhöhen.
Es gibt zwei Kriterien für das Ende von Zyklus 2: die Höhe des Gewinns und die Zeit, die kleiner oder gleich der Dauer von Zyklus 1 ist. Wenn das Erreichen des Niveaus von -1000 Dollar nicht berücksichtigt wird, da die Wahrscheinlichkeit des Erreichens dieses Niveaus zu hoch ist, wird das System in Bezug auf das Eigenkapital versagen. Berücksichtigt man die Höhe des Verlustes, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Equity Drawdown eintritt, mit jedem neuen Zyklus.
Wie erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, den Gewinn zu erreichen?
Das bedeutet, dass Sie neue Positionen gegen den Trend eröffnen und mit einer Korrektur rechnen, die möglicherweise nicht so schnell eintritt, wie Sie es sich wünschen.
Welche Möglichkeiten der Einlagensicherung gibt es im Falle eines Umzugs ohne Korrektur?
Beispiel...
Erster Zyklus. 10 Paare. Los 0,1. Durchschnittlicher Spread 3 p. Durchschnittlicher Punktwert $10. Der Grad der Fertigstellung des Zyklus beträgt +/- 500 $. Berechnen wir die Wahrscheinlichkeit des Erreichens des Niveaus unter Berücksichtigung des Spreads.
Der Spread entspricht 10 Paaren * 0,1 Lot * 3 Punkte * 10 Dollar = 30 Dollar. Insgesamt: P(Gewinn)=470/1000=0,47, P(Verlust)=530/1000=0,53.
Zweiter Zyklus. Wir erhalten das Verhältnis (+2)/(-8). Insgesamt -500. Mittelwertbildung auf unrentablen Positionen und Erhöhung der Menge, zum Beispiel 5 mal.
Spread = 8 Paare * 0,5 Lot * 3p * 10 Dollar = 120 Dollar. Insgesamt: P (Gewinn) = 380/1000=0,38, P (Verlust) = 620/1000=0,62.
Es zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit, die Gewinnschwelle zu erreichen, geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, -1000 Dollar zu erreichen.
Das bedeutet, dass wir den Zeitfaktor einbeziehen, um die Wahrscheinlichkeit des Break-even zu erhöhen.
Es gibt zwei Kriterien für das Ende von Zyklus 2: die Höhe des Gewinns und die Zeit, die kleiner oder gleich der Dauer von Zyklus 1 ist. Wenn das Erreichen des Niveaus von -1000 Dollar nicht berücksichtigt wird, da die Wahrscheinlichkeit des Erreichens dieses Niveaus zu hoch ist, wird das System in Bezug auf das Eigenkapital versagen. Berücksichtigt man die Höhe des Verlustes, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Equity Drawdown eintritt, mit jedem neuen Zyklus.
Wie erhöht man die Wahrscheinlichkeit, den Gewinn zu erreichen?
Das bedeutet, dass Sie neue Positionen gegen den Trend eröffnen und mit einer Korrektur rechnen, die möglicherweise nicht so schnell eintritt, wie Sie es sich wünschen.
Welche Möglichkeiten der Einlagensicherung gibt es im Falle eines Umzugs ohne Korrektur?
Glauben Sie wirklich, dass alles so einfach ist))) und dass der Autor Ihnen die Schlüssel zum Haus gegeben hat))) Er hat dem Vektor nur gezeigt, wohin er sich bewegen soll.Auf diese Frage sehe ich bisher prinzipiell nur zwei recht naheliegende Antworten (die sich durchaus ergänzen können):
1. Setzen Sie einen Stopp auf den maximalen Gesamtbetrag der Inanspruchnahme
2. Den größten Teil des Gewinns als Versicherung für den Fall der Entnahme der Einlage zurücklegen(vom Konto abheben).
Ich habe den folgenden Algorithmus für all dies (noch einmal, nicht zu hart, ich bin nicht vertraut mit Bernoulli und Markov, um es gelinde auszudrücken).
1. Virtuelle Schleife. Notieren Sie den aktuellen Punkt in jedem Paar aus unserem Korb (ich habe 21 genommen - ein komplettes Set von 7 Währungen). Wir warten auf die Gesamtpunktabweichung (festgelegt - da es keine Möglichkeit gibt, diese ganze Mehrwährungsfarm zu testen, müssen wir diese Abweichung aus Erfahrung nach Augenmaß festlegen). (*Anmerkung am Rande: Die Normalisierung des Pip-Wertes scheint überflüssig zu sein, denn wenn wir ihn normalisieren, sollten wir zuerst den Pip für jedes Paar und dann das Lot normalisieren. Aus allgemeinen Überlegungen geht hervor, dass diese Vorgänge wechselseitig sind und sich bis zu einem gewissen Grad überschneiden).
Wenn die Gesamtpunktabweichung erreicht ist, suchen wir das Paar mit der größten Abweichung und nehmen alle anderen, deren Abweichung nicht weniger als die Hälfte der maximalen Abweichung beträgt. Und wir laden sie alle zu gleichen Teilen in Richtung des Rebounds auf - bzw. wir starten einen echten Zyklus.
2. Echter Zyklus. Wir warten auf den geplanten Gesamtgewinn oder auf das Grenzminus. Wenn wir ein Minus erreichen, führen wir erneut den gleichen Vorgang der Eröffnung neuer Positionen durch wie zu Beginn.
Es gibt noch einige Details, die derzeit überprüft und geklärt werden, aber das allgemeine Schema ist das gleiche. Und im Allgemeinen wird mit einer vernünftigen Geldverwaltung (die beiden Punkte am Anfang dieses Beitrags) hoffentlich ein Plus gemacht.