Avalanche - Seite 161
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Теперь то же самое но таким популярно доступным языком для таких как я, которые докторских дессертаций не защищали.
Dies wurde von irgendwoher gezogen :)... IMHO hat sogar der Autor nicht verstanden, was er gesagt hat:)))Ребя, и деффки... да мы в этой ветке просто глумимся похоже... все это уже смахивает на какой то чат подростков... Хотя возможно это и правильно... надо разбавить унылую и строгую атмосферу данного форума...
Заговорили о таланте трейдера... хехе...
Да екырный бабай... мож он и есть ентот талант... я хрен его знает... а может его и нет... но могу сказать со стопроцентной гарантией, что при определенном опыте (который зарабатывается потом и кровью,и на протяжении нескольких лет реальной торговли) - можно практически стопроцентно делать 100 пунктов в день... при этом периодически сливая по 50... в соотношении 10/3... примерно так...
Это не реклама, и не пиар... Это факты... И любой трейдер реально торгующий реальными деньгами вам это подтвердит... Если кому интересно могу выложить собственный стейт с реала... где это все видно..
Другой вопрос и другая тема - что реальных трейдеров немного... Существует огромная армия околофорексного сообщества, которое крутится вокруг да около, никогда на реале не работавшая, или работающая на центовых счетах в 10 долларов и болтающихся в районе нуля... А подавляющее большинство, вообще пишут роботов для ТС типо "лавины", которые по определению то работать и давать прибыль не могут... даже в тестере... А уж про реал и говорить не приходится... ТС типо лавины предполагает мгновенное исполнение закрытия десятка ордеров при достижении определенного профита...
Только люди незнакомые с реальной торговлей в МТ могут тратить на это свое время и силы..
Люди торгующие на реале - прекрасно знают, что любая стратегия, для которой критичны быстрые исполнения нескольких торговых приказов - обречены на провал, и годятся лишь как игрушки на деме и в тестере... И как красивые решения для выкладывания в кодебазе... На реале то это не работает:) И работать врят ли когда будет... Ведь не будет исполнятся торговый приказ скажем в 10 лотов мгновенно в реале... Это знают все.... А тем более когда торговых приказов идет одновременно на закрытие десятка позиций на одном тике... Ну бред же:) Всем "реальщикам" будет понятно сразу - что это только развлекуха, и никогда не будет работать на реале... На реале один то ордер в 5 лотов закрыть и то не каждый раз с тика удается... Не то что 10 сразу..:)
Так что все что мы здесь обсуждаем.. и все эти стейты - просто игрушки не более... крайне далекие от реальной торговой деятельности на финансовых/фондовых рынках
Es geht nicht nur um die Kerne. Und dann haben Sie wahrscheinlich nicht mit normalen Maklern gearbeitet. Versuchen Sie Man oder Ducascopy oder ID GI Markets, Interactiv oder MB Trading oder sogar Oanda. Das Schließen von 10 Lots mit einem Klick, selbst bei einem Gewinn von 1 Pip, ist kein Problem. Ich würde eine solche kategorische Aussage nicht treffen. Außerdem ist eine schnelle und präzise Ausführung für jede Strategie entscheidend. Schlechte Ausführung in jeder Strategie wird die Matte Erwartung zu verringern, weil wir Pips des Gewinns verlieren.
Ich verstehe nicht, den Satz "nur Menschen, die nicht vertraut mit echten Handel in MT" Handel in MT, was ist das?
5+
... Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах. .....
Алгоритм анти лавины
После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда. Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд. Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоятся о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.
Ich habe versucht, in diesen Beitrag einzusteigen... Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden... Ich bin kein Nobelpreisträger für Mathematik, aber ich weiß ein bisschen was...Also in Bezug auf Ihre Nachricht - ich denke, Sie sind grundlegend falsch über den Exponenten und die steile lineare...
Nimmt man das Standard-MM... d.h. relativ zum Eigenkapital/Bilanz - stellt sich heraus, dass die Fälligkeitserwartung gegen uns spielt... Wenn die Gleichgewichtskurve gut ansteigt, erhöhen wir die Menge... Bei der ersten Entleerung - wir entleeren mit dem gleichen inkrementellen Los... Und wir beginnen mit einer kleineren Partie - entsprechend der prozentualen Abhängigkeit... D.h. die Erholungsphase ist viel länger als die Zeit des Verlustes. Dies ist auch ohne den "Turm" klar.
Auf dieser Grundlage ist man schon lange davon abgekommen, das Los im Verhältnis zum Eigenkapital/Bilanz/Gewinn zu berechnen... Das bringt Sie vorhersehbar in eine aussichtslose Situation... Matte Erwartung wird im Voraus negativ. Das ist nicht gut... Die Losgröße sollte nach dem Trade Out & Rollover berechnet werden. D.h. nach Schließung aller Positionen und Abhebung der Gelder... Berechnen Sie die Losgröße erneut und verringern/erhöhen Sie sie nicht bis zum nächsten Trade Out&Rollover.
Sie können fast 100% 100 Pips pro Tag machen... und verlieren dabei gelegentlich 50... in einem Verhältnis von 10/3. so...
Es ist keine Werbung, es ist keine PR... Das sind Fakten...
bereuen...
Это разве только о пипсе говорить. Да и потом ты наверно не работал с нормальными брокерами. Попробуй Ман или Дюкаскопи или ИД ЖИ маркетс, Интерактив, или тот же МБ трейдинг, да таже Оанда. Закрытие 10 лотов в один клик даже при профите в 1 пипс не вопрос. С ходу закрывают\открывают.Я бы так категорично не заявлял. Да и кроме того если подумать, то для любой стратегии быстрое чёткой исполнение критично. Плохое исполнеие на любой стратегии будет снижать мат ожидание так как будем терять пипсы профита.
Sie sprachen von MT... Sie sollten auch Currenex erwähnen...
Попытался въехать в этот пост... Может не до конца въехал... Не нобелевский лауреат по математике, но мало-мало шарю...Так вот по отношению к вашему посылу - считаю что Вы в принципе не правы, по поводу экспоненты и крутой линейной..
Если брать стандартный ММ.. т.е. относительно еквити/балланса - то получается мат.ожидание играет против нас... При хорошем наращивании балансовой кривой мы наращиваем лот... При первом же сливе - сливаем тем же наращенным лотом... И начинаем открываться уже меньшим лотом - в соответствии с процентной зависимостью... Т.е. период восстановления растягивается гораздо дольше чем период слива. Это понятно даже без "вышки".
Исходя из этого - давно отошел от расчета лота относительно эквити/балланса/маржи... Это предсказуемо ставит вас в проигрышную ситуацию... Мат ожидание заранее становится отрицательным. Это не есть хорошо.. Размер лота надо расчитывать после trade out&rollover. Т.е. по закрытии всех поз и вывода средств... Расчитываем размер лота по новой и не уменьшаем/увеличиваем его до следующего trade out&rollover
Versuchen Sie, den Artikel zu lesen, aus dem das Zitat stammt, mit dem Sie argumentieren.
Es ist ein Phänomen, das sich jeder logischen Erklärung entzieht
Речь шла про МТ.. Вы бы еще про Currenex вспомнили..
Ich habe oben geschrieben, was ist der Handel in MT?Попытайтесь прочесть статью, откуда приведена цитата, с которой вы дискутируете.
Link zum Artikel im Studio... Ich habe es nicht gesehen... Ich habe ein Zitat gesehen, das anscheinend aus dem Zusammenhang gerissen wurde, so dass es völlig unverständlich ist