Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 17
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Die Basis ohne Informationsverlust bei der Komprimierung ist ein einzelner Kerzenständer.
Man kann es einfach komprimieren: man speichert nicht für jede Kerze Informationen über den Kurs, sondern nur Inkremente in Interpunktionen relativ zur vorherigen Kerze und berücksichtigt, dass H>O,C und L<O,C. Für die Speicherung eines Kerzenhalters HLOC reichen 4 Byte, aber man kann sie nicht komprimieren. Zu Beginn eines Charts oder wenn ein Gap mehr als 2^8 Pips beträgt, sollten wir ein spezielles Symbol hinzufügen, das einen neuen Referenzpunkt setzt. Dies kann auch komprimiert werden, wenn Änderungen der Volatilität berücksichtigt werden und periodisch ein Symbol eingefügt wird, das die Dimension in Bits angibt, die für die Speicherung der nachfolgenden HLOC-Inkremente verwendet werden soll. Auch die Zeit wird komprimiert - bei einer Lücke wird ein spezielles Symbol mit einem neuen Auslesepunkt eingefügt, ansonsten werden Zeitschritte von Candlesticks gemäß TF berücksichtigt
Bei der verlustfreien Komprimierung werden jedoch Regelmäßigkeiten verwendet, die bei der Vorhersage nicht direkt genutzt werden können. Andernfalls würde MetaQuotes Software Corp. aufhören, ein Softwareunternehmen zu sein und mit Goldman eins werden :)
Die Hypothese der konstanten Bitrate, die Verwendung der Komprimierung für die Vorhersage - all dies ist in diesem Stadium nichts weiter als lautes Nachdenken.
Die Argumentation war jedoch, dass es ein ganz konkretes Kriterium für die Bestimmung der besten Grundlage für die Suche nach Mustern gibt - die Kompressibilität.
Schritt für Schritt:
Zufällige Werte:
P.S.
Man kann viel Zeit damit verbringen, sich über die (Un-)Nützlichkeit von Mehrwährungsbörsen zu ärgern. Aber es ist besser, es einmal zu sehen, als hundertmal damit zu prahlen.
Ich habe Spreader_v7 fertiggestellt. Heute habe ich ein Konto dafür erstellt und die Ausgabe auf die Website per FTP eingerichtet
Die Berichte werden unter https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm abrufbar sein.
Unzureichend erklärt, da Sie den ersten Beitrag nicht verstanden haben.
Ihr Spreader handelt ein Cross auf der Grundlage der Informationen seiner konstituierenden Paare. Daran ist nichts auszusetzen.
Beispiel:
Spreizer:
Можно долго лясы точить по поводу (бес)полезности мультивалютников. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз флудить
Я допилил Spreader_v7. Сегодня создал ему счет и настроил вывод на сайт через FTP
Отчеты можно будет смотреть по ссылке https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
Was ist neu in Version 7 im Vergleich zu den bisherigen Versionen?
Kurz gesagt, geht es darum, dass eine Trajektorie oder eine Menge von Punkten, die in den Raum eingebettet sind, eine nicht-ganzzahlige Dimensionalität haben kann.Bei einer Linie ist die Dimensionalität 1, bei einer Ebene ist die Dimensionalität 2, das Volumen ist 3 usw. Die Dimension einer Menge kann 1,3, 2,5 oder eine beliebige Zahl sein. Unter Dimensionalität versteht man die Anzahl der unabhängigen Variablen.
. D.h. Sie haben 8 Währungspaare und die Frage "Entsprechen sich alle diese Kurse?" Um die Frage zu beantworten, sollten Sie alle diese Kurse (irgendwie) in einen mehrdimensionalen Raum einordnen und die Dimensionalität dieser Menge definieren. Wenn es = 1 ist, können alle 8 Paare auf ein Paar reduziert werden, wenn es 2 ist, sind zwei Paare "echt" (unabhängig) usw. Ich habe es vor langer Zeit gemacht, ich erinnere mich nicht mehr an das Ergebnis, aber so etwas wie 1 und etwas. D.h. all diese Daten entsprechen kaum mehr als einer skalaren Zeitreihe (einem Zitat). In der Tat, es bedeutet nicht, dass Sie nur EURUSD beobachten können und alle anderen Kurse kennen.
Wenn es interessant ist, googeln Sie dieses Thema, wenn es überhaupt nicht klar ist, hier können Sie ein wissenschaftliches Pop-up http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2690789
Sie können mich auch fragen, ich werde Ihnen in jeder Weise helfen.
In der Schule hatte ich ein gutes Gespür und Verständnis für die Bedeutung der abstrakten Dimensionalität von Räumen und für die Beziehung zu Fraktalen. Es ist fast nichts mehr in meinem Kopf. Danke für den Tipp und den Link. Im Moment verstehe ich immer noch nicht, warum die Dimensionalität der Anführungszeichen besagt, dass sie abhängig sind.
Meine botanische Hypothese hingegen läuft auf die Unabhängigkeit der Hauptfächer voneinander hinaus.
В школе хорошо чувствовал и понимал смысл абстрактной размерности пространств и взаимосвязь с фракталами. В голове почти ничего не осталось. Спасибо за наводку и ссылку. На данный момент еще не понимаю, почему размерность пространства котировок говорит о их зависимости.
Моя же ботаническая гипотеза сводится к независимости мажоров друг от друга.
Majors sind wahrscheinlich genauso unabhängig wie "Minors", die Frage ist nur, in was man ihren Wert ausdrücken kann. Wenn man beispielsweise alles in Dollar ausdrückt, ist die Korrelation zwischen den Paaren vorhanden, weil der Einfluss des Dollars in jedem Paar offensichtlich ist.
Meiner Meinung nach sind die "Minors" in dieser Hinsicht nicht viel schlechter als die "Majors". Das einzige Problem besteht darin, einen objektiven Index für jede Währung zu erstellen, um den Einfluss der anderen Währungen in dem Paar zu diversifizieren.