Handel mit Spreads auf Währungen. Streuer 2 - Seite 17
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1) Имхо, от торговли кроссом его, всё же, отличает отношение лотов.
2) Может, если его хорошенько оптимизировать, что-нибудь путевое получится.
3) Че орать то...
1. Angenommen, wir haben drei Paare Aaabbb, Bbbzzzz und eine Kreuzung von TszAAa.
Nehmen wir an, dass wir (der Klarheit halber) ungleiche Lose im Verhältnis 1/2 auf die ersten beiden Paare setzen.
Das eine Paar "sichert" natürlich nach dem Plan des Strategieentwicklers das zweite ab, d.h. durch das Zusammentreffen von Währungen spielen sie gegeneinander.
Dann ist es möglich, die Hälfte des größeren der beiden Geschäfte und das gesamte kleinere durch ein Cross-Trade von 1/2 des größeren Geschäfts zu ersetzen (wir berechnen die Gleichheit der Lose anhand des Korbs).
Das spart 1/3 der Kosten für den "Spread".
// Wenn wir von der realen Spread-Größe abstrahieren und davon ausgehen, dass die Spreads ungefähr gleich sind.
Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht?
2. vielleicht war es der Hausmeister.
Er wanderte durch die Landschaft...
zum nächstgelegenen Haselnussbaum...
für einen neuen Besen...
3) Das ist richtig.
;)
Es werden neue Versionen herausgebracht, bevor man Zeit hat, sie zu verstehen, geschweige denn zu testen.
Ich möchte fragen, wer die Geduld hat, die erste, oder besser noch diese, nicht zu entfernen
Spreader_v1_AvWMAGIC.mq4 oder besser noch Spreader_v4.mq4 zum Testen anzeigen
getestet an 27 Paaren https://forum.mql4.com/ru/29672/page9
getestet an 27 Paaren https://forum.mql4.com/ru/29672/page9
>> Danke.
Dankeschön - "projectcelim"
>> anschließend teilen.
Ребята, экономьте свое время. Сделайте индикатор виртуальной торговли по этой стратегии. Определитесь: с размером допустимого депо, с минимальным объемом позиций, с величинами максимального риска и оптимальной прибыли. И не надо гадать.
Erledigt.
Falls es jemanden interessiert.
Die Idee war, den kumulativen Verlust auf EURGBP im Falle einer starken Bewegung in Richtung Aktien-Drawdown abzusichern, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Es ist möglich, den Drawdown abzusichern, aber wir müssen darauf achten, dass die Verluste beim EURGBP den Gewinn bei den ursprünglichen Instrumenten nicht übersteigen, falls alles erraten wurde. Es scheint, dass das EURGBP-Los so groß sein sollte, dass bei der vollständigen Schließung der Positionen der Verlust den Gewinn nicht übersteigen würde.
...... Aber vielleicht ist es gar nichts.
Was meinen Sie dazu?
Was muss korrigiert werden?
Ich habe versucht, einige andere Varianten zu verwenden, aber ich weiß nicht, warum ich versucht habe, das Kreuz für einige andere Währungen zu öffnen.
Ich füge bei
Zuallererst.
Juri, Sie haben meinen Vorschlag zur Codekorrektur vergeblich ignoriert. Damit wird das von Ihnen erwähnte Problem gelöst.
* * * * *
Zweitens.
Was ist Sreader? Falls es jemand nicht verstanden hat: Es handelt sich um zwei Pipsers in einem Körper, deren Betrieb zeitlich (gleichzeitiges Öffnen/Schließen) und in den Richtungen synchronisiert ist. Darüber hinaus wird versucht, die Mengen zu koordinieren.
-
Meiner Meinung nach hat der Ansatz Potenzial, aber wir müssen in folgende Richtungen arbeiten:
1) sich von der zeitlichen Bindung zu lösen, um nur die Richtungen zu koordinieren (in unterschiedlichen Richtungen in Bezug auf die gemeinsame Währung beider Paare);
2) Ich denke, dass die Berechnung des Volumens des "Hedging"-Paares falsch ist (ich wende mich an den Autor, Yury, wenn Sie an meiner Meinung zu dieser Frage interessiert sind, kontaktieren Sie mich persönlich);
// Wenn wir von der tatsächlichen Spread-Größe abstrahieren und davon ausgehen, dass die Spreads in etwa gleich groß sind.
Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht?
Bislang hat sich die Version 4 als die erfolgreichste erwiesen. Er deckt die Einbrüche ab und beeinträchtigt nicht die Gewinne.
Ich teste weiter mit ihm.
На данный момент 4-я версия оказалась наиболее удачной. И висяки кроет и при этом не мешает профиту расти.
Продолжаю тестировать на ней.
Geben Sie die Ergebnisse bekannt.