Spread-Handel in Meta Trader - Seite 146

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Korrelationstabellen.
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correlations.rar  217 kb
 

Hallo zusammen!

Bezieht sich dieses Video auf die in diesem Thread beschriebene Spread-Trading-Methode?

Denn ich kann nicht herausfinden, was die grundlegende Idee hinter dem Spread-Trading ist.


Irgendetwas mit den Links zum Video funktioniert nicht, direkte Links unten:

https://www.youtube.com/watch?v=AhPjvEHxpL8

https://www.youtube.com/watch?v=D7wX6pvI2Ew

https://www.youtube.com/watch?v=SgMmETMGDEg


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Die Grundidee ist folgende (stark vereinfacht):

Es heißt, der Markt strebe nach einem Gleichgewicht. Und wenn die Preise von zwei oder mehr kointegrierten, verwandten Instrumenten stark in unterschiedliche Richtungen divergieren, dann neigt der Markt aufgrund des Wunsches nach Gleichgewicht dazu, die Preise wieder auf den "Nullpunkt" zu bringen.

Darauf basiert der Spread-Handel, d.h. "Arbitrage"-Paarung, Dreifach-Arbitrage usw. .....

Das heißt, am Punkt der maximalen Divergenz - kaufen wir die Instrumente, - deren Linien unterhalb der durchschnittlichen lila Linie liegen und verkaufen gleichzeitig die Instrumente, deren Linie oberhalb der durchschnittlichen lila Linie liegt. Erwartung, dass sich die Preise der Instrumente einander annähern werden

 

Um Ihnen ein Beispiel zu geben, eine visuelle realen dreifachen Eintrag / Exit auf der Divergenz und Konvergenz:

 
leonid553, habe ich richtig verstanden, dass die Divergenz der Linien eine Bewegung oberhalb des durchschnittlichen Bid-Preises des Instruments ist, das wir verkaufen wollen, und eine Bewegung unterhalb des durchschnittlichen Ask-Preises des Instruments, das wir kaufen wollen? Wenn dies der Fall ist, dann läuft der Handel darauf hinaus, die Momente zu verfolgen, in denen der Spread-Preis (Gesamtpreis des Instruments) in einem angemessenen Abstand vom Durchschnittspreis abgewichen ist. Mit anderen Worten: Sie können ein Diagramm des Spreads erstellen und den Spread bei starken Ausschlägen nach oben verkaufen (Handel in Richtung des Manövers) und den Spread bei starken Ausschlägen nach unten kaufen.
Hier ist ein Beispiel für ein Spread-Chart mit Einstiegspunkten und Richtungen.

Verstehe ich diese Strategie richtig?
 

Ja, - vielleicht können Sie so arbeiten, wie Sie geschrieben haben. Und, zweckmäßiger wäre es, einen Kanal zu bauen, - dessen Grenzen (obere und untere) parallel zu Ihrem muving gesetzt werden - in einem bestimmten optimalen Abstand und die Arbeit auf den Rebound in von den Grenzen des Kanals (siehe den unteren Indikator der Spread-Linie) :

Die Sojabohnenausbreitung ZMZ0-ZLZ0 -

 

leonid553, danke für die Erläuterungen. Eine wirklich interessante Strategie, wenn man bedenkt, dass ein Spread-Chart, der auf sehr korrelierten Instrumenten aufgebaut ist, keinen anhaltenden Trend haben kann, dann ist der Handel innerhalb des Kanals sehr vielversprechend.

Ich möchte diejenigen warnen, die Spreads auf korrelierte Aktien (Google usw.) aufbauen, den Spread auf diese Aktien nicht vor dem Quartalsbericht einer der Aktien zu handeln, denn mit der Veröffentlichung des Quartalsberichts über die Aktie kann es ein ordentliches Gap geben und Sie wissen nicht, ob es in Ihre Richtung gehen wird.


 
Nach den oben veröffentlichten Korrelationstabellen zu urteilen, gibt es eine ganze Reihe hoch korrelierter Finanzinstrumente. Korrelationstabellen können nicht nur für Paare von Finanzinstrumenten erstellt werden, sondern auch für Dreier-, Vierer- usw.
 

Lustiger Artikel über den gepaarten Handel. Ich habe 10 Prozent verstanden :(

http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=8393

 
Überwachung des Spread-Handels
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