Spread-Handel in Meta Trader - Seite 150
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К. В. Vorontsov, E. V. Egorova "Dynamisch anpassbare Zusammensetzungen von Vorhersagealgorithmen"
При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
Eine universellere Idee scheint die gemeinsame Anwendung mehrerer heuristischer Vorhersagealgorithmen zu sein[1]. In diesem Fall wird die folgende Hypothese angenommen: Eine Reihe kann von einem Zustand in einen anderen übergehen, und in jedem Zustand wird ihr Verhalten durch eines der Standardmodelle gut beschrieben...
Die Umsetzung der staatlichen Schiedsgerichtsbarkeit wird in Büchern von 300-500 Seiten beschrieben.
Der Portfoliohandel ist es nicht. Es gibt ein solches Buch, aber es wiegt 6 MB und kann hier nicht hochgeladen werden.
Der Portfoliohandel ist es nicht.
Was bedeutet das? Ich glaube, ich habe oben geschrieben, was statistische Arbitrage im Allgemeinen ist.
Es gibt ein solches Buch, aber es wiegt 6 MB, so dass es hier nicht hochgeladen werden kann.
Sie können es in Abschnitten tun.
Sie können es in Abschnitten tun.
MarktModelle von CarolAlexander.djvu
Ja, danke. Lesen Sie sofort einen Artikel wie diesen:
Leider stoße ich wieder einmal auf den schädlichen Einfluss der klassischen Formulierungen des Portfoliobildungsproblems.
Die mathematische Lösung (auf der zweiten Seite) ist absolut korrekt. Aber welchen Sinn hat die Tatsache, dass die Summe der Gewichte gleich eins ist! Das ist Unsinn!
Wenn die Gewichte die Anteile sind, die jeder Vermögenswert im Portfolio einnimmt, dann muss die Summe der absoluten Werte gleich eins sein!
Man hat das Gefühl, dass die Autoren dieser Theorien die Algebra nicht über das Niveau der zweiten Klasse hinaus kennen. Und sie passen die Bedingungen (bis hin zur Absurdität) des Problems an eine schöne analytische Lösung an.
Auch ich habe fast dasselbe gesündigt:
Nun dazu, warum die Summe der Quadrate der Koeffizienten gleich eins ist. Erstens, weil es die Normalisierung des Vektors ist. Und Quadrate, denn wenn z. B. JPYUSD anstelle von USDJPY verwendet wird, sollte dies keinen Einfluss auf die Schätzung der Zusammenhänge haben. In diesem Fall ändert sich nur das Vorzeichen des entsprechenden Koeffizienten. Im Idealfall sollte die Summe der absoluten Koeffizientenwerte, nicht die Summe der Quadrate, gleich eins sein. Da ich keine akzeptable Lösung für eine solche Bedingung gefunden habe, habe ich mich für die Quadratsummenbedingung entschieden (und die Lösung ist immer noch einfach). Wenn Sie mit synthetischem Recycle handeln wollen, müssen Sie den optimalen Vektor, der mit der Quersummenbedingung gefunden wurde, auf die Bedingung normalisieren, die gleich der Summe der Absolutwerte ist. Dies wäre zwar keine ideale Lösung mit der ursprünglichen Summe-der-Absoluten-Bedingung, aber es würde eine Möglichkeit bieten, die ideale Lösung zu bewerten.
Aber zumindest wird es die Bedeutung nicht wahnhaft lassen. Im Allgemeinen sollten Bücher sehr sorgfältig gelesen werden.
Nochmals vielen Dank für das Buch!
..... Ihr Ansatz ist sehr vereinfachend.
Vielleicht. Doch je einfacher, desto besser ("das Eisen schmieden, solange es heiß ist"), heißt es nicht ohne Grund.
Natürlich kann man sich in mehrbändige abstruse Talmuds vertiefen und Megabyte-Konstruktionen mit cleveren Namen "formen", indem man ausgeklügelte (und trendige) mathematische Apparate verwendet.
Aber werden sie in der Praxis helfen? Das glaube ich nicht.
In der Zwischenzeit ist das erklärte Thema: - "Trading in Metatrader". Und schon gar nicht im Rechenzentrum der russischen Regierung.
Was ich vorschlage, ist ein sehr konkreter Weg, das genannte Thema "ohne die Kasse zu verlassen" umzusetzen! Genau im Metatrader.
Ich diskutiere nicht. Vielleicht wäre ein "Multi-Smart-Ansatz" für die Mitarbeiter der größten spezialisierten Hedgefonds und anderer "Barclays" angebracht. Aber um im Metatrader zu handeln, sollte man (meiner Meinung nach) mit den einfachsten, - übertriebenen Methoden und Techniken des Arbitragehandels beginnen.
Dies gilt umso mehr, als die meisten Besucher dieser Zweigstelle wahrscheinlich keine "Dozenten mit Doktortitel"(c) sind.
Wenn möglich, stellen Sie weitere Bücher zu ähnlichen Themen ein.