Spread-Handel in Meta Trader - Seite 125
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Строить процесс 1 к 5 значит строить его так x(i) = 5 * log(p1(i)) - log(p2(i)). В первый инструмент мы инвестируем в 5 раз больше денег. Это будет уже совсем другой процесс, чем в первом случае. Если мы всё расчитали правильно, то возможно этот процесс будет более устойчивым, чаще пересекать свой мин и не уходить от него в свободное плавание.
Смутное ощущение осталось после этой статьи. В частности, он приплёл туда фибоначи. А нафига? Нет никаких доказательств, что оно работает. Единственная зацепка - это психологический фактор, когда много народу одновременно ставят одинаковую сетку и одинаково действуют. Такой самосбывающийся прогноз. Но в спред-трейдинге никто кроме тебя не видит твой спред-процесс, никто не знает твои параметры, т.е. такого эффекта быть не может.
Ощущение компота из сухофруктов, по частям всё правильно, но всё вместе приторная попса.
Ich habe es herausgefunden - er baut es 1:2 auf (grob, soweit ich weiß, "schwankt" dieses Verhältnis ein wenig): 1 FDAX und 2 FESX (siehe Abschnitt 6.2, dort hat er das Verhältnis der Streueinheiten berechnet)
nur ist immer noch nicht klar, warum er am Ende ein Losverhältnis von 1:5 hatte
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Ja, das ist ein schwieriges Thema... die meisten Informationen sind auf Englisch.
und überall auf verschiedenen Ebenen der Diskussion - irgendwo ein sehr seriöser Ansatz, und irgendwo dilettantisch
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Ok, ich werde mehr darüber lesen, vielleicht ergibt es dann mehr Sinn
Informationen zum Nachdenken.
ZNM0 + ZBM0
Eine Umkehrung dieser Spread-Linie nach oben ( siehe unterer Indikator) würde dem saisonalen Trendchart vom März für diese deutschen Wertpapiere entsprechen.
Wollten Sie sagen "auf diese US-Anleihen"?а кажись дошло до меня - он его строит 1:2 (примерно, насколько я понял этот коэфф. "плавает" немного): 1 FDAX и 2 FESX (обрати внимание на раздел 6.2, там он вычислил ratio для spread unit )
только все равно не понятно, почему в итоге у него получается соотношение лотов 1:5
Ich nehme an, das liegt daran, dass der Preis des Vertrags um den Faktor 2,5 abweicht. Das heißt, er handelt 1:2 in Geld, aber in Losen bekommt er 1:5. Ich werde mir das im Detail ansehen müssen.
Was ich damit sagen will, ist, dass sich die Losgröße automatisch aus der Art der Spread-Erstellung ergibt. Es mag eine Million Möglichkeiten geben, den Ausbreitungsprozess zu gestalten. Es gibt keinen absolut richtigen Weg. Aber wenn Sie es schon irgendwie gebaut haben, dann sollte sich die Frage der Grundstücksgröße für Sie nicht stellen. All die Fragen und die Verwirrung über die Losgröße in diesem Thread sind ein Versuch, den Prozess auf den Kopf zu stellen, denn jeder scheint den Prozess bereits zu kennen, aber es ist nicht klar, mit wie viel Los er gehandelt werden soll. Die Berechnung der Lose mit "trickreichen" Formeln führt dazu, dass der Spread konvergiert und ein Gewinn erzielt werden sollte, aber in Wirklichkeit ein Verlust entsteht. Die Manipulation der Losgröße verändert den Spread-Prozess, d.h. Sie glauben, dass Sie diese Kurve handeln, aber in Wirklichkeit handeln Sie etwas anderes, weil Sie das falsche Los gewählt haben.
Вы хотел сказать "по этим американским облигациям"?Ja, natürlich...
большое спасибо за полезную информацию.я вчера как раз открыл бай zn и селл zb.Rid,вы достаете эти графики на сайте,указанном справа внизу на картинке?нет ли у вас графика FGBL,FGBM,FGBS?спасибо
Ja, die berühmte Website https://www.mql5.com/go?link=http://www.mrci.com/web/index.php/ ist nur auf saisonale Informationen spezialisiert.Leider. - (bis auf wenige Ausnahmen) werden alle relevanten Informationen nur an zahlende Abonnenten weitergegeben.
Für deutsche Zeitungen habe ich nichts. Führen Sie eine Suche durch. Wenn Sie welche finden, können Sie sie hierher bringen.
Es gibt einige Informationen, die auf verschiedenen Websites frei zugänglich sind.
Hier sind zum Beispiel einige veraltete (letztes Jahr) Charts zu Währungstrends.
http://www.alpari.ru/ru/futures/516.html
(Ich habe die Koeffizienten mit 1:80 angenommen)
ne could dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno
#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
extern double Lots=10;
extern int TralUp=11;
extern int EnterFiltr=6;
extern int InHistory=5;
extern double SL=0;
int StopLev;
int Tral;
double MA, MAP;
double Hich, Loch;
int i, CurTot, StopTot;
int OpenOrders()
{
Hich=High[Highest(Symbol(),NULL,MODE_HIGH,InHistory,0)]+(EnterFiltr+MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD))*Point;
Loch=Low[Lowest(Symbol(),NULL,MODE_LOW,InHistory,0)]-EnterFiltr*Point;
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lots,Bid+EnterFiltr*Point,3,Ask+2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,Ask-EnterFiltr*Point,3,Bid-2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
return(0);
}
int start()
{
StopLev=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
Tral=StopLev+TralUp;
CurTot=0;
StopTot=0;
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&((OrderType()==OP_BUY)||(OrderType()==OP_SELL)))
{
CurTot++;
if (OrderType()==OP_BUY)
{
if ((OrderOpenPrice()+Tral*Point)<Bid)
{
if ((OrderTakeProfit()+Tral*Point)<Bid) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Tral*Point,Bid+Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL)
{
if (Ask<(OrderOpenPrice()-Tral*Point))
{
if (Ask<(OrderTakeProfit()-Tral*Point)) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Tral*Point,Ask-Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
}
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {StopTot++;}
}
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((CurTot>0)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {OrderDelete(OrderTicket())}
}
if ((CurTot==0)&&(StopTot==0)) {OpenOrders();}
return(0);
}
zaraneye sapasibo!
privet
ne smog dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno
#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
.......
zaraneye sapasibo!
Kein Problem!
Schreiben Sie es so:Anstelle von Linien
( in externe Parameter hinzufügen extern int TP=250; )
Bitte stellen Sie solche Fragen in Zukunft nicht mehr hier, sondern in der speziellen Rubrik https://www.mql5.com/ru/forum/111497
Leonid533 hat Währungsdifferenz- (Common_Mod) und Spread- (SpreadCharts) Indikatoren, die auf Ihren und seinen Screenshots zu sehen sind, in den freien Zugang (in diesem Fall auf B. Forum) gestellt. In Ihren Screenshots sind beide Indikatoren leicht aktualisiert, der erste mit einem schattierten Bereich, der zweite mit einer Losberechnung. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu bekommen? Ich bitte Sie. :)
"Leprecon Review #4 (März 2010) - Artikel Quasi-arbitrage in mt4