Spread-Handel in Meta Trader - Seite 113
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rid: Ты уверен что твой индикатор строит правильную синтетическую пару ? У меня другой индикатор Syntetic строит совсем иначе. Я его проверял на EURGBP - он точно строит.
Ja, natürlich.
int k; for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Period()); k++) {
double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false));
double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
if(bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0) {/// Balken synchronisieren
SpreadBid[k] = bidSymb1*K1 - bidSymb2*K2;//die aktuelle Spread-Linie zeichnen
}}
Diese Indizeshaben die gleiche Dimension und der Spread wird hier nicht durch Division, sondern einfach durch Subtraktion eines Symbolpreises vom anderen berechnet!
D.h. wir erhalten kein synthetisches Paar - sondern einen "Intermarket Spread" - genau so, wie er klassisch verstanden wird!
Ich bin daran gewöhnt und fühle mich sehr wohl, wenn ich auf diese Weise handele!
Das wollte ich dir schon lange sagen. Ich habe es immer wieder aufgeschoben. Aber "ich glaube, die Zeit ist gekommen..." (C).
Hier geht es nicht um Währungen, die mich weniger interessieren. Und ich werde über alle anderen Instrumente der Rohstoff- und Aktienmärkte sprechen!
_____ In unserer Branche wurde mehrfach (auch gestern) gesagt, dass wir, wenn wir einen Spread handeln, z.B. (Dax + Futsi), im Grunde ein synthetisches Kreuz von Dax / Futsi handeln.
Das ist aber nicht der Fall!
Für Währungen mag das vielleicht zutreffen. Aber nicht für andere Instrumente!
Beim Handel des Spreads wird nicht das Dax/Futsi-Kreuz gehandelt , sondern die Differenz (Dax/Futsi) ! Und wahrscheinlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Anteil des FDAX/FTSE und der Differenz(FDAX-FTSE) !
Deshalb wird der Indikator mit den Preislinien (grün+blau) als Instrumentenunterschied erstellt - siehe Abbildung.
Und deshalb ist auch die allererste Version des Spread-Line-Indikators vom "Themengründer" Fduch gemacht - als Unterschied der analysierten Symbole!
"Das ist richtig ... ! (с)
Genau darüber habe ich heute Morgen nachgedacht ...
fdax & fesx
Bitte sagen Sie mir, was ist das Spread-Indikator (synthetische Paar) in diesem Bild von Ihnen? Kann ich es herunterladen?
Was die Tatsache betrifft, dass die Indizes zu unterschiedlichen Zeiten beginnen - ich denke, dass die Indikatoren die fehlende Uhr nicht bilden. Wenn z.B. ein Währungsinstrument um 8 Uhr morgens beginnt und das andere um 9 Uhr, dann zeigt der Indikator nur die Zeit 9 Uhr an, wenn beide arbeiten werden.
Sie erhalten also kein synthetisches Paar - sondern einen "reinen Intermarket-Spread" - genau so, wie er klassisch verstanden wird!
Ich bin es gewohnt und fühle mich sehr wohl, auf diese Weise zu handeln
Wenn wir speziell von "Klassikern" sprechen (ich hoffe, der Autor des entsprechenden Threads taucht hier nicht auf), dann ja der Unterschied "und keine Nägel" (c).
Im Spread-Trading handeln wir nicht ein Dax/Futsi-Kreuz , sondern die Differenz (Dax/Futsi) ! Und wahrscheinlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Quotienten aus FDAX und FTSE und der Differenz(FDAX-FTSE) !
Will man jedoch die Veränderung der Streuung, die "Konvergenz" der beiden Instrumente schätzen, so ist die Wahl zwischen Differenz und Division nicht so einfach. ABER die Multiplikation mit "praktischen Koeffizienten" (zumindest mit dem Punktwert, aber nein) lässt große Zweifel an der Korrektheit aufkommen.
Und wenn es darum geht, die Suche nach "geeigneten Spreads" zu automatisieren, bietet ....
Übrigens, wenn wir einen "Spread-Chart" als ein neues "synthetisches Instrument" betrachten und Indikatoren darauf anwenden (entweder durch Casting darauf oder durch Schreiben eines neuen Indikators mit "...OnArray"), können wir versuchen, die hier und "dort" erwähnten überkauften, eingetauchten Spreads usw. zu formalisieren.
SZZ: Und lassen Sie sich nicht von den "arithmetischen" Posten täuschen, d.h. ... und meine auch :).
Synthetisches Gemisch aus Light Sweet Rohöl und Paraffin.
CLJ0 ( 00-00, 23-15 )
XRBJ0 ( 00-00, 23-15 )
Der Zeitpunkt ist derselbe, es gibt also keine Diskrepanzen, keine Ungenauigkeiten.
Mit den weißen Linien habe ich den Kanal markiert, am oberen Rand - zum Verkauf, am unteren - zum Kauf. Wenn der Kurs den Kanal verlässt, ist es sogar noch besser, denn wir wissen, dass er später wieder zurückkommen wird, und wir können mehr verdienen, indem wir Aufträge zum Zeitpunkt einer starken Abweichung vom Durchschnittskurs platzieren und den Gewinn zum Zeitpunkt der Rückkehr in den Kanal festschreiben.
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 Tickgröße: 0,01, Tickwert: $10,000
GASOLINE RBOB XRBJ0 Tickgröße: 0,0001, Tickwert: $4.200
Подскажите какой выбрать лот, чтобы уравновесить 2 эти пары ? По какой формуле рассчитывается ?
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 размер тика: 0.01, стоимость тика: $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 размер тика: 0.0001, стоимость тика: $4.200
Das Verhältnis ist ungefähr so (siehe die untere Pute der Ausbreitungslinie):
Ich danke Ihnen. Ich habe jetzt mit dem Handel von Öl/Kerosin begonnen...
Wie auch immer, kann ich die genaue Formel zur Berechnung der Anzahl der Lose erfahren, damit ich sie selbst berechnen kann?