Spread-Handel in Meta Trader

Oleksandr 2009.12.29 21:43 #91

rid >> :

Dies ist eine Demo. Es gibt hier (in dieser Maklerfirma) keine Requotes. Es gibt Ausreißer nach unten.

Was interessant ist, sie sind fast die gleichen auf Demo und auf real - diese Schlupf....

Allerdings. Nach meiner Erfahrung in diesem Brokerage-Unternehmen Demo und real nicht viel voneinander unterscheiden, solange die reale hat nicht mehr als 2-2,5k USD.

GCZ9:

1110.8 1110.5 2009.12.21 15:47:44

1110.8 1110.4 2009.12.21 15:47:45

1108.3 1107.8 2009.12.21 15:47:46

1108.3 1108 2009.12.21 15:47:46

GCG0:

1111.5 1111.3 2009.12.21 15:47:43

1111.3 1111.2 2009.12.21 15:47:44

1109 1108.6 2009.12.21 15:47:45

1108.8 1108.5 2009.12.21 15:47:46

Mein EA wird dies nutzen wollen, nur unwahrscheinlich, dass er Aufträge verpasst =\.

Spread trading in Meta Machine learning in trading: Maschinelles Lernen im Handel:

Oleksandr 2009.12.29 22:29 #92

Also analysiere ich jetzt die Tick-Kurse, die ich über mehrere Tage hinweg von zwei verschiedenen Maklerfirmen gesammelt habe. Und in der Phase des Kennenlernens entdecke ich viele "leckere Dinge", wie z.B. Arbitragemöglichkeiten zwischen diesen Maklerfirmen oder das Erzielen von superprofitablen Einträgen durch Spreads innerhalb einer Maklerfirma. Aber wie das alles in der Praxis funktioniert...

Datenaustausch zwischen zwei MT4-Terminals? Maschinelles Lernen im Handel: Gespräch mit einem Gewerbetreibenden

kombat 2009.12.29 23:12 #93

Fduch >> :

Also analysiere ich jetzt die Tick-Kurse, die ich über mehrere Tage hinweg von zwei verschiedenen Maklerfirmen gesammelt habe. Und in der Phase des Kennenlernens entdecke ich viele "leckere Dinge" wie Arbitragemöglichkeiten zwischen diesen Brokerfirmen oder superprofitable Einstiegsmöglichkeiten mit Spreads innerhalb einer Brokerfirma. Aber wie wird es bei einem echten Konto funktionieren?

Ich schätze, das wird es, aber schlimmer...

Außerdem hängt viel vom Händler ab.

Einige von ihnen drücken ihre Gewinne gerne mit der Begründung aus, es handele sich um Arbitrage.

Eine Möglichkeit ist also ein Korb in einem Geschäft* mit der Möglichkeit, zu verschiedenen Zeiten zu öffnen.

Das bedeutet zum Beispiel, dass ausgewählte Instrumente des Korbes zu Beginn jeder 4-Stunden-Kerze geöffnet werden.

*Es ist möglich, den Expert Advisor in mehreren DTs laufen zu lassen und das Gesamtergebnis zu betrachten.

Dies ist vor allem die Umsetzung eines wichtigen Grundsatzes: Man sollte nicht alle Eier in einen Schlüpfer legen.

;)))

VPS-Server. Fragen. Gorgeous Uncle Martin Gale [WARNUNG GESCHLOSSEN!] Alle Fragen

Rid 2009.12.30 08:29 #94

Fduch >> :

Wie auch immer, ich analysiere die über mehrere Tage gesammelten Tick-Kurse von zwei verschiedenen DCs....

Wenn es dir nichts ausmacht, Fduch, kannst dumir in deiner persönlichen Nachricht den Namen der zweiten Person mitteilen.

Risk 2009.12.30 08:38 #95

Fduch писал(а) >>

Also analysiere ich jetzt die Tick-Kurse, die ich über mehrere Tage hinweg von zwei verschiedenen Maklerfirmen gesammelt habe. Und in der Phase des Kennenlernens entdecke ich viele "leckere Dinge", wie z.B. Arbitragemöglichkeiten zwischen diesen Maklerfirmen oder das Erzielen von superprofitablen Einträgen durch Spreads innerhalb einer Maklerfirma. Aber wie wird das Ganze bei einem echten Konto funktionieren?

Alle Arbitrage-Situationen in unseren Küchen geschehen ausschließlich aufgrund ihres krummen Kursverlaufs. Sobald das DC Arbitrage erkennt, wird der elektronische Handel eingestellt, wenn es sich nicht um einen totalen Trottel handelt.

Die Behauptung, die Demo unterscheide sich kaum von der realen mit DC, hört man nur von denen, die nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert.

[ARCHIV!] Alle Fragen von Online-Handel nach der Wellentheorie Ein System, das 100%iges

Alexander Sevastyanov 2009.12.30 11:23 #96

Risk писал(а) >>

Die Behauptung, die Demo unterscheide sich kaum von der realen mit den DCs, kann nur von denjenigen gehört werden, die nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert.

Und nicht nur das.

Die DC-Manager sind auch darin geschult, ihre potenziellen Kunden sehr überzeugend zu vergraulen.

Rid 2009.12.30 11:48 #97

Risk >> :

Die Behauptung, die Demo unterscheide sich kaum von der realen mit DCs, hört man nur von denen, die nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert.

Wir verstehen das alles nicht..... Noch nicht ...

Hier geht es um eine bestimmte DC (und tun Sie nicht so, als ob Sie das nicht verstehen würden).

In 1,5 Jahren realen Handels bei der erwähnten Maklerfirma habe ich eine Beobachtung gemacht und festgestellt.

Bei der Arbeit mit kleinen Losen 0,01-0,04 und die Kaution Größe nicht mehr als $ 1500-2000, ich (fast) nicht das Gefühl, den Unterschied zwischen der realen und Demo (abgeleitet Stück für Stück Gewinn 5 mal).

Und das ist mit der Tatsache, dass sowohl auf der Demo und auf der realen, gehe ich ständig täglich (vor allem automatische) Scalper Handel.

Der gleiche Ausrutscher zum Schlechteren. Das gleiche (manchmal) "Zögern" des Servers. Und so weiter ...

Betrachten Sie es nicht als Werbung (Gott bewahre). Ich habe in diesem Forum schon oft offen über heimtückische Tricks gesprochen, über die ich selbst gestolpert bin.

Sie schienen mir mit einem Expertenblick auf die Schulter klopfen zu wollen, nach dem Motto: "Du verstehst noch nicht viel, junger Mann"!

Nun, ich werde diese Tatsache nicht anfechten.

//----------------------------------------------

Die heutigen Demo-Hedge-Trades:

19762657 2009.12.30 07:57 Verkauf 0,50 brng0 77,96 0,00 0,00 2009.12.30 08:40 77,94 -5,00 0,00 0,00 10,00
19762652 2009.12.30 07:57 kaufen 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(Bei diesen beiden Geschäften kam es bei Börsenschluss zu einem starken Kursrückgang,

und das Schließsignal wurde bei +50 bzw. +30 gegeben)

19764184 30.12.2009 10:03 Verkauf 0,50clg0 78,91 83,42 75,42 30.12.2009 10:47 78,94 -5,00 0,00 0,00-15,00
19764186 30.12.2009 10:03 kaufen 0.50brng0 77.89 73.39 81.39 30.12.2009 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.0045.00

19764945 2009.12.30 11:00 Verkauf 0.30ftseh0 5374.5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.0023.82
19764946 30.12.2009 11:00 kaufen 0,11 fdaxh0 5977,0 0,0 30.12.2009 11:16 5976,5 -1,10 0,00 0,00-1,97

(weiterer Versuch - sas+futsi)

9767579 2009.12.30 14:41 buy 0.50fcef0 3945.50 3940.50 0 2009.12.30 14:48 3947.50 -5.00 0.00 0.0014.33
19767578 2009.12.30 14:41 sell 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 14:48 5382.0 -5.00 0.00 0.00 -3.97

19767706 2009.12.30 14:49 sell 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 15:07 5378.5 -5.00 0.00 0.00 23.82
19767708 2009.12.30 14:50 buy 0.50 fcef0 3948.00 3800.00 2009.12.30 15:07 3948.00 -5.00 0.00 0.00 0.00

19768009 2009.12.30 15:08 buy 0.50fcef0 3949.00 0.00 2009.12.30 15:34 3944.00 -5.00 0.00 0.00 -35.76
19768007 2009.12.30 15:07 sell 0.50ftseh0 5378.5 0.0 0.0 2009.12.30 15:34 5371.0 -5.00 0.00 0.0059.64

19768770 2009.12.30 15:34 buy 0.50 ftseh05371.5 0.0.0 2009.12.30 15:48 5378.5 -5.00 0.00 0.0055.64
19768764 2009.12.30 15:34 sell 0.50fcef03944.00 0.00 0.00 2009.12.30 15:49 3948.00 -5.00 0.00 0.00-28.59

Spread trading in Meta Backtesting mit Tick-Daten Der CM5 Handelsroboter und

Risk 2009.12.30 16:01 #98

rid писал(а) >>

Wie sollen wir alles verstehen..... Du bist zu jung ...

Wir sprechen über eine bestimmte Entwicklungszusammenarbeit (und tun Sie nicht so, als würden Sie sie nicht verstehen).

Seit 1,5 Jahren realen Handels bei der genannten Brokerfirma habe ich eine Beobachtung gemacht.

Bei der Arbeit mit kleinen Losen 0,01-0,04 und die Kaution Größe nicht mehr als $ 1500-2000, ich (fast) nicht das Gefühl, den Unterschied zwischen der realen und Demo (zurückgezogen Stück für Stück Gewinn 5 mal).

Und das ist mit der Tatsache, dass sowohl auf der Demo und auf der realen, gehe ich ständig täglich (vor allem automatische) Scalper Handel.

Der gleiche Ausrutscher zum Schlechteren. Das gleiche (manchmal) "Zögern" des Servers. Und so weiter ...

Betrachten Sie es nicht als Werbung (Gott bewahre). Ich habe in diesem Forum schon oft offen über heimtückische Tricks gesprochen, über die ich selbst gestolpert bin.

Sie schienen mir mit einem Expertenblick auf die Schulter klopfen zu wollen, nach dem Motto: "Du verstehst noch nicht viel, junger Mann"!

Nun, ich werde diese Tatsache nicht anfechten.

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Die heutigen Demo-Hedge-Trades:

19762657 2009.12.30 07:57 Verkauf 0,50 brng0 77,96 0,00 0,00 2009.12.30 08:40 77,94 -5,00 0,00 0,00 10,00
19762652 2009.12.30 07:57 kaufen 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(Bei diesen beiden Geschäften kam es bei Börsenschluss zu einem starken Kursrückgang,

und das Schließsignal wurde bei +50 bzw. +30 gegeben)

19764184 30.12.2009 10:03 Verkauf 0,50 clg0 78,91 83,42 75,42 30.12.2009 10:47 78,94 -5,00 0,00 0,00 -15,00
19764186 30.12.2009 10:03 kaufen 0.50 brng0 77.89 73.39 81.39 30.12.2009 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.00 45.00

19764945 2009.12.30 11:00 Verkauf 0.30 ftseh0 5374 .5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.00 23.82
19764946 2009.12.30 11:00 kaufen 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00 -1.97

Eine weitere Unkenntnis von Definitionen. Es hat nichts mit Arbitrage und noch weniger mit Hedging zu tun, sondern mit dem Spiel auf Korrelationen zwischen Instrumenten mit allen damit verbundenen Risiken.

Rid 2009.12.30 17:26 #99

Ich habe nie gesagt, dass es sich um ein Schiedsverfahren handelt. Suchen Sie nicht nach Ungenauigkeiten, wo es keine gibt.

Wenn ich in diesem Thread das Wort "Arbitrage" für diese Situation verwendet habe, habe ich es überall in Anführungszeichen gesetzt (mit Absicht - um nicht einem solchen Vorwurf ausgesetzt zu sein)!

Und über die Hecke. Lassen Sie diese Worte "Es hat nichts mit .... zu tun. zu einer Hecke" bleiben auf Ihrem Gewissen.

Für die gegebene Taktik ist dieser Begriff jedoch genau der richtige.

Für :

Hedging - Wikipedia
Hedging (von englisch hedge - Versicherung, Garantie) ist eine Futures-Position, die in einem Markt aufgebaut wird, um die Auswirkungen von Preisrisiken durch eine gleichwertige, aber entgegengesetzte Futures-Position auszugleichen .....

Absicherungsexperte

Elite-Indikatoren :) Interessant und humorvoll Maschinelles Lernen im Handel:

Rid 2009.12.30 18:08 #100

Ein kleines, bescheidenes Neujahrsgeschenk für die Besucher dieser Filiale (siehe Download).

Mit freundlicher Genehmigung meines Landsmannes und Freundes (des Autors) platziere ich den Expert Advisor, der asc- und bid-Tickerlinien auf dem Hauptsymbolchart zeichnet!

#property copyright "leonid553"
#property link      "leonid553@ya.ru"
//---Внешние параметры советника---
extern string  tiker_ = "#I";
extern color  Сolor_AskTiker   = Lime;//цвет линии 
extern color  Сolor_BidTiker   = Aqua;//цвет линии 
extern int    WIDTH            = 1; //толщина линий
string    Tiker;//заявляем наименование инструмента
double Ask_Tiker, Bid_Tiker;
//-------------------------------------------
int init()//создаем горизонт. линии на графике
{ObjectCreate("lowline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0);
 ObjectCreate("highline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0); 
 ObjectSet("lowline", OBJPROP_BACK,1); 
 ObjectSet("highline", OBJPROP_BACK,1);  }
//-------------------------------------------
int deinit()
{ObjectDelete("lowline"); ObjectDelete("highline");}
//-------------------------------------------------
int start() {
Tiker  = Symbol()+ tiker_ ;//наименование
 while(!IsStopped()) {//зацикливаем код советника
 RefreshRates();
//Задаем цены аск и бид тикера
Ask_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_ASK);
Bid_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_BID);
Comment (//отображаем тикер и все цены на графике
" Тикер = ", Tiker ,"\n",
"Ask_Tiker = ", Ask_Tiker,"\n",
"Last_Price= ",Ask,"\n",
"Bid_Tiker = ", Bid_Tiker);
//устанавливаем горизонтальные линии на ценах аск и бид
SetHLine( Сolor_AskTiker,"highline", Ask_Tiker,0 , WIDTH); 
SetHLine( Сolor_BidTiker,"lowline" , Bid_Tiker,0 , WIDTH);

      Sleep(1000);  }//конец цикла
}//Конец функции СТАРТ

//+---------------------------------------------------------------------+
//|   Функция  : Установка объекта OBJ_HLINE - горизонтальная линия     |
//|   Автор функции  : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru/    |
//+---------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                         |
//|    cl - цвет линии                                                  |
//|    nm - наименование      ("" - время открытия текущего бара) |
//|    p1 - ценовой уровень   (0  - Bid)                          |
//|    st - стиль линии      (0  - простая линия)                |
//|    wd - ширина линии     (0  - по умолчанию)                 |
//+---------------------------------------------------------------------+
void SetHLine(color cl, string nm="", double p1=0, int st=0, int wd=1) {
  if ( nm=="") nm=DoubleToStr(Time[0], 0);  if ( p1<=0) p1=Bid;
  if (ObjectFind( nm)<0) ObjectCreate( nm, OBJ_HLINE, 0, 0,0);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_PRICE1, p1);ObjectSet( nm, OBJPROP_COLOR , cl);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_STYLE , st);ObjectSet( nm, OBJPROP_WIDTH , wd); }

Es gibt auch eine Version in Form eines Drehbuchs. Aber sein Autor hat ihn bereits für den Artikel in der Januar-Ausgabe von Leprikon gegeben.

Jetzt wird der manuelle Handel (in Broco und nicht nur) (Futures, etc.) bequem genug sein. Vergessen Sie nur nicht, dass der Ticker #I im Fenster MARKET REVIEW vorhanden sein muss

Dateien:

exp_tiker.mq4 3 kb

Fragen zum Veröffentlichungsverfahren Gral. Das Rätsel ist FOREX - Trends, Prognosen

Spread-Handel in Meta Trader - Seite 10