Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 31
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Ich habe wieder einmal gesehen, wie unterschiedlich jeder ist...
In ihrer Tendenz, sich zu widersprechen und zu bekämpfen, sind sie einander jedoch sehr ähnlich. ;)
Dialektik, ja.
:)
Stellen Sie sich vor, der Kurs steigt (ohne einen Pullback) eine Minute lang um 10 Pips. Sie haben es geschafft, diese 10 Pips als Gewinn mitzunehmen.
Stellen Sie sich nun vor, dass der Kurs eine Stunde lang um dieselben 10 Pips gestiegen ist, anstatt um eine Minute. Sie haben es geschafft, die gleichen 10 Punkte als Gewinn mitzunehmen.
Beide Male haben Sie den gleichen Gewinn mitgenommen, und es spielte keine Rolle, wie lange der Kurs um diese 10 Pips (ohne jegliche Pullbacks) gestiegen ist.
Sie verpassen den Wert des Geldes angesichts des Zeitfaktors. "Sowohl dort als auch dort" haben wir unterschiedliche Gewinne erzielt.
Wenn es um 10 Minuten und 60 Minuten geht, ist der Unterschied vielleicht nicht so groß, aber wenn es um einen Tag/Woche geht, ist der Unterschied schon erheblich.
Wenn wir 10 Pips an einem Tag mitnehmen, ist das in Ordnung, wenn wir 10 Pips in einem Jahr mitnehmen, ist das ein Spaß für Leute, die keine Zeit für die Analyse haben wollen.
Du hast den Mann total erdrückt ;-). Warum müssen Sie so sehr übertreiben? Es ist klar, dass zunächst jeder für seinen TS einen bestimmten Zeithorizont wählt, in dem er arbeiten muss: operativ (scalping), taktisch (intraday) oder strategisch (Woche, Monat). Innerhalb dieses Horizonts ist die Zeit nicht wichtig. Wenn Sie zum Beispiel einen schwebenden Auftrag mit Verfallszeit einstellen, sagen Sie damit, dass Sie an einem bestimmten Niveau in einem bestimmten Zeitrahmen interessiert sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob es innerhalb dieses Zeitrahmens 5 Minuten oder 10-10 Minuten dauern wird. Es ist klar, dass niemand ein Jahr lang warten wird.
Im nächsten Thema prognostiziert grasn den Verlauf, und letztlich sind die Niveaus wichtig, aber die zeitlichen Verschiebungen nach links und rechts (Abweichung von der Prognose) können sehr groß sein. Die Rentabilität sollte jedoch nicht beeinträchtigt werden (innerhalb eines gewählten Zeitraums von einer "Woche").
Ich werde mich mit niemandem streiten. Wenn Sie anderer Meinung sind, sagen Sie es, aber regen Sie sich nicht auf. ;-)
Du hast den Mann total erdrückt ;-). Warum müssen Sie so sehr übertreiben? Es ist klar, dass zunächst jeder für seinen TS einen bestimmten Zeithorizont wählt, in dem er arbeiten muss: operativ (scalping), taktisch (intraday) oder strategisch (Woche, Monat). Innerhalb dieses Horizonts ist die Zeit nicht wichtig.
Die ursprüngliche Botschaft war, dass die Zeit überhaupt nicht wichtig ist. Jetzt gibt es einen Horizont. Und neben dem Zeitwert des Geldes gibt es noch so etwas wie Opportunitätskosten.
"Wenn Sie Ihr Geld für eine Stunde statt für 10 Minuten einfrieren, verlieren Sie die Möglichkeit, mehrere 10-Minuten-Geschäfte mit anderen Symbolen zu tätigen, was die Rentabilität des Systems verringert. Das heißt, die Zeit kann nicht ignoriert werden. Sie kann auf unterschiedliche Weise analysiert werden, aber sie kann nicht ignoriert werden.
Ein "fairer" Wert bedeutet, dass man weiß, wohin sich der Preis entwickeln wird. >> Nun, haben es alle verstanden? - >> dass es unmöglich ist, das zu wissen.
Ich bin da ein wenig anderer Meinung. Ich denke, ein fairer Preis (und nicht der Wert, natürlich) kann mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,5 vorhergesagt werden. Und natürlich gibt es objektiv einen "fairen Preis" für ein Instrument. Hier ein Beispiel zur Veranschaulichung des Sachverhalts.
Stellen Sie sich diese Situation vor. Gestern kostete ein Hamburger 2 Dollar und ein Wälzlager 4 Dollar. Ich hatte gestern 4 Dollar und hätte damit 2 Hamburger oder 1 Lager kaufen können. Nehmen wir an, ich habe 1 Lager gekauft. Egal, ob ich es vorher wusste oder ob es Zufall war, heute ist der Preis für Wälzlager plötzlich in die Höhe geschossen. Und jetzt kostet 1 Lager $6. Jetzt kann ich mein Lager verkaufen und 3 ganze Hamburger kaufen, anstatt 2 wie gestern. Die Frage ist, ob es einen fairen Preis für ein Lager gibt oder ob es im Vergleich zu einem Hamburger unbegrenzt teurer werden kann.
Ganz und gar nicht. Der Preis, zu dem man kauft, kann "ungerecht" sein :)
Übrigens eine gute Frage. Vielleicht sollten Sie einen Thread zur Frage erstellen, ob Märkte fair/effektiv sind. :)
Das sollten Sie nicht, wie mir scheint. Die Antwort liegt auf der Hand: Auf kurze Sicht natürlich nicht, auf lange Sicht mehr oder weniger.
Übrigens, Bilder von Verteilungen bestätigen diese Alltagsbeobachtung.
Mir fiel ein (zu den Verteilungen): Wenn wir ein Paar Zufallsgeneratoren nehmen und den einen durch den anderen dividieren (ohne Erzeugung von Nullen im "Nenner", Self-Sampling), erhalten wir etwas wie die beobachtete Verteilung. Das heißt, eine Stange in der Mitte und dicke Schwänze. Mit einer Umhüllung, die einem Hyperbelpaar ähnelt. Und das ist auch verständlich - schließlich handelt es sich bei Währungspaaren um Brüche in der Tatsache....
Wer alles für pictocomposition (c) bereit hat, kann es schon mal ausprobieren? :)
// Ich behaupte nicht, dass sie tatsächlich in Ordnung sind. Was ich nicht weiß, habe ich nicht ausprobiert.
// Aber um mit annähernd normaler - Summe (6-8 Stück) mehrerer üblicher linearer Zufallszahlen zu beginnen
// Minus-Erwartung, um die Mitte der Glocke auszugleichen