Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 14
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>> Ich unterstütze das. Und wer nicht genug davon bekommen kann, der kann auf Wunsch auch Fto verteilen:)Zum Thema GARCH zur Simulation der Volatilität von Aktienindizes
Richtig, wie ich bereits schrieb, ist die Volatilität im Modell der RMS oder die Varianz, nicht der H-L (der eine völlig andere Reihe ist). Aber die Korrelation zwischen all dem und den Zuwächsen in verschiedenen Kombinationen ist sehr gering.
(nachdenklich) Wo ist der "Badezeit"-Knopf?
Manchmal kommen die Moderatoren von sich aus.
Richtig, wie ich bereits schrieb, ist die Volatilität im Modell der RMS oder die Varianz, nicht die H-L (die eine ganz andere Reihe ist). Aber die Korrelation zwischen all dem und den Zuwächsen in verschiedenen Kombinationen ist sehr gering.
Über die Feinheiten zu streiten ist zu faul, und die meisten Leute sind nicht daran interessiert. Auf große Sprünge folgen große Sprünge mit einer gewissen Abschwächung. Es besteht eine Abhängigkeit vom absoluten Wert der Inkremente. Bei Devisen ist es notwendig, nicht weniger als einen Tag zu analysieren, da die Volatilität sehr periodisch ist und von der Tageszeit abhängt. Mehr kann diskutiert werden, aber nicht in diesem Thread.
Manchmal kommen die Moderatoren von sich aus.
Danke für den Besuch. >>)) Es ist nur so, dass es mit einem Druckknopf einfacher wäre, darauf zu achten. Keiner würde sich daran stören - er könnte selbst in die Sauna gehen, und Sie hätten weniger Arbeit - schnüffeln Sie in den Foren.
Es ist zu faul, über die Feinheiten zu streiten, und die meisten Menschen sind nicht daran interessiert. Auf große Steigerungen folgen große Steigerungen mit einer gewissen Abschwächung. Es besteht eine Abhängigkeit vom absoluten Wert der Inkremente. Für Devisen ist es notwendig, nicht weniger als einen Tag zu analysieren, da die Volatilität sehr periodisch ist und von der Tageszeit abhängt. Mehr kann diskutiert werden, aber nicht in diesem Thread.
Ok
Zeichnen Sie die Tangente an die Steigung der Geraden, die nach der Methode der kleinsten Quadrate durch die Datenwolke gezogen wurde, wobei die Inkremente der Preisreihen entlang der Achsen aufgetragen werden. Besteht keine Abhängigkeit zwischen den Inkrementen, liegt die Linie waagerecht und der Tangentenwinkel ist (fast) gleich 0. Wenn die Abhängigkeit 100% beträgt, ist sie 1 (oder 45 Grad Neigung). Ist die Abhängigkeit gegenläufig, ist das Vorzeichen des Koeffizienten negativ.
Konstruieren wir die RRR für Minuten und ermitteln wir den Korrelationskoeffizienten (CC). Für die EURCHF-Reihe beträgt sie -0,4. Es besteht eine (wie auch immer geartete) Abhängigkeit. Führen wir das Gleiche für Zweiminutentakte durch. Dann für 3-Minuten-Takte und so weiter. Daraus ergibt sich die folgende Abhängigkeit:
Man sieht sofort, dass es eine Abhängigkeit zwischen benachbarten Proben von allen TFs bis zu TF=500 min. gibt und dass diese Abhängigkeit mit zunehmender TF abnimmt.
Lassen Sie uns nun über die statistische Signifikanz des erzielten Ergebnisses sprechen. Was statistische Signifikanz ist, erfahren Sie hier.
Das war's für heute - meine Frau fährt mich ins Bett!
Je größer der Zeitrahmen ist, desto höher ist die Korrelation.
Es gibt sogar positive Korrelationen bei den größeren...?
Es ist zu faul, über die Feinheiten zu streiten, und die meisten Menschen sind nicht daran interessiert. Auf große Steigerungen folgen große Steigerungen mit einer gewissen Abschwächung. Es besteht eine Abhängigkeit vom Absolutwert der Inkremente. Für Devisen ist es notwendig, nicht weniger als einen Tag zu analysieren, da die Volatilität sehr periodisch ist und von der Tageszeit abhängt. Mehr kann diskutiert werden, aber nicht in diesem Thread.
Es ist alles klar. Für diejenigen, die sich nicht mit dem Thema auskennen, gibt es die angesehene Wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна. Es ist alles auf den Punkt gebracht. Dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Oder vielleicht doch? Ich bin kein Physiker oder Mathematiker, ich bin ein Künstler:))
Eh, ich habe geplappert:((((
Nun, die Kumulierung ist natürlich visuell nicht zu unterscheiden, aber lascu.roman hat Recht, dass die Veränderung der Volatilität fehlt.
und in größerem Maßstab.
:)
Beginnen wir mit der Tatsache, dass ich ein wenig gelogen habe:
Die Verbindung ist tatsächlich alternierend. Lassen Sie mich das erklären.
Nehmen wir an, wir betrachten Devisenarbitrage. Für EURUSD beispielsweise bilden Arbitrageschleifen der "ersten Generation" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD usw. wirklich negative Rückkopplungsketten. Die zweite Generation für EURUSD ist EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD usw. Sie bilden Ketten von positiven Rückkopplungen.
Die Anzahl der Ketten nimmt in diesem Fall von Generation zu Generation zu. Für einen begrenzten Währungskorb ist es nicht schwierig, ihre Anzahl zu berechnen und sie als Koeffizienten zu verwenden,
Aber in der Praxis ist der Korb unbegrenzt, wenn auch natürlich nicht unendlich, d.h. die Koeffizienten müssen irgendwie schamanisiert werden (was nicht schlecht ist, lasst gute Schamanen gedeihen). :)
Nächste... man muss weiter genial denken und ein bisschen experimentieren.... :))
zy. Ich bin mir sicher, dass das gleiche Prinzip auch für Fonds gilt, auch wenn es dort keine expliziten Arbitragebeziehungen gibt.
zzy. Indem ich ein ähnliches Schema für nur drei Generationen simulierte, erhielt ich eine Reihe von "Notierungen" mit deutlich sichtbaren Elliott-Wellen. Dies ist ein Beweis für das Vorhandensein von Teig im Modell. ;)
Wie war das?