Ist es möglich, eine VERLÄSSLICHE Bilanzierung der aggregierten Positionsstruktur im MT5 zu implementieren? - Seite 21
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Sie sprechen ständig davon, aber ich verstehe nicht, warum? Und wie unterscheidet es sich von MT4?
In MT4 werden die Stops für jede Position und jeden Auftrag festgelegt.
Aber in 5, um eine mathematische Sperre zu realisieren, sollten wir schwebende Aufträge als Stops platzieren,
weil Stopps von frühen Geschäften "verloren" sind ...
Haltestellen: z. B. s-l und / oder t-p
SZZ: Ich könnte mich irren
Ich bin mit diesem Buchhaltungskram noch nicht ganz auf dem Laufenden.
Offenbar wurden in Mt4 die Stops für jede Position und jeden Auftrag unabhängig voneinander gesetzt.
Und in 5, um beispielsweise ein mathematisches Schloss zu implementieren, ist es notwendig, Pausen als Stopps zu setzen,
weil Stopps von frühen Geschäften "verloren" sind ...
Stopps: Sie meinen s-l und / oder t-p
Das habe ich verstanden, warum können wir sie nicht löschen? Sie setzen zwei schwebende Aufträge, merken sich ihre Tickets, ein einfacher Block überwacht ihre Verfügbarkeit, wenn einer ausgelöst wird, wird der zweite gelöscht, kurz gesagt, alles ist wie in MT4....
Ich habe sie, warum kann ich sie nicht löschen? Sie stellen zwei schwebende Aufträge, merken sich ihre Tickets, ein einfacher Block überwacht ihre Verfügbarkeit, wenn einer ausgelöst wird, wird der zweite gelöscht, kurz gesagt, alles ist wie in MT4....
Man muss sie nämlich zuverlässig löschen, denn die eigentliche Zählung ist nicht "plötzlich" fehlerhaft,
und in Bezug auf das, was, oder besser gesagt, welchen Ticker, diesen Ticker zu löschen...
Wie auch immer, es ist so...
Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der Computer online sein muss. >> die ganze Zeit. >> Zur Verdeutlichung.
Ich habe sie, warum kann ich sie nicht löschen? Sie stellen zwei schwebende Aufträge ein, merken sich ihre Tickets, ein einfacher Block überwacht ihre Verfügbarkeit, wenn einer ausgelöst wird, wird der zweite gelöscht, kurz gesagt, alles ist wie in MT4....
Ich meine, wenn offline einer der ausstehenden Aufträge ausgelöst wird, bleibt der zweite hängen.
Das bedeutet, dass wenn ein schwebender Auftrag offline ausgelöst wird, der zweite Auftrag dort verbleibt.
Das ist ganz natürlich. Ich meinte aber auch den Fall, dass die Verbindung mit dem Handelsserver perfekt ist. Handelt es sich bei dem MT5 um ein Marktterminal, so können Limit-Orders idealerweise im Tiefenchart platziert werden und Stop-Orders werden vom MetaTrader5 Execution Server selbst als Marktorder ausgeführt. Ich beschreibe die Situation mit einer perfekten Verbindung zum Handelsserver:
- Ein Stop-Auftrag wird als StopLoss für die aktuell offene Position gesetzt;
- Eine Limit-Order (im Fenster) wird als TakeProfit für die aktuell offene Position gesetzt;
- Wichtige Nachrichten werden veröffentlicht, der Kurs erreicht die Stop-Order und eilt sofort (in weniger als einer Sekunde) zur Limit-Order. (diese Situation ist sehr häufig, wenn diese Aufträge nahe beieinander liegen).
Was in diesen Millisekunden passiert:
- Der Ausführungsserver sendet eine Marktanfrage, um die Stop-Order zum Marktpreis auszuführen;
- Der Execution-Server erhält den Preis, zu dem die Stop-Order ausgeführt wird, und sendet ihn an den Händler;
- Der Ausführungsserver erhält eine Benachrichtigung, dass die Limit-Order ausgeführt wurde (das ECN oder die Börse ist für die Ausführung verantwortlich, nicht der MetaTrader5-Ausführungsserver), und sendet dann die Informationen darüber an den Händler.
Interessant ist, dass der letzte und der vorletzte Punkt in unterschiedlicher Reihenfolge stehen können.
So wurden beide Orders ausgeführt, der Händler war nicht in der Lage, die Limit-Order zu löschen, nachdem die Stop-Order ausgelöst wurde, falls die Verbindung zum Handelsserver perfekt war.
P.S. Dieses Beispiel gilt auch, wenn die Limit-Order nicht in den Markt gestellt wird und vom Ausführungsserver als Market-Order ausgeführt wird.
P.P.S. Im Allgemeinen gibt es Situationen, in denen man sie einfach nicht rechtzeitig löschen kann. Hier würde die oben beschriebene FILL->KILL-Kopplung von Aufträgen helfen.
In der CodeBase wurde eine Methode für den Netting-Handel auf dem MetaTrader4 vorgeschlagen, die eine Vorstellung vom Zweck und der Implementierung virtueller Positionen vermittelt.
Ich möchte Sie daran erinnern, was MQ auf der Alpari-Website gesagt hat:
MetaTrader 5 verwendet eine völlig andere Architektur für den Handelsteil, die das genaue Gegenteil der Idee des getrennten Positionshaltens ist. Es ist technisch nicht möglich, getrenntes und kombiniertes Halten von Positionen in einem System zu kombinieren.
Wie wir sehen können, nicht einmal eine Woche der Diskussion, und getch hat bereits eine elegante Art der Netting-Handel in MT4 vorgeschlagen.
Ansonsten beginnt es mit: - "Wir haben lange überlegt und uns mit Fachleuten beraten..."
Es ist nur sehr schwer für die Leute zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben, nicht zu Ende gedacht haben und dafür unverdientermaßeneinen Quartalsbonus bekommen haben .
In der CodeBase wurde eine Methode für den Netting-Handel auf dem MetaTrader4 vorgeschlagen, die eine Vorstellung vom Zweck und der Implementierung virtueller Positionen vermittelt.
Ich werde mich sogar selbst korrigieren:
1. Warum ist sie notwendig?
2. Ist der einfache Weg, nicht mehr als eine Pose zur gleichen Zeit einzunehmen, nicht angemessen?
3. Was beweist sie?
Nur zur Erinnerung an das, was MQ auf der Alpari-Website gesagt hat:
Wie wir sehen können, ist die Diskussion noch nicht einmal eine Woche alt, und getch hat bereits eine elegante Methode für den Netting-Handel in MT4 vorgeschlagen.
Derselbe MQ schlug dies bereits 2006 den Netting-Händlern ebenso elegant vor:
https://www.mql5.com/ru/forum/54564
im Jahr 2006, und dieser Indikator ist in der Verteilung enthalten...
Der einzige Grund, warum Nettingster es nicht verwenden, ist die falsche Berechnung des Durchschnittspreises einer gemeinsamen Position.
Aber es ist interessant, vielleicht kümmert sich niemand um dieses Problem, außer mir, dem glühenden LOCKisten...
:))) Entweder hat iExposure seine Aufgabe nicht erfüllt, oder die Netze sind schulterflexibel und sie schleichen herum.