Возможно ли реализовать в MT5 НАДЕЖНЫЙ учет структуры совокупной позиции? - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы все время про это говорите, а никак не могу взять в толк почему? И чем сей момент отличается от МТ4?
Видимо тем, что в мт4 стопы ставились для каждой позиции и ордера свои.
А в 5-ке, дабы например реализовать математический лок потребуется выставлять в качестве стопов отложки,
ибо стопы ранних сделок "теряются" ...
стопы: имеется ввиду с-л и\или т-п
ЗЫ: вполне могу и ошибаться
ибо пока не совсем ещё освоился в этой учётной котовасии..
Видимо тем, что в мт4 стопы ставились для каждой позиции и ордера свои.
А в 5-ке, дабы например реализовать математический лок потребуется выставлять в качестве стопов отложки,
ибо стопы ранних сделок "теряются" ...
стопы: имеется ввиду с-л и\или т-п
Енто я понял, почему удалить то нельзя? Выставили две отложки, запомнили их тикеты, простенький блок отслеживает их наличие, по срабатывании одной, вторая удаляется, короче все как в МТ4....
Енто я понял, почему удалить то нельзя? Выставили две отложки, запомнили их тикеты, простенький блок отслеживает их наличие, по срабатывании одной, вторая удаляется, короче все как в МТ4....
Потому что удалить их надо достоверно, как собственно чёткий учёт неглючный "вдруг",
так и по отношению к чему, вернее какому тикеру удалять этот тикер...
В общем-то как-то так...
И это ещё не говоря о том, что комп должен быть онлайн. Всегда. Для чёткости.
Енто я понял, почему удалить то нельзя? Выставили две отложки, запомнили их тикеты, простенький блок отслеживает их наличие, по срабатывании одной, вторая удаляется, короче все как в МТ4....
Имеетя в виду когда offline сработает одна отложка вторая останется висеть.
Имеетя в виду когда offline сработает одна отложка вторая останется висеть.
Это естесственно. Но имел в виду и случай, когда связь с торговым сервером идеальная. Если MT5 - рыночный терминал, то limit-ордера будет возможность для идеального исполнения размещать в стакане, stop-ордера сам Execution-сервер MetaTrader5 будет исполнять, как market-ордер. Описываю ситуацию при замечательной связи с торговым сервером:
- Выставлен Stop-ордер, как StopLoss для текущей открытой позиции;
- Выставлен Limit-ордер (в стакане), как TakeProfit для текущей открытой позиции;
- выходит важная новость, цена дошла до Stop-ордера и тут же (меньше секунды) рванула до Limit-ордера. (ситуация очень частая, если эти ордера находятся близко друг к другу).
Что произойдет за эти миллисекунды:
- Execution-сервер пошлет Market- запрос на исполнение Stop-ордера по рыночной цене;
- Execution-сервер получит цену по которой исполнился Stop-ордер и отправит трейдеру;
- Execution-сервер получит уведомление, что Limit-ордер был исполнен (за его исполнение отвечает не Execution-сервер MetaTrader5, а ECN или биржа), после чего отправит трейдеру информацию об этом.
Интересно, что последний и предпоследний пункты могут быть в разной очередности.
Итого, оба ордера исполнились, трейдер был не в состоянии при идеальной связи с торговым сервером удалить Limit-ордер после срабатывания Stop-ордера.
P.S. Пример также имеет актуальность при условии, что Limit-ордер не выставляется в стакан, а исполняется Execution-сервером, как Market-ордер.
P.P.S. Вообщем, бывают ситуации, когда удалить просто не успеть. Вот тут бы и помогла вышеописанная FILL->KILL взаимосвязь ордеров.
Предложил в CodeBase способ неттинговой торговли на MetaTrader4, дающий представление о предназначении и реализации виртуальных позиций.
Напомню, что сказал MQ на сайте Alpari:
Для МетаТрейдер 5 используется совершенно другая архитектура торговой части, которая прямо противоположна идее раздельного хранения позиций. Нельзя технически в одной системе объединять раздельное и объединенное ведение позиций.
Как мы видим не прошло и недели обсуждения, а getch уже предложил элегантный способ неттинговой торговли в MT4.
А то начинается: - "Мы долго думали, советовались с профессионалами ..."
Просто людям очень тяжело сознаться, что они ошиблись, не до конца продумали этот вопрос, и премию в квартал получили не заслуженно.
Предложил в CodeBase способ неттинговой торговли на MetaTrader4, дающий представление о предназначении и реализации виртуальных позиций.
поправлюсь даже:
1. Зачем это нужно?
2. А простой способ, иметь в каждый момент времени не более одной позы - не подходит?
3. Что это доказывает?
Напомню, что сказал MQ на сайте Alpari:
Как мы видим не прошло и недели обсуждения, а getch уже предложил элегантный способ неттинговой торговли в MT4.
Не менее элегантно, тот же МК предложил неттингистам это:
https://www.mql5.com/ru/forum/54564
аж ещё в 2006г., и этот индикатор входит в дистрибутив...
Единственной причиной по которой видимо его не пользуют неттингисты, это неверный расчёт средней цены общей позы.
Но вот что интересно, наверное кроме мене, ярого лоККиста, эта чужая проблема не волновает...
:))) тут либо iExposure не пришелся ко двору, либо неттингисты народ плечистый попутно и полочиваются втихушку.