Aktivitätsspektrum und AFC von MTS am Beispiel des Moving Average Advisor - Seite 4
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Etwas Ähnliches wurde schon vor langer Zeit erkannt. Selbstschulung EXPERT (lsv)".
Nein, da gibt es ein anderes Lied - Muster und Ausbildung.
Wir bilden den Experten nicht aus, sondern erlauben ihm nur, mit bestimmten Quantenfrequenzen zu handeln. Das macht ihn nicht klüger.
Das heißt, es gibt eine MTS, die eine Periodenabhängigkeit enthält. Sie sagen also, dass das Verhalten des MTS (Handelssystems) in Bezug auf die Bedingung, dass der Zeitraum korrekt definiert ist, unveränderlich ist... Das heißt, wenn ich einen Zeitraum definiert und eine Zahl in die MTS eingegeben habe, dann funktioniert die MTS *richtig* und genauso wie bei früheren Daten?
Auch wenn Ihr MTS nicht nach Signalen, sondern nach Zeit handelt - zum Beispiel: Handelseröffnung jeden Dienstag um 14:00 Uhr - ist eine Frequenzfilterung möglich. Nur in einem Fall ist das System machtlos - die Signale werden von einem Zufallszahlengenerator erzeugt, weil die Wiederholbarkeit solcher Signale zufällig ist.
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Und wenn Sie davon sprechen, dass diese Frequenzen in Zukunft Gewinne abwerfen werden, nun ja, "wo das Geld liegt"? Es ist unwahrscheinlich, dass dies für alle der Fall ist, aber für die meisten schon: Einige ehemals verlustbringende Frequenzen können rentabel werden, während andere rentabel werden können. Alles ist in der Entwicklung.
{...} Unwahrscheinlich bei allen, aber bei den meisten, ja.
Gegenfrage: Wie viele der profitablen Frequenzen sind im Durchschnitt
profitabel bleiben? Und in welchem Zeitintervall und mit welcher durchschnittlichen Größe des Fensters wurden diese Statistiken erhoben?
Der Punkt ist, dass man im Allgemeinen nicht einmal irgendwelche Frequenzen zeichnen muss.
Hier geht es darum, zu einer anderen Art des Denkens überzugehen - nicht zu einer spezifischen MTS mit Parametern, sondern zu einer Reihe von MTS.
Und wie man sie nummeriert - nach Häufigkeiten, Indizes - macht im Allgemeinen keinen Unterschied.
Irgendwann geben sie ein Ergebnis an - dann einen Run auf OOS - dann einen Run auf Forward (real).
Natürlich werden die Besten ausgewählt. Haben Sie Statistiken über solche Läufe in Ihrem System, zumindest für ein Jahr?
jartmailru schrieb >>.
jartmailru писал(а) >>
16 Stunden sind ein bisschen lang. Erfassen Sie Statistiken wirklich manuell? Hier sind meine Daten: Ich sammle 3000 Ergebnisse verschiedener Kombinationen von Eingabedaten (3000 Handelssysteme :-) ), nehme dann die 20 besten und lasse sie durch "Optimierung" laufen, und dann lasse ich die 5 besten durch "Vorwärts" laufen - das dauert genau eine Minute! Damit habe ich das Problem der Auswahl der Inputs für das Wahrscheinlichkeitsnetz gelöst. Um die Wahrheit zu sagen, habe ich weder bei der Wahl der Daten noch bei der Wahl des Lehrers richtige Phantasie gezeigt, deshalb kann ich mich nur mit der Geschwindigkeit der Berechnungen rühmen ;-)
16 Stunden sind ein bisschen viel.
Und das mit einem i7 965 und 6 gleichzeitigen Optimierern.
Vielleicht testen Sie im Modus "alle Zecken"? Mein Testgerät funktioniert "beim Öffnen der Bar".
Ich habe die Ergebnisse der beiden Methoden verglichen: die Zeit ist fast halbiert, aber die Qualität der Berechnung war nicht zufriedenstellend.
Quelle Expert Advisor Gleitender Durchschnitt
Derselbe Expert Advisor, aber nach Anwendung des Frequenzfilters
Initial Moving Average Expert Advisor Gleicher Expert Advisor, aber nach Anwendung des Frequenzfilters
Das heißt, wir haben die Ergebnisse des ursprünglichen Expert Advisors genommen und sie für den Aufbau des Filters verwendet.
Und dann, wenn wir die Verteilung der Geschäfte a priori kennen, erhalten wir das Ergebnis?
Worin besteht der Unterschied zur Erfassung von Statistiken durch eine Anzahl von Instanzen?
in einer Reihe von erfolgreichen und erfolglosen Geschäften?
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Warum verwenden wir nicht ein Wahrscheinlichkeitsnetz, das einfach die
alle Zeiten zu öffnen - und es nicht laufen zu lassen?
Oder Sie könnten Trades mit einem Perceptron aus Reshetovs EA filtern :-).
Obwohl, wenn man die Perceptron-Koeffizienten kennt - wozu braucht man dann noch den ursprünglichen EA :-).
Die Ergebnisse könnten viel besser sein.
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Wenn Sie sich an die Regeln halten - dann seien Sie so freundlich, das Spektrum zu messen.
auf die erste Jahreshälfte und wenden sie auf die zweite Jahreshälfte an.