Was ist die optimale Tiefe der Geschichte, um ein nützliches Signal zu erkennen? - Seite 7

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Es braucht ein paar Hundert, um das Signal zu sehen und zu nutzen, und das ist eine etwas andere Zahl. Es dauert keine hundert Stunden, um das Signal zu analysieren, nachdem es empfangen wurde. Ich habe bereits erklärt, dass ich die Analyse und nicht die visuelle Erkennung eines extremen Signals meinte. Ich verstehe nicht, warum man so sehr darauf besteht, mit einem Wasserhahn so zu tun, als ob... Aber Sie haben Recht.
 
tara:

Ein paar Hundert. Dies ist für den Fall, dass jemand mit dem Gedanken spielt, mit den wöchentlichen Signalen im einwöchigen Intervall zu handeln (das ist eine chaotische Lösung, denke ich).

1. Wir können keinen stabilen TS auf den Minutensignalen finden, weil sich der Markt unvorhersehbar verändern kann;

2 Optimale TF - D1 mit einer Analyse von mindestens 1 Jahr (bis jetzt habe ich T = 268 Handelstage);

3. auf kleineren TF und in einem kurzen Zeitraum der Analyse werden Sie mit der Unberechenbarkeit des Casinos konfrontiert.

 
yosuf:

1. Es gibt keinen stabilen TS auf Minutenbasis, da sich der Markt unvorhersehbar verändern kann;

2) Optimaler TF - D1 mit Analyse von mindestens 1 Jahr (bisher habe ich T = 268 Handelstage);

3. auf kleineren TF und in einem kurzen Zeitraum der Analyse werden Sie mit der Unberechenbarkeit des Casinos konfrontiert.

Dort gibt es keine Fische.
 
yosuf:


3. bei kleineren TFs und in einer kurzen Analyse werden Sie mit der Unvorhersehbarkeit des Casinos konfrontiert.

Wer verlangt von Ihnen, dass Sie Abkürzungen nehmen?

Das ist es, wovon ich spreche: wie kurz ist NICHT kurz.

 

Strategie-Tester-Bericht

1

(Gebäude 765)

Symbol

EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)

Zeitraum

5 Minuten (M5) 1999.01.04 10:20 - 2015.01.29 20:10 (1999.01.01 - 2016.05.01)

Modell

Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)

Parameter

Bars in der Geschichte

1187975

Modellierte Zecken

100323071

Qualität der Modellierung

25.00%

Diagrammabweichungsfehler

0

Ersteinlage

10.00

Verbreitung

Aktuell (1)

Reingewinn

5768.75

Gesamtgewinn

10196.79

Totalverlust

-4428.03

Rentabilität

2.30

Erwartete Auszahlung

4.74

Absolute Absenkung

3.00

Maximale Absenkung

72.36 (1.89%)

Relative Absenkung

43.14% (17.73)

Handel insgesamt

1216

Short-Positionen (% Gewinn)

608 (53.62%)

Long-Positionen (% Gewinn)

608 (57.40%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)

675 (55.51%)

Verlustgeschäfte (% von allen)

541 (44.49%)

Größte

ertragreicher Handel

49.90

Verlustgeschäft

-35.88

Durchschnitt

profitables Geschäft

15.11

Verlustgeschäft

-8.18

Maximale Anzahl

kontinuierliche Gewinne (Gewinn)

8 (105.69)

laufende Verluste (Verlust)

7 (-59.40)

Maximum

kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege)

254.48 (6)

Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)

-85.73 (6)

Durchschnitt

laufende Gewinne

2

Kontinuierlicher Verlust

2
 

Es tut mir leid, dass es so ein großes Bild ist ...Schauen Sie nur ...Nur ging 0,01 Lose ...Außerdem werde ich sagen, es ist nur seit 1999 getestet worden, nur die ersten 3 Monate eines jeden Jahres .

Ich wollte nur die Meinung der Leute zu diesem System hören...

 

Strategie-Tester-Bericht

1

(Gebäude 765)

Symbol

EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)

Zeitraum

5 Minuten (M5) 2015.01.02 09:00 - 2015.01.29 20:25 (2015.01.01 - 2016.05.01)

Modell

Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)

Parameter

Bars in Geschichte

6418

Modellierte Zecken

535980

Qualität simulation

k.A.

Fehler mismatch graphs

429

ErsteEinzahlung

50.00

Verbreitung

Aktuell (1)

Netto gewinn

82.62

Gesamt gewinn

189.08

Gesamtverlust

-106.46

Rentabilität

1.78

ErwarteteAuszahlung

3.44

Absolute Inanspruchnahme

12.17

MaximaleAbsenkung

77.60 (67.23%)

RelativeAbsenkung

67.23% (77.60)

Gesamte Trades

24

Short-Positionen (% der Gewinner)

12 (91.67%)

Long-Positionen (% der Gewinner)

12 (16.67%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)

13 (54.17%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)

11 (45.83%)

Größte

ertragreicher Handel

27.32

Verlustgeschäft

-28.71

Durchschnitt

profitables Geschäft

14.54

Verlustgeschäft

-9.68

Maximale Anzahl

kontinuierliche Gewinne (Gewinn)

4 (60.57)

laufende Verluste (Verlust)

2 (-28.37)

Maximum

kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege)

60.57 (4)

Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)

-28.71 (1)

Durchschnitt

laufende Gewinne

2

Kontinuierlicher Verlust

1
 

Ich möchte darauf hinweisen, dass jede Transaktion einen Stop-Loss und Take-Profit und Take-Profit mindestens 1,5-fache der Stop-Loss hat, und sie sind nicht fantastisch stoppt nicht mehr als 100 Pips ... sind immer die gleiche Methode verwendet ... Das einzige, was optimiert wird, ist die Haltestelle und nehmen ... wenn jemand hat Code-Stücke für die automatische Auswahl der Haltestelle und nehmen (gerne helfen) .

 
aktueller Zeitplan
 
Eule gibt es einen Erholungsfaktor von fast 100
Nettogewinn/Maximale Inanspruchnahme
Ich habe nie darauf geachtet, aber ich habe in den Foren gelesen, dass dies der wichtigste Indikator ist.
Ich habe 80-100 Pfund in einem Mikro-Lot, das sind 800-100 Pips pro Monat
Ich habe im Januar 82 Pfund bekommen, das sind 820 Pips auf Euro.

kein einziges Jahr im Test seit 1999, in dem das System nicht mit Verlust abgeschlossen hat

Optimierung von nur 2 Parametern ...Stop und Take ...sonst nichts ...das Prinzip des Handels bleibt unverändert

Ich muss nur den Großhandel nehmen und stoppen, weil ich keinen Code für die automatische Auswahl habe, zum Beispiel auf der Grundlage eines Prinzips.

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Grund der Beschwerde: