Was ist einfacher - 500 Pips pro Monat oder nur 20? - Seite 4
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Es ist wahrscheinlich einfacher=besser, generell Geld zu verdienen, IMHO...
Wenn Sie dieser Logik folgen, ist 12500 (zwölftausendfünfhundert ) stabile Pips noch einfacher als 20 und noch uninteressanter, weil Sie anfangen, sich schuldig zu fühlen, wenn Sie einem Kind Süßigkeiten wegnehmen (vom Forex).
12500 ist schwieriger und interessanter.
OK, lassen Sie das Risiko 20 Pips pro Handel sein. Das Risiko ist hier einfach der Wert des Stop-Losses, unabhängig von seiner Wahrscheinlichkeit.
Nein, da der Begriff "Stabilität" bereits angesprochen wurde, sprechen wir von mehreren Ereignissen, so dass die Größe der Verlust-/Gewinnreihe wichtig ist und vom prozentualen Risiko pro Handel abhängt.
Wenn wir zwanzig Pips riskieren und es nur 0,5 % der Einlage sind, ist das ein großer Unterschied zu einer Situation, in der wir 40 % der Einlage riskieren. Warum sollte man sich überhaupt mit "Pips" beschäftigen?
und das ist die Größe des De-aposits. Alles sollte in Pips gezählt werden. Gewinn in Pips und Drawdown in Pips. Andernfalls werfen die von Ihnen genannten 0,5 % Deposits eine Menge zusätzlicher Fragen auf. Auf welche Währung lautet die Einlage? Und wenn ich eine Milliarde habe?
Mein erster hat einen Gewinn von 500 Punkten und einen Drawdown von 20 Punkten, und der zweite hat einen Drawdown von 0 Punkten und einen Gewinn von 20 Punkten. Ich werde nicht zögern, die zweite zu wählen. Sie ist milliardenfach besser.
Hier gibt es keine Milliardäre. Außerdem sagen die abstrakten Punkte nichts über die Effizienz des Systems aus. Oder interessieren Sie sich für Marasmus in Form eines abstrakten Break-even-Systems? D.h. bekommt er zu 100% 500 Punkte mit einem Drawdown von 20 oder 20 ohne Drawdown? Wenn ja, dann bin ich sehr überrascht über diesen Marasmus.
Wenn das nichts über die Wirksamkeit des Systems aussagt, dann eben nicht. Schade.
OK, wir führen ein sachliches Gespräch. Die Zahl der Aufgabenparameter wird immer größer.
Ich verstehe den Begriff "Stabilität" ungefähr so: Wenn man das letzte Handelsjahr nimmt und die durchschnittliche Rentabilität (nicht in Pips, sondern in % des Guthabens zu Beginn eines jeden Monats, und zwar nicht arithmetisch, sondern geometrisch), sollte sie in 95 % der Fälle mindestens 102 % betragen. Beispiel:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. Das Produkt dieser Zahlen ist 1,237 * 10^24. Die Wurzel 12. Grades ist 101,79, d.h. 1,79% pro Monat. Etwas, das dem Ziel nahe kommt.
Wie wir sehen, mussten wir in der Realität manchmal 12 % pro Monat erreichen, d. h. viel höhere Zahlen als die behaupteten 2 %.
Es stellt sich die Frage: Bei welchen Zahlen müssen wir aufhören, sowohl nach oben als auch nach unten? Betrachten wir zunächst das einfachste MM, das geometrische, d.h. ein konstantes Los pro gegebenem Kapital (z.B. 0,1/$1K). Die Handelsparameter sind unverändert, d.h. TP=SL=20 Pips.
Der einzige Parameter, den wir optimieren müssen, ist die Anzahl der Geschäfte pro Monat. Wir betrachten die Wahrscheinlichkeiten für Erfolg und Misserfolg als gleich groß, d.h. 0,5.
P.S. Versuchen wir, uns in die Lage eines Superprofis zu versetzen, dessen Arbeitsbedingungen wie folgt sind
1. Er empfängt Signale von oben und kann sie nur annehmen oder ablehnen. Die Trades sind durch die Parameter konstant: TP=SL=20 Pips. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann nicht mehr als 1 Geschäft eröffnet werden.
2) Das Transaktionsvolumen erhöht sich im Verhältnis zum Guthaben auf der Grundlage von 0,1 Lot pro 1.000 $ Guthaben.
3. Die Wahrscheinlichkeit von Erfolg und Misserfolg ist nicht bekannt.
4. Es ist notwendig, ein solches System zu entwickeln, dessen einziger Parameter die Anzahl der Geschäfte pro Monat sein sollte. Handelsziel: Geometrische durchschnittliche Rentabilität in der Größenordnung von 102% in mindestens 95% der Fälle.