Theorem über die Schnittmenge von zwei MAs - Seite 4
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zwei gemeinsame MA-Extrema mit einem Spread < 3*Spread brechen den folgenden TS,
aber sie werden bei dem Problem der MA-Findung nicht beachtet.
Korey, entschuldigen Sie, aber die Sprache in Ihrem letzten Beitrag klingt wie die eines alten Tölpels. Kurz gesagt: Erklären Sie sich richtig, am besten mathematisch korrekt.
- Ich habe darüber nachgedacht, was eine gebildete Person (kein Schachspieler) daran hindert, reich zu sein (Beispiele sind massiv((((.
...habe ich langlebige Händler im Aktienhandel beobachtet,
и ... Ich habe alle höhere Mathematik aus dem Computer und aus dem Handel entfernt und den Rest schon lange vergessen.
Deshalb ist es jetzt schwierig für mich, einen mathematisch korrekten Beitrag zu verfassen.
Aber das war nur ein Scherz!
Sie sollten jedoch (wenn Sie etwas entspannter sind) ein wenig über die Gestaltung der Funktionalität in dieser Formulierung nachdenken. Vielleicht ist ja doch etwas Vernünftiges dabei... Andernfalls werden wir die Wagen nur umsonst zusammenpressen.
P.S. Mathemata scheint das Internet wieder verloren zu haben.
- Ein Beispiel für ein solches Segment ist ein langer, sanft abfallender Hang mit überlagerten Schwingungen von doppelter Amplitude bis zur dreifachen Spreizung.
keine Kombination von MAs ist ansteckend.
Das ist eine interessante Problemstellung. Die Oszillationen selbst sollten jedoch kaum zu periodisch sein (wenn man das Problem auf die Art von Chapaev stellt).
Ja, die Bastarde haben es noch nicht nach Hause gebracht. Nur bei der Arbeit kann ich gelegentlich antworten. Es sieht so aus, als würde das Thema langsam interessant werden.
Hier ist Ihre Funktionalität, Neutron, sie ist etwas unvollständig. Woher soll die Glätte kommen, wenn es in ihrem Ausdruck keine obere Mathematik gibt (d.h. Ableitungen)?
Es sieht so aus, als würde das Thema langsam interessant werden.
Hier ist deine Funktion, Neutron, sie ist irgendwie unvollständig. Wie kann sie glatt sein, wenn es in ihrem Ausdruck keine obere Mathematik (d.h. Ableitungen) gibt?
Welche der beiden oben genannten Funktionalitäten meinen Sie damit? Wenn Sie das hier meinen: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0, dann ist die Ableitung der Wellung y[i]-y[i-1], und wenn über diese: "Sie wollen ein Funktional konstruieren, das die Eigenkapitalabweichung von einer Geraden minimiert und gleichzeitig den Tangens des Neigungswinkels dieser Geraden maximiert", dann muss es noch konstruiert werden.
Wir brauchen kein Yoksil-Moksil! Das müssen wir selbst entscheiden. Warum einige? Auch hier gibt es einen gewissen TC, der den Anfangsquotienten nach Mashkas Pfeife tanzt. Die Parameter von Mashka sind in Ordnung - zwei oder sogar mehr, die bei der Entscheidung, die Funktionalität zu minimieren, aufgegriffen werden. Jetzt müssen wir es nur noch entwerfen... D.h. unsere Aufgabe ist es, ein Pferd und eine Ricke (TC und Masha) in ein Geschirr zu spannen (funktional).
Also, theoretisch?
Ja, direkt im Expert Advisor, um die optimalen Parameter anhand einer "Formel" programmatisch zu berechnen. Im Allgemeinen spielt dies jedoch keine Rolle, da wir den Optimierer in den Expert Advisor einbauen können, der die virtuellen Geschäfte durchführt. In beiden Fällen werden die Preisreihen manipuliert und das Ergebnis wird ermittelt. Der einzige Unterschied kann die Geschwindigkeit und die Nutzung der Computerressourcen sein.
Betrachten wir das Ganze einmal von der anderen Seite:
Ist es möglich, einen BP zu erstellen, bei dem ein System aus zwei MAs keinen Gewinn auf den endgültigen Spread bringt?
- Ein Beispiel für ein solches Segment ist ein langer, sanft abfallender Hang mit überlagerten Schwingungen von doppelter Amplitude bis zur dreifachen Spreizung.
keine Kombination von MAs ist ansteckend.
Es könnte eine Zone der Unempfindlichkeit eingeführt werden, zumindest so, dass keine Transaktionen stattfinden werden.
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Die Trades werden ausgeführt, wenn die Geschwindigkeit des Rades durch 0 geht, die an den Punkten der Extremwerte, wo die Umkehr erwartet wird.
Zur Beseitigung von Rauschen und Fehlalarmen ist eine Glättung über einen gewissen Zeitraum erforderlich, was zu einer unvermeidlichen Verzögerung von einer halben Periode führt. Es kann vorkommen, dass sich der Wopper in der Durchschnittsphase des Kurses umkehrt und die Trades gegen die Bewegung in der entgegengesetzten Phase ausgeführt werden. Grundsätzlich kann der Verlust nur in diesem Fall eintreten.
Das ist alles wahr.)
Nun, hier ist der theoretische Beweis dafür.