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ich habe einen anderen Weg, um den Handel (wie Schleppnetz posiiiii, gibt es Schließung auf das Signal, gibt es eine Seite TP und SL, und hier ist der Weg von Yuri Reshetov, diesen Weg =).... Ich frage mich, was für das erste Signal genommen wird oder setzen Sie es selbst? weil logisch sollte es eine konstante Präsenz von Aufträgen, die nicht in Ihrem Demo-Konto beobachtet wird, sein
ich habe nicht einmal sofort bemerkt, dass das Schließen reibungslos funktioniert - das ist der einzige Faktor für langsame Abhebungen
Eigentlich sollte bei Flat Trades so etwas wie ein langsames Absinken mit häufigen unbedeutenden Anstiegen der Aktien auftreten! (Flat ist der Zeitraum, innerhalb dessen die Schließung des Profit Drawdowns nicht gelingt)
Die Bewegung ist nicht in unsere Richtung und wir verlieren Einlagen mit einer Rate von 0,75% in 1 Punkt, dh nach 10pp wird es um 7%, nach 20pp um 9% und so weiter. Daher dauert es eine lange glatte Bewegung, um nicht in den Abfluss zu gehen (ich habe nicht die Zahlen ungefähr gezählt.
Wenn Sie sich jedoch in unsere Richtung bewegen - wir haben einen echten Geld-Inkubator, der mit einer rasanten Rate von 0,75 % in 1pp arbeitet, d.h. in 10pp 8 %, in 20pp sind es etwa 18 %.
alle obigen Angaben ohne Swaps usw. und nur annähernd für die Höhe von 133 % berechnet
interessant zu testen mit einem Niveau okalo 250-700
Btw: oder liege ich wieder falsch
Auf jeden Fall hat Jura wieder etwas nicht Triviales produziert - auch wenn es ein Fehler ist.
In der Theorie hatte ich alles durchdacht. Die falsche Annahme war nämlich, dass der Expert Advisor nicht praktikabel sei.
Nehmen wir einen beliebigen Expert Advisor mit MM von % der Wertpapiere. Messen wir das Margin-Niveau nach der Eröffnung einer Position und stellen fest, dass dieses MM das Margin-Niveau ebenfalls auf einen konstanten Wert einstellt. Es ist jedoch nicht notwendig, sie empirisch zu messen, sondern wir können sie analytisch nachweisen: Da das Volumen einer zu eröffnenden Position direkt proportional zur Einlage ist, ist auch die Marge direkt proportional dazu und somit ist das Margenniveau konstant.
Im Ergebnis stellt sich heraus, dass der betreffende EA nichts anderes an Bord hat als die nicht angepasste Portfoliomethode (Multiwährungshandel). D.h. für jedes Währungspaar gibt es einfach 25% Risiko einer Einzahlung.
Es bleibt also nur noch ein Expert Advisor, der angepasst werden muss:
1. Aufnehmen der Richtung, in die der Markt gehen soll, nicht nur Short-Positionen
2. In der Formel zur Berechnung des Volumens: double orders = equity / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count; - wir müssen Änderungen vornehmen, d.h. : orders = risk * equity / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count;, wobei risk % der Einlage auf Risiko ist.
Das Ergebnis ist ein Portfoliomanagement, aber mit einer viel einfacheren Methode als die von Harry Markowitz und umgesetzt in einer primitiven algorithmischen MQL4
Die Mehrfachwährung wird wahrscheinlich länger brauchen, um sich zu entleeren, wenn man sich gegen sie bewegt.