"Wunder", "digital", "Gruppe" Bewegungsanzeiger - Seite 13
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und Stille.....
Nun, weg von dieser Seite dann - für die späte Zündung - Entschuldigung - ruht...:-)))
Ja, sehr ähnlich. Es ist fast so weit. Ich will nicht korrigieren, ich will klarstellen. Auch wenn einige Leute hier behaupten, sie bräuchten nur die Majors. Sie werden den Rest berechnen. In der Praxis zeigt sich, dass sie sich über eines ausschweigen: ihre Rechengenauigkeit ist +-lapot (auf die Genauigkeit von spread/2). Hier ist ein Beispiel https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
Nun zu den Geschwindigkeiten. In der Schule haben wir oft Aufgaben gelöst, bei denen es einen Weg, eine Geschwindigkeit und eine Beschleunigung gab. Wenn wir diese Parameter kennen, können wir z. B. bei einem Auto mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 zu 15 davon ausgehen, dass das Auto, das mit großer Geschwindigkeit und Beschleunigung fährt, eher den Weg fortsetzt, als umzudrehen. Habe ich Recht....a, wenn ja, dann müssen wir Analogien dieser Konzepte in Forex finden (stellen Sie sich einfach vor, dass es sich nicht um ein Diagramm von Euro/Dollar handelt, sondern wie sich ein Auto (Flugzeug oder sagen wir Fliegen) bewegt). Berechnen und erstellen Sie eine Prognose...
Auf den ersten Blick scheint die Aufgabe einfach zu sein, aber wenn man sich näher mit ihr befasst, versteht man, dass nicht alles so einfach ist. Sie dürfen nicht vergessen, dass bei der Digitalisierung jedes analogen Wertes ein Rauschen entsteht. Dieses Rauschen wird als Rauschen der Abtastung und Quantisierung bezeichnet. Es gibt sie also (Formeln zur Berechnung des Lärms sind hier irgendwo zu finden), und vor muss man sie loswerden. Das kann sequentiell geschehen, wir können einen Filter erstellen und die Zitate durch ihn leiten. Und dann analysieren Sie es. Oder wir können eine gemeinsame Analyse durchführen (unter Berücksichtigung des Vorhandenseins von Rauschen), ich habe mich für diesen Weg entschieden. Ich beschreibe die Bewegung mit stochastischen Differentialgleichungen, d.h. gleich Kalman-Filterung hier im Detail. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
Ich versuche immer, den Preis vorherzusagen, und der Preis ist (asc+Gebot)/2. Je genauer die Vorhersage ist, desto besser und perfekter kann man TS bauen, gibt es Forschung hier auf dem Forum, suchen Sie nach, wie die Vorhersage wirkt sich auf die Qualität der TS, es geht in den Gewinn in der 4.
Und drittens - wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Nettobewegung des Euro oder des Dollars nicht sehen, sondern nur die Projektion dieser Bewegung auf die Ebene Euro/Dollar-Zeit oder die Ebene Euro/Pfund-Zeit usw. beobachten können. Also baue ich einen Index der Währungsbewegungen von Euro, Dollar, Pfund usw. Und es ist sehr wichtig, um den Raum zu schließen, um die gesamte Matrix (alle Projektionen) haben, wenn Sie sie durch die Majors berechnen dann Scheiße passiert (obwohl dies verständlich ist, Mathematik ist eine exakte Wissenschaft, es ist in der Statistik gibt es Konfidenzintervalle dort können Sie +-Spread zählen ...) in der Mathematik kann nicht.
Kurz gesagt, es ist so...
Aber sind Währungspaare für all das ausreichend?
Aber sind Währungspaare für all das ausreichend?
Aber sind Währungspaare für all das ausreichend?
Ich stimme Ihnen bis zu einem gewissen Grad zu. Ich denke, es ist nicht genug nur Währungspaare, ich dachte auch über diese Art der Analyse (Ihre früheren Beitrag). Wenn der Goldpreis nicht nur im Verhältnis zum Euro und zum Dollar, sondern im Verhältnis zu allen Währungen in der Klemme wäre, dann ja, dann kann der Mechanismus überdacht werden.
Ein Beispiel ist der EUR/USD. Tatsächlich sind die Abtastungen zeitlich nicht gleich, und es stellt sich heraus, dass diese Sinuskurve in einem Intervall viele Abtastungen hat und wir sie genauer zeichnen können, aber in ihrem anderen Intervall ist die Anzahl der Abtastungen zu gering und wir können keine gute Schätzung vornehmen. Um die fehlenden Balken zu füllen, können wir Paare verwenden, die Euro und Dollar enthalten. (Vielleicht werden sie zuerst in den Kreuzen auftauchen, und dann werden die Majors in solchen Situationen keinen Erfolg haben) (mein Gehirn verdreht sich, aber ich habe versucht, meine Gedanken auf einfachere Weise zu erklären))) Übrigens hätte ich fast vergessen, dass wir nicht die Preise vorhersagen sollten, sondern das Zusammenspiel dieser Erscheinungen.
Ich kann versuchen, sie auf die gegenseitigen Veränderungen der Brief- und Geldkurse für Währungspaare anzuwenden. Ich werde das am Wochenende machen und die Ergebnisse zeigen.
Ich stimme Ihnen in einigen Punkten zu. Ich denke, es ist nicht genug, nur Währungspaare, dachte ich auch über diese Art von Analyse (Ihre früheren Beitrag). Wenn sich die Goldkurse im Terminal nicht nur auf Euro und Dollar, sondern auf alle Währungen beziehen würden, dann könnte der Mechanismus nützlich sein, aber bisher habe ich ihn noch nicht durchdacht.
Sie können Paare oder sogar Währungen über Gold/Dollar berechnen. Aber ich denke, das wird nicht ganz richtig sein.
Auch Gold ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich viel wert
Ja, aber wenn Gold zu fallen beginnt, wird es gegenüber allen Währungen fallen (wenn auch nicht in gleichem Maße, aber in dieselbe Richtung).
Es könnte auch ein einheitlicher Währungsindex-Indikator erstellt werden. Und es gibt solche Entwicklungen.
Ich hatte einmal eine "Multiwährungs"-Idee. Sie beruhte auf der Vorstellung, dass die gesamte weltweite "Goldreserve" unverändert bleibt und von Währung zu Währung fließt wie Flüssigkeit in kommunizierenden Gefäßen. Die "Zauberformel" umfasste alle Währungen mit ihren Gewichten.
K1*V1 + K2*V2 +...+Kn*Vn = 0. Die Hypothese war, dass der Bewegungsvektor des Währungsindexes in Richtung "Meeresspiegel" verlaufen sollte. Und wenn ein Währungsindex höher steigt als die anderen und der andere tiefer sinkt als die anderen (und beide außerhalb der Schwellenwerte liegen), dann lohnt es sich, zwischen ihnen zu handeln.
Die Schwierigkeit bestand darin, die Gewichte zu berechnen. Die Berechnung anhand der tatsächlichen Daten führte zu "unnatürlichen" und negativen Gewichten. Berechnungen mit angenommenen Gewichten (auf der Grundlage offizieller Daten über die Anzahl der angetroffenen Währungen) haben zu starken Abweichungen der modellierten Preise von den realen Preisen geführt, wobei die Ergebnisse "genau das Gegenteil" waren.
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Ein Kommentar zu dieser Idee. Stellen Sie sich mehrere kommunizierende Gefäße von gleicher Höhe und unterschiedlichem Durchmesser vor. Der große Durchmesser ist USD, der kleine Durchmesser ist CAD, der mittlere Durchmesser ist JPY, usw.
Wenn der USD langsam fällt, steigen die Werte in den anderen Gefäßen. Die korrekte Aufwärtsbewegung wird durch den Gesamtquerschnitt aller anderen Gefäße bestimmt (die Pegel in allen Gefäßen steigen synchron). Wenn es in einem Gefäß eine Abweichung vom Gesamtpegel gibt, gibt es einen Vektor, der die Richtung der Bewegung anzeigt.
Aber all dies geschieht in der Dynamik. Und wenn z. B. der USD gesunken und dort geblieben ist, muss das Modell korrigiert werden, d. h. die Durchmesser müssen neu berechnet werden, um den allgemeinen "Meeresspiegel" anzugleichen.
Dazu muss man wahrscheinlich den Betrag der "Goldreserven" im Land jeder einzelnen Währung berücksichtigen, der sich ebenfalls ständig ändert.