Vorhersage der Zukunft mit Fourier-Transformationen - Seite 3

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m_keeper:

Ich versuche nun, die Anzeichen für falsche Prognosen zu erkennen

Falsche Vorhersagen sind daran zu erkennen, dass der RMS-Fehler bei den letzten Balken, den "Endbalken", zunimmt. Die Extrapolation des ersten verfügbaren Zeitraums in die Zukunft ist keine Prognose. Es handelt sich lediglich um eine Erweiterung der periodischen Komponente, die - vorwärts gerichtet - war. Es ist, als ob die Hälfte des Hecks an die Vorderseite des fahrenden Autos gezogen wird.

Um eine Vorhersage treffen zu können, muss man eine Reihe von Resonanzen in der nicht allzu fernen Vergangenheit finden. Mit anderen Worten, es wird eine bestimmte Anzahl von Balken in der Vergangenheit durchlaufen und jedes Mal wird der Prognosefehler auf der Grundlage bereits bekannter historischer Daten berechnet. Dann wird die Periode geändert und der Durchlauf wird wiederholt. Auch hier wird der Prognosefehler berechnet. Die Perioden mit den geringsten Fehlern werden als funktionierende Prognoseperioden betrachtet. Beim Auftreten neuer Daten wird der Fehler erneut berechnet. Je nach Fehler wird der Zeitraum erneut an die aktuelle Prognose angepasst. Ich versuche nur, es mit Zahlen zu erklären.

Um es kurz zu machen. Wir führen verschiedene Perioden mit bestimmten Schritten auf einer relativ kleinen Datenstichprobe aus der Vergangenheit durch. Die ganze Zeit über wird der RMS der Extrapolation berechnet. Wir finden den Zeitraum, der in der nicht allzu fernen Vergangenheit am besten korreliert hat, und nehmen ihn dann als Arbeitszeitraum. Dies ist der erste Schritt zur Erstellung einer Prognose. Dann gibt es eine ganze Reihe von Schritten...


Hier ist eine der Resonanzen in der obigen Abbildung zu sehen. Dies bedeutet jedoch noch nichts.

Sie müssen eine ganze Reihe von Prognosen erstellen und nach dem Mindest-RMS diejenige auswählen, die am besten korreliert.

Im Allgemeinen ist es ohne die Nichtlinearitäten der Raumzeit, d. h. ihre konstanten Krümmungen (die Zeit wird gestaucht und die Amplitude nimmt zu, die Amplitude wird gestaucht und die Zeit nimmt zu - wie z. B. bei Nacht), nahezu unmöglich, eine vernünftige Vorhersage zu erhalten.


 

Hat den Tester für März auf M15 laufen lassen

n=10

InVergangenheit=300

Futur=300

Gladkost=1

In den meisten Fällen können wir zumindest einen Tag lang glauben


RC-Vorverarbeitung mit variabler Filterung zur Abschwächung hoher Frequenzen hinzugefügt

am hinteren Ende des Fensters. Dies änderte im Prinzip nichts, aber theoretisch war es besser (was ist das - Sie können es mit Gladkost=0 sehen)


Die Prognose ändert sich abrupt, wenn zu Beginn oder am Ende des Fensters ein starker Einbruch oder Anstieg zu verzeichnen ist.

Nehmen wir an, es bildet sich eine Stufe - der Filter sieht sie als tiefe Frequenz,

wenn sich innerhalb von 10 Takten ein entgegengesetzter Schritt bildet und diese Marktveränderung als hochfrequent herausgefiltert wird

Meines Erachtens lässt sich dieses Problem lösen, indem man nicht direkt mit den Preisen, sondern mit einem gleitenden Durchschnitt arbeitet.

sagen wir mal mit MA(20) und dann einfach die 10 Balken der Verzögerung vorhersagen, die der MA liefern wird


Was den SCR betrifft, so ist die Idee richtig

Sie können zwei Indikatoren laufen lassen, von denen einer die letzten 100 bekannten Balken vorhersagt und der zweite 100 Balken in die Zukunft prognostiziert

und messen Sie den RMS zwischen den Indikatoren auf den letzten 100 Balken, müssen wir versuchen.

Die "Nichtlinearitäten der Raumzeit" - sollten die Säulen der Gleichheit dieses Problem nicht lösen?

Ich habe noch nie mit ihnen zusammengearbeitet. Glauben Sie, dass es helfen wird?

Dateien:
fft_and_future_2.mq4  6 kb
 
m_keeper:

Die "Nichtlinearitäten der Raumzeit" - sollten nicht die Äqui-Kapazitäts-Balken dieses Problem lösen?

Ich habe noch nie mit ihnen zusammengearbeitet. Glauben Sie, dass es helfen wird?

Equi-Bars sind schon etwas "wärmer", aber noch nicht ganz. Hier in dem von mir zitierten Diagramm bewegt sich die linke gelbe Halbwelle stark, die Amplitude ist groß, aber in kurzer Zeit. Der rechte, grüne Teil ist auf den erhöhten Widerstand zurückzuführen - die zurückgelegte Strecke ist lang, und es dauerte länger, aber die Amplitude nahm ab. Sie sind also zeitlich nicht symmetrisch. Um eine bessere Übereinstimmung zu erzielen, sollte der Zeitraum auf der linken Seite kürzer und der Zeitraum auf der rechten Seite länger sein. Wir müssen also auch die Länge aller Preisabstufungen berücksichtigen, wie die Länge eines Seils, und dieses Seil ist an vielen Stellen geknickt.

Die Länge der roten und blauen Vorhersageteile hängt davon ab, wie sie gebogen oder gestreckt werden. Die Umkehr ist wahrscheinlich, aber der genaue Ort, d.h. die Zeit und vor allem die Position des Preises werden sehr unterschiedlich sein. Und wir ziehen, was wir schon hatten.


Und noch etwas. Nehmen wir an, es gibt Zeiten, in denen große "Fische" wie Banken und andere "harte Brocken" gehandelt werden. Sie handeln nicht auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen, sondern berücksichtigen in der Regel minimale Tagesdaten und treffen ihre Entscheidungen auf dieser Grundlage. Und die kleinen Leute wie wir handeln auf Stundenbasis, bis hin zu Ticks. Also, so ein halbherziges Getue, um wenigstens 3 Kopeken zu verdienen. Wenn in der jüngeren Vergangenheit große "Fische", d. h. niederfrequente Oberwellen, auftraten, kann es sein, dass eine große Welle die kleinen Wellen einfach wegbläst, wenn sie trotz der Vorhersage in einem kurzen Intervall wieder auftauchen. Man muss also viele Frequenzen in Bezug auf ihre Phasenkoinzidenz oder ihren Phasenwiderspruch berücksichtigen, dazu kommen Steigungen, Widerstände, Kompressionsdehnungen. Es handelt sich dabei um die Technik der Zukunft, bei der man sich vorstellt, was man berechnen muss, und ein Computer erledigt das alles auf einmal. Jetzt müssen wir alles mit den Fingern reinstopfen, Knöpfe drücken und uns langsamer als eine Schildkröte bewegen, was viel Energie verbraucht... Und die Jungs bei diesem 666 - Forex, werden nur lachen und sich die Taschen füllen. Sechs dreht sich, dreht sich, man will abheben, Geld verdienen, und zack, ist man weg. Die Sechs zeigt die Flugbahn der Bewegung. Auf dem Devisenmarkt kostet es nichts, dreimal abzusteigen, Sie erhalten also 666. Ich persönlich habe sogar mehr als einmal einen Rückschlag erlitten. Und diejenigen, die etwas erreicht und sich etabliert haben, wie Bettera, sie sind auf 7, und diese Leute, die 666 erschaffen haben, haben Angst vor ihnen.

 
m_keeper:

Hat den Tester für März auf M15 laufen lassen

Meistens kann man sich mindestens einen Tag lang darauf verlassen.

Das ist stark.

Und was ist, wenn Sie das Signal des Indikators (oder vielmehr die Differenz zwischen dem Messwert und dem aktuellen Preis) in den Eingang des NS einspeisen?

 

Sag mir, was los ist.

Hier ist der Code der Bibliothek

#include <windows.h>
#define EXPORT extern "C" __declspec(dllexport) 

// Прототип экспортной функции...
EXPORT int __stdcall my_func(int i);

BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hInst, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved)
{
return TRUE;
}

EXPORT int __stdcall my_func(int i)
{
return i;
}

In den Indikator schreibe ich

#import "tmp3.dll" int my_func(int i);

и
int ghh=1;
int ggg=my_func(ghh);

ergibt einen Fehler

FFT_und_Future EURUSD,M30: Funktion 'my_func' kann nicht von dll 'tmp3.dll' aufgerufen werden(Fehler 127)


Vielleicht gibt es hier einen Trick?

Ich habe schon verschiedene Dinge ausprobiert.

 
goldtrader:
m_keeper:

Hat den Tester für März auf M15 laufen lassen

Meistens kann man sich mindestens einen Tag lang darauf verlassen.

Das ist stark.

Und was ist, wenn Sie das Indikatorsignal (genauer gesagt die Differenz zwischen dem Indikator und dem aktuellen Kurs) in den VS-Eingang einspeisen?

Darf ich die Frage beantworten, auch wenn sie mir nicht gestellt wurde, da ich auf dieser Seite blättere.

Eigentlich ist die Frage nicht ganz richtig, denn es gibt verschiedene Netzwerke mit einer unterschiedlichen Anzahl von Eingängen und Ausgängen.

Es gibt annähernde, klassifizierende und assoziative Verfahren. Mit oder ohne Lehrer.

Aber wenn Sie davon ausgehen, was der Autor gemeint hat, können Sie es tun. Aber wird das Ergebnis zufriedenstellend sein?

 
m_keeper:

Sag mir, was los ist.

Hier ist der Code der Bibliothek

Möchten Sie diese Bibliothek __lib_FFT.mq4 als DLL erstellen? Oder etwas anderes?

 

Nein, ich möchte das andere verbinden, aber alles dort ist in Klassen geschrieben, also ist das Umschreiben für mq4 keine Option

Ich habe versucht, Beispiele aus dem Forum zu kompilieren, aber sie funktionieren nicht.

Ich habe Visual Studio 6

 
goldtrader: Wie wäre es, wenn Sie das Signal des Indikators (oder vielmehr die Differenz zwischen dem Messwert und dem aktuellen Kurs) in den NS-Eingang einspeisen?

Ich denke, dass neuronale Netze dort eingesetzt werden sollten, wo man mit mathematischen, statistischen, differenziellen oder anderen Analysen keine Schlussfolgerungen ziehen kann.

Machen Sie noch nichts aus meinem Indikator, er ist zu unvollständig.

 
m_keeper:

Nein, ich möchte das andere verbinden, aber alles dort ist in Klassen geschrieben, so dass ein Umschreiben für mq4 keine Option ist

Ich habe versucht, Beispiele aus dem Forum zu kompilieren, aber sie funktionieren nicht.

Ich habe Visual Studio 6

Die Option "Verwendung von DLL zulassen" ist natürlich aktiviert? In MT4 gibt es ein Beispiel dafür, wie man eine DLL verbindet, nur für VC++6.

Aber wenn es sich um eine Fourier-Transformation handelt, warum sollte man sich mit so etwas Kompliziertem beschäftigen? Ich habe den Code auf der vorherigen Seite zitiert. Es handelt sich zwar nicht um FFT, sondern um eine klassische Variante, aber wozu die Eile, wenn die Frage bisher nicht sehr sinnvoll ist?

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