Martingale ist überhaupt nicht böse, es bringt Gewinne - Seite 7

 
FION:
Das ist alles nicht mehr aktuell. Wir sprechen über das MM auf . Martingale war ein Typ, der im Kasino nach jedem Verlust den Einsatz verdoppelte. Und dann weiter zum Thema...
Wenn nach dem Verlust einer Wette, um den N-ten Wert zu erhöhen (nicht nur verdoppeln) - es ist nicht Martingale? Was dann? klären Sie mich auf... Bitte...
 
kharko:
FION:
Das ist alles nicht mehr aktuell. Wir sprechen über das MM auf . Martingale war ein Typ, der im Kasino nach jedem Verlust den Einsatz verdoppelte. FION: Und dann zum Thema...
Wenn nach dem Verlust einer Wette, um den N-ten Wert zu erhöhen (nicht nur verdoppeln) - es ist nicht Martingale? Was dann? klären Sie mich auf... Bitte...

Sie sollten sich nicht auf den Verlust verlassen, sondern auf die Wahrscheinlichkeit der Bewegung. Die Losgröße hängt von der Genauigkeit Ihres Handelssystems ab. Wenn die Wahrscheinlichkeit 0,5 nach oben oder unten beträgt, tun wir nichts. Und wenn 0,9999999(9) oben ist, können wir den ganzen Weg in VUY gehen.
 
Prival:
kharko:
FION:
Das ist alles nicht mehr aktuell. Wir sprechen über das MM auf . Martingale war ein Typ, der im Kasino nach jedem Verlust den Einsatz verdoppelte. FION: Und dann gehen wir zum Thema über...
Wenn nach einer Niederlage der Einsatz um den N-ten Wert erhöht wird (nicht nur verdoppelt), handelt es sich nicht mehr um Martingale. Was dann? klären Sie mich auf... Bitte...

Sie sollten sich nicht auf den Verlust verlassen, sondern auf die Wahrscheinlichkeit der Bewegung. Die Losgröße hängt von der Genauigkeit Ihres Handelssystems ab. Wenn die Wahrscheinlichkeit 0,5 nach oben oder unten beträgt, tun wir nichts. Wenn es 0,9999999(9) aufwärts ist, können wir den ganzen Weg in VUY gehen.
Wenn wir in den Markt einsteigen, wissen wir nicht, wie der Handel enden wird, aber wenn das System eine lange Reihe von Gewinnen mit seltenen Drawdowns liefert, können wir davon ausgehen, dass das System schneller aus dem Drawdown befreit wird, nachdem wir das Lot für den nächsten Verlusthandel erhöht haben. Ob diese Aktion wiederholt werden muss, hängt von der Stabilität des Systems ab. Sie können zum Beispiel einen zusätzlichen Trendfilter aktivieren, nachdem Sie die Menge erhöht haben. Das Ausmaß der Loserhöhung ist eine andere Sache...
 
FION:
Es ist nicht der Verlust, der zählt, sondern die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung. Die Losgröße hängt von der Genauigkeit Ihres Handelssystems ab. Wenn die Wahrscheinlichkeit 0,5 nach oben oder unten beträgt, tun wir nichts. Und wenn 0,9999999(9) oben ist, können wir den ganzen Weg in VUY gehen.
Wenn wir in den Markt einsteigen, wissen wir nicht, wie der Handel enden wird, aber wenn das System eine lange Reihe von Gewinnen mit seltenen Drawdowns liefert, können wir davon ausgehen, dass das System schneller aus dem Drawdown befreit wird, nachdem wir das Lot für den nächsten Verlusthandel erhöht haben. Ob diese Aktion wiederholt werden muss, hängt von der Stabilität des Systems ab. Sie können zum Beispiel einen zusätzlichen Trendfilter aktivieren, nachdem Sie die Menge erhöht haben. Der Grad der Vergrößerung der Menge ist eine andere Sache...

Hier sehe ich den Hauptunterschied zwischen diesem Martingal und STOU. Die Variante dieser Methode ähnelt der Variante der vorherigen Methode mit Martingal. Denn wenn, um Ihren eigenen Satz zu zitieren: "Wenn wir in den Markt gehen, wissen wir nicht, wie der Handel enden wird", dann wird mit solchen TS nichts Gutes herauskommen, man weiß es nicht jedes Mal. Aber Sie müssen es wissen, Sie müssen es wissen. Wenn Sie die Furt nicht kennen, gehen Sie nicht ins Wasser, so ist das nun mal. Schwarze Schwäne sind, waren und werden sie sein.
 
Du verstehst nicht. Wir können die Zukunft nicht kennen. Auf der Grundlage einiger der Gesetze, nach denen sich der Markt bewegt, können wir zukünftige Entwicklungen nur VERHINDERN.
 
Natürlich, FION, nur Vermutungen. Dennoch ist weder die Durchschnittsbildung noch das Martingal (was bei nüchterner Betrachtung fast dasselbe ist) ein Grund, das Risiko zu erhöhen, auch wenn ein synthetisch errechneter Durchschnittspreis profitabler ist. Verluste sollten abgeschnitten werden (alle Verluste - sowohl Eigenkapital als auch Bilanz). Voller Stopp.
 
Mathemat:
Natürlich, FION, nur Vermutungen. Dennoch ist weder die Durchschnittsbildung noch das Martingal (was bei nüchterner Betrachtung fast dasselbe ist) ein Grund, das Risiko zu erhöhen, auch wenn ein synthetisch errechneter Durchschnittspreis profitabler ist. Verluste sollten abgeschnitten werden (alle Verluste - sowohl Eigenkapital als auch Bilanz). Voller Stopp.
Richtig. Und Sie bleiben besser unschlüssig. Sicherheit geht vor!
 
Prival:
kharko:
FION:
Das ist alles nicht mehr aktuell. Wir sprechen über das MM auf . Martingale war ein Typ, der im Kasino nach jedem Verlust den Einsatz verdoppelte. FION: Und dann gehen wir zum Thema über...
Wenn nach einer Niederlage der Einsatz um den N-ten Wert erhöht wird (nicht nur verdoppelt), handelt es sich nicht mehr um Martingale. Was dann? klären Sie mich auf... Bitte...

Sie sollten sich nicht auf den Verlust verlassen, sondern auf die Wahrscheinlichkeit der Bewegung. Die Losgröße hängt von der Genauigkeit Ihres Handelssystems ab. Wenn die Wahrscheinlichkeit 0,5 nach oben oder unten beträgt, tun wir nichts. Und wenn es 0,9999999(9) ist, was nach oben ist, können wir den ganzen Weg in VUY gehen.
Ich bin kein Mathematiker, aber ich habe versucht, das Z-Konto zu benutzen und habe nichts Nützliches gefunden.
Vielleicht haben Sie in MQL eine Funktion oder Formel zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit. Die Verwendung des optimalen F ist im Devisenhandel wahrscheinlich zu riskant.
 
lovova:

Es ist nicht der Verlust, der zählt, sondern die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung. Die Losgröße hängt von der Genauigkeit Ihres Handelssystems ab. Wenn die Wahrscheinlichkeit 0,5 nach oben oder unten beträgt, tun wir nichts. Und wenn 0,9999999(9) oben ist, können wir den ganzen Weg in VUY gehen.
Prival ist sehr interessant, ich bin nicht gut in Mathe, aber ich habe versucht, Z-Konto einmal zu verwenden und habe nichts Nützliches bekommen. Ich bin immer noch daran interessiert,
, wie man die Losgröße mit mathematischen Methoden auf der Grundlage früherer Trades zu berechnen, vielleicht haben Sie eine Funktion oder Formel in MQL, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Die Verwendung des optimalen F ist im Devisenhandel wahrscheinlich zu riskant.

Im Allgemeinen hat Mathemat recht, wenn es darum geht, dass Gewinn-/Verlustgeschäfte kein Gedächtnis haben, so wie Münzen, Zeriks oder pneumatisches Roulette, so dass dieser Z-Score keinen praktischen Nutzen hat. Die Streuung kann dazu führen, dass sich Gewinne und Verluste anhäufen oder gleichmäßig verteilt werden. Man sollte die Bewegungsrichtung berücksichtigen, aber nicht den Gewinn/Verlust, d.h. wenn z.B. ein Short-Trade mit einem Verlust geschlossen wurde, dann schreibe eine 1 in den Z-Score, wenn es ein Gewinn ist, dann eine 0. Bei Long-Trades ist es umgekehrt, d.h. Gewinn 1, aber Verlust 0. Danach untersuche Korrelationen.


Ein großes Lob an Mathemat für den Hinweis auf die richtige Richtung.
 
Reshetov:

Es ist notwendig, die Richtung der Bewegung zu berücksichtigen, aber nicht Gewinn-Verlust, d.h. wenn ein Short-Trade mit einem Verlust geschlossen, zum Beispiel, um 1 in Z-Score setzen, wenn es Gewinn ist, dann 0. Für Long-Trades ist es umgekehrt, d.h. Gewinn 1, und Verlust 0. Danach untersuchen Korrelationen.


Wir geben die Richtung der Bewegung erst danach an, d. h. wenn die Bewegung bereits stattgefunden hat. Ob sie sich fortsetzen oder umkehren wird, lässt sich nicht sagen... bleibt die Wahrscheinlichkeit 50/50....
Grund der Beschwerde: