Martingale ist überhaupt nicht böse, es bringt Gewinne - Seite 9
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Bei welcher Länge der Testreihen? Jura, du musst verstehen, dass bei einer ausreichend langen Bernoulli-Testreihe diese Wahrscheinlichkeit so klein wie eins ist :)
P.S. Bei einer Serienlänge von 14 Versuchen haben Sie wahrscheinlich recht (0,3^14). Aber 14 Geschäfte sind nicht seriös.Bei welcher Länge der Testreihen? Jura, du solltest wissen, dass bei einer ausreichend langen Bernoulli-Testreihe diese Wahrscheinlichkeit so klein wie eins ist :)
P.S. Bei einer Serienlänge von 14 Versuchen haben Sie wahrscheinlich recht. Aber 14 Geschäfte sind nicht seriös.
Und außerdem bräuchten Sie eine unrealistische Kaution, um 14 Ausfälle abzudecken... Und der 15. erfolgreiche Deal sollte eine ausreichend große Rücknahme beinhalten, um die vorherigen Deals zu decken.
Nach meiner umfangreichen Erfahrung mit dem Martingale-Handel sind mehr als 7 Trades ein sehr großes Risiko. Idealerweise 3-5 Trades mit einem Multiplikator von 2.
Fortsetzung des Themas der Berechnung von Preiskonsolidierungsebenen...
Unten ist ein Bild für das Paar Funtjen auf TF15... Zeitrahmen 1000 Balken...
Maximum bei 200,10... Minimum - 192,61 und 202,29...
Nun ein Zeitrahmen von 10.000 Takten...
Wenn wir über die Bestimmung der maximalen Anzahl von Verlustgeschäften sprechen, können wir eine Analogie zum Martingal ziehen, das auf der Mittelwertbildung basiert. Wenn wir die Mittelwertbildung nutzen (d.h. wenn wir den Bounce abfangen), können wir die maximale Länge einer Nicht-Bounce-Periode in der Historie finden und sie als Berechnungsgrundlage verwenden. Bestimmen Sie auf dieser Grundlage die Risiken, indem Sie die Losgrößen für jedes folgende Geschäft berechnen. Aus diesem Grund ist dieses Martingal-System nicht riskanter als das übliche MM-System.
Hier ist ein "Versuch" ein Handel, der zwei Werte hat - Gewinn/Verlust. Die Rücklaufzeit ist die Anzahl der Bernoulli-Versuche (Trades), bei denen das Ereignis "Reihe von aufeinanderfolgenden erfolgreichen Ergebnissen hat zum ersten Mal die Länge r erreicht" eintritt.
Wie wir sehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verlustgeschäft als Erfolg gewertet wird, 0,6 und die benötigte Serie beträgt mindestens 15. Wir benötigen durchschnittlich 5400 Versuche (Geschäfte), um eine solche Serie zu erreichen. Und wenn die Parameter unterschiedlich sind, dann wenden wir die Formeln (7.7) an.
Martingale, entspannen Sie sich früh: mit einer realistischeren Schätzung der Verlustwahrscheinlichkeit für das klassische Martingale (mit Verdoppelung des Einsatzes), gleich 0,75 (3 Verluste pro 1 Gewinn), erhalten wir bei Anwendung der ersten Formel von (7.7) (p=0,75, q=0,25, r=14) eine durchschnittliche Anzahl von Geschäften gleich etwa 0,982/0,25*0,75^14 ~ 220 Geschäfte.
2 Yura Reshetov: Ich habe Ihr Martingal nicht genau verstanden. Vielleicht ist sie nicht so aggressiv.
2 Yuraz: Vielleicht habe ich die Verlustwahrscheinlichkeit (0,75) überschätzt? Welchen Wert hat diese Zahl in dem von Ihnen erstellten System?
P.S. Analyse eines modifizierten MoneyRain-Systems:
p=0,6244, q=0,3756, r=11. Die durchschnittliche Anzahl der Abschlüsse nach dem Bernoulli-Schema, die dieselbe Serie von 11 ergibt, beträgt nach derselben Formel 473. Du hast ihn schon etwas früher getroffen, Jura. Bisher hat sich herausgestellt, dass die Tests so etwas wie unabhängige Tests sind...
Bemerkenswertes Bild... Es ist schade, dass niemand etwas dazu gesagt hat... Vielleicht bin ich in meiner Welle und bemerke etwas nicht, das für jeden offensichtlich ist...
Im Zeitintervall von 10000 Balken haben wir 4 Zonen der Preiskonsolidierung, und wir können ihre Grenzen sehen ...
Beispiel für eine Strategie, die als MTS nicht schwer umzusetzen ist ...
Mittelwertbildung in Richtung der nächstgelegenen Grenze ... Ausstieg durch Takei (Standardwert) oder Stop Loss an der Grenze der Bewegung von einer Zone zur anderen ...
Ich warte auf Kommentare...
13.12. Wahrscheinlichkeit eines Verlustes bei einer Reihe von aufeinanderfolgenden Geschäften .
von aufeinanderfolgenden Geschäften.
Was bedeutet das für das Thema, das wir gerade behandeln?
P.S. Das Archiv wurde geöffnet.
Danke, lovova, aber das Archiv lässt sich nicht öffnen (wenn es Bulashev ist, habe ich es). Ich habe es nachgeschlagen. 13.12 ist eigentlich eine Erklärung der Binomialverteilung und Berechnungen für eine kleine Anzahl von Geschäften, während 13.13 eine numerische Modellierung der Verlustreihe zu sein scheint. Doch Feller gibt das Ganze in analytischer Form wieder, während Bulaschew nur sagt, dass es analytische Schwierigkeiten gibt und ein numerisches Verfahren vorschlägt.