Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 8

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Prival:

Ein Zufallsprozess (SP) mit endlicher Varianz wird im weitesten Sinne als stationär bezeichnet, wenn seine OLS (m.o.) und seine Kovarianzfunktion in Bezug auf die Zeitverschiebung invariant sind, d.h. die OLS ist konstant (nicht zeitabhängig) und die Kovarianzfunktion hängt nur von der Differenz der Argumente t 2- t 1 ab.





In einigen Fällen (und das scheint mir unser Forex-Fall zu sein) kann ein nicht-stationärer Prozess in einen stationären umgewandelt werden.







Es ist offensichtlich, dass es sich auf den Stillstand reduziert. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen sogenannten periodisch stationären oder zyklostationären Prozess.





Mathematik Ich habe Ihnen Tichonow gegeben, es scheint alles zu haben

Ich glaube nicht, dass ich ein solches Lehrbuch habe. Danke.
 
Ich habe Teile des Buches eingescannt, aber die passen sowieso nicht ins Forum. Wenn Sie nichts dagegen haben, kann ich sie über Sype übermitteln, was bequemer und schneller wäre.
 
bstone: Ich verstehe nicht, was das eigentliche Problem ist? Es gibt einen klaren mathematischen Begriff für einen stationären Zufallsprozess - es ist ein Zufallsprozess, dessen Wahrscheinlichkeitsmerkmale sich im Laufe der Zeit nicht ändern.
Ok, Roman, wenn alles ist so offensichtlich für Sie (ok, "für Sie"?) sagen Sie mir, wenn der Prozess stationär ist [i] = Close[i]-Close[i+1] (in MQL4 Notation) in einem breiten Sinne, zum Beispiel auf H4 von 1999 bis EuR? Ich weiß es immer noch nicht. Und ich weiß immer noch nicht, welche Merkmale dieser Serie ich kennen muss, um sicher zu sein.
 
Mathemat:

Ok, Roman, wenn alles so offensichtlich für Sie ist (ist es ok für Sie?), sagen Sie mir, wenn returns[i] = Close[i]-Close[i+1] (in MQL4 Notation) ist stationär in einem weiten Sinne, zum Beispiel auf H4 von 1999 bis eu? Ich weiß es immer noch nicht. Und ich weiß immer noch nicht, welche Merkmale dieser Serie ich kennen muss, um sicher zu sein.

Nun, ich habe eine Definition aus dem Gedächtnis gegeben. Aber achten Sie besser auf die Antwort von Prival. Es gibt einen Algorithmus zur Bestimmung der Stationarität im weiten Sinne der interessierenden Reihe: Endlichkeit der Streuung und Invarianz von M.O. und Cov. fii nance in Bezug auf die Zeitverschiebung. Streuung der Zählung, Verschiebungszeit, Zählung r.o. und Kov. fie. Ziehen Sie dann Schlussfolgerungen. Ich tippe auf Nicht-Stationarität. :)
 

Ich werde versuchen, für Roman zu antworten. Diese Umrechnung reduziert die BP-Preise auf stationär, auf BGS

Hier ist der ursprüngliche BP

Hier ist die Rückgabe

Hier ist ACF (Autokorrelationsfunktion), sie sieht aus wie eine Deltafunktion, d.h. ähnlich wie BGS, überprüfen wir sie, indem wir das Spektrum aufzeichnen

Spektrum

Das Spektrum ist im gesamten Frequenzbereich einheitlich, d. h. es handelt sich um eine CMP. Durch die Transformation wird der BP also auf einen stationären Prozess reduziert.

Z.U. Dies ist die Grundlage für den Beweis, dass man keinen Gewinn machen kann (Wiener Prozess). Aber diese Transformation tötet den Trend, und genau daran kann man verdienen. IHMO.

 
bstone: Ich tippe auf Unbeständigkeit. :)
Ja, stimmt, ich stimme zu. Ich bin mir nicht sicher, aber ich stimme zu. Und was ist Dauerhaftigkeit im engeren Sinne? Privat, erklären Sie das? In Tichonovs Arbeit habe ich das nicht gesehen. Scheiße, wie kann ein Prozess stationär sein oder nicht, verdammt noch mal!

Prival, Sie haben es auf BGS reduziert. GUT. Sagen Sie mir: Steht es still oder nicht? Mir persönlich ist es egal, ob damit Geld verdient wird. Mich interessiert, ob es stationär ist oder nicht - und in welchem Sinne. Ich bin ein reiner Naturwissenschaftler, Privalych. Haben Sie mich verstanden? Ich meine, woher weiß man, dass man ein BSH hat?
 
Z.U. Darauf beruht der Beweis, dass man kein Geld verdienen kann (Wiener Prozess). Aber dieser Wandel tötet den Trend, und genau damit kann man Geld verdienen. IHMO.

Warum wird der Trend dadurch gestoppt? Es scheint, dass diese Frage bereits in einem anderen Thread diskutiert wurde. Der Trend bleibt auch nach der Rücktransformation der Renditen ein Trend.
 
Mathemat:
bstone: Ich tippe auf Nicht-Stationarität. :)
Ja, stimmt, ich stimme zu. Ich bin mir nicht sicher, aber ich stimme zu. Und was ist Konsistenz im engeren Sinne? Privat, erklären Sie das? In Tichonows Werk habe ich das nicht gesehen. Scheiße, wie kann ein Prozess stationär sein oder nicht, verdammt noch mal!

Prival, Sie haben es auf BGS reduziert. GUT. Sagen Sie mir: Steht es still oder nicht?


Stationär im engeren und im weiteren Sinne: Can = konstant, sko = konstant.

Vorzeichen von GBS -> ACF = Deltafunktion

 
bstone:
Z.U. Darauf beruhen die Beweise, dass man kein Geld verdienen kann (Wiener Prozess). Aber diese Umwandlung tötet den Trend, und das ist genau das, womit Sie Geld verdienen können. IHMO.

Warum wird der Trend dadurch gestoppt? Es scheint, dass diese Frage bereits in einem anderen Thread diskutiert wurde. Der Trend bleibt auch nach einer Umkehrung der Renditen ein Trend.

Ja, die Umkehrung rekonstruiert die ursprüngliche Konstante mit Genauigkeit, aber es gibt keinen Trend bei den Renditen, sondern nur Rauschen. Deshalb ist es eine Sackgasse, wenn wir sie anwenden, es gibt nichts zu analysieren. Wir sollten es auf eine andere Art und Weise auf den Stillstand reduzieren, wie ich bereits in diesem Thread sagte.
 
Prival: stationär sowohl im engeren als auch im weiteren Sinne. can=konstant, sko=konstant.
Wow. Privalych, du hast mich so glücklich gemacht. Ich werde jetzt gut schlafen. Ich danke Ihnen, meine Liebe. Natürlich hast du es übertrieben, aber das schmale Stück reicht mir. Lassen Sie MO, RMS und AF Konstanten sein (statistisch), und der Rest - zum Teufel damit ...

P.S. Und wie haben Sie festgestellt, dass das, was herauskam, BGS (streng) ist?
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