Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 4

 
mql4-coding писал (а):


Als nächstes generieren wir Filter (für ein manuelles System), aber für EA verwende ich meine eigenen Indikatoren auf DLL.
(die Interessen aller Anleger sind übereinstimmend) eröffne ich eine Position. Die Schließung richtet sich ebenfalls nach dem Markt.
Wie sieht der Algorithmus für die Erzeugung des NF-Filters aus? Wie können wir die obige Tabelle verwenden? Sie zeigt viele verschiedene Werte, was genau sollen wir damit tun?
 
bstone:

Sie verfehlen den Kern risikobehafteter Investitionen, aber ich möchte nicht in eine Diskussion über dieses Problem einsteigen, da ich viel mehr an dem Hauptthema dieses Threads interessiert bin und mich hier nicht auf eine Offensive einlassen möchte. Sie werden verstehen, was ich meine, wenn Sie Bücher über Geldmanagement lesen oder mit einem greifbaren Geldbetrag auf einem echten Konto arbeiten.

Nein, das tue ich nicht und ich verstehe Sie sehr gut. Ich bin mit dem klassischen Konzept dieses Ansatzes zur Analyse des Erfolgs einer TS nicht einverstanden

(Obwohl die Höhe der Kaution demnach keine Rolle spielt, verstehe ich nicht, warum Sie von "einem spürbaren Betrag" sprechen)

Nicht ganz mit Ihnen.

Sie sollten nicht denken, dass nur Dummköpfe in meinem Gesicht. Und was die Bücher angeht: Es gibt viele Bücher, aber nur wenige gute.
Ich werde nicht weiter darüber sprechen, es hat keinen Sinn.

 
bstone:
Und was wird auf den Achsen des Diagramms verzögert?


Die X-Achse ist die Frequenz in Hertz, die Filter sind auf diese Frequenzen abgestimmt (direkte Fourier-Transformation). Die Y-Achse ist die Signalamplitude am Ausgang des N-ten Filters.

.bearbeiten. Falsche X-Achse, nicht Hertz, 60 Mal mehr, weil ich Minutien verwendet habe.

 
D500_Rised:
mql4-coding schrieb (a):

iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy-MM.htm Hier ist das Statement mit MM, um es interessanter zu machen :-)
Ich habe den Eindruck, dass die Einlage nur aufgrund der ersten positiven Abschlüsse überlebt hat. Wenn der erste Handel ein Verlust gewesen wäre, wäre nur Sand übrig geblieben :(


Ich habe iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy-MM-2000.htm mit 2000 ausprobiert. Das ist nicht der Punkt.
 
Prival:
bstone:

Was wird entlang der Achsen des Diagramms verzögert?



Die X-Achse ist die Frequenz in Hertz, und die Filter sind auf diese Frequenzen abgestimmt (direkte Fourier-Transformation). Die Y-Achse ist die Signalamplitude am Ausgang des N-ten Filters.

In welcher Anwendung wird die Analyse durchgeführt?
 
mql4-coding писал (а):
Privatperson:
bstone:

Was wird entlang der Achsen des Diagramms verzögert?



Die X-Achse ist die Frequenz in Hertz, die Filter sind auf diese Frequenzen abgestimmt (direkte Fourier-Transformation). Die Y-Achse ist die Signalamplitude am Ausgang des N-ten Filters.

In welcher Anwendung wird die Analyse durchgeführt?

Dies ist meine Arbeit, in Matcadet
 

mql4-Kodierung

Bitte geben Sie weißes Gaußsches Rauschen in Ihren Algorithmus ein und geben Sie mir ein Bild. Ich würde es gerne mit dem zuvor geposteten von close vergleichen

 
Prival:

mql4-Kodierung



Geben Sie bitte ein weißes Gauß'sches Rauschen in den Eingang Ihres Algorithmus und geben Sie mir ein Bild. Ich möchte sie mit der zuvor geposteten von close vergleichen



Dabei handelt es sich nicht um einen speziellen Algorithmus, sondern um den üblichen Finware-Spektroanalyzer.
 

mql4-Kodierung

Ich habe es bereits getan, und zwar wiederholt. Ich will dir nur etwas zeigen, sonst glaubst du mir nicht.

 
Prival:


Bearbeiten. Falsche X-Achse, nicht Hertz, 60 Mal mehr, weil ich Minutien verwendet habe


Oh, das war verwirrend. Jetzt ist das Bild, wie man so schön sagt, zum Leben erwacht. :)
Grund der Beschwerde: