Adaptive digitale Filter - Seite 35
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Ein Filter, der in die Zukunft blickt, ist noch nicht möglich. Und was ist damit? Warum so aufgeregt sein? :)
Ein Filter, der in die Zukunft blickt, ist noch nicht möglich. Und was ist damit? Warum so aufgeregt sein? :)
Wie - man muss sich nur ein bisschen anstrengen :-)
Hallo Alexey. Das Paradoxe daran ist, dass man für die Entwicklung eines "no lag"- und "no looking ahead"-Filters a priori Wissen über den Prozess benötigt, dem man diesen Filter zuordnen will (z. B. wie der Kalman-Filter funktioniert). Wir hingegen versuchen, dieses Wissen durch Beobachtung der Funktionsweise des Filters zu erlangen... - Ein teuflischer Teufelskreis, der keinen Spielraum für die Lösung des Problems lässt. Außerdem brauchen wir, nachdem wir als Ergebnis der Analyse (oder des Schamanismus) genau dieses a priori Wissen erhalten haben, nicht einmal MA, um Entscheidungen zu treffen. Wenn also ein kluger Mensch davon spricht, einen nicht nachlaufenden und nicht nachziehenden Filter für Markt-BP zu entwickeln, dann täuscht er sich wahrscheinlich - es ist im Prinzip nicht möglich, weil das Martingal (fast) unvorhersehbar ist.
Es ist interessant, das Problem der Minimierung der Verzögerung für einen Glättungsfilter zu lösen, ohne dass der Prozess selbst a priori bekannt ist. Dieses Problem wurde von Bulashov absolut rigoros gelöst und der Glättungsalgorithmus wird MEMA genannt. Bei der Ableitung der Rekursionsbeziehung wird eine minimale Abweichung der glatten Kurve vom ursprünglichen BP und ihre maximale Glätte verlangt. Nun, es gibt keinen weniger verzögerten und glatteren gleitenden Durchschnitt in der Natur, und er verzögert sich verdammt noch mal! Alles andere ist Humbug. Die adaptive Filterung bringt keinen Nutzen, da das Hauptproblem der Suche nach im BP verborgenen Mustern nicht gelöst wird (die Anpassung erfolgt nicht über diesen Parameter).
Neutron:
Nun gibt es keinen weniger verzögerten und glatteren gleitenden Durchschnitt in der Natur
Im Übrigen war niemand bereit, sich zu einem verzögerungsfreien, unverzögerten Filter oder zu der Möglichkeit, einen solchen zu schaffen, zu äußern. Vorläufig.
Versuchen Sie die Bayes'sche Filterung mit komplexen Bedingungen. Zugegeben, das ist ein hartes Stück Arbeit, aber wenn man es schafft, einen solchen Filter für einen Kursprozess zu bauen, ist man zumindest gut darin und kann sich einer guten Handelsstrategie nähern.
Sie können einen Butterworth-Filter ohne erneutes Zeichnen erstellen, aber das Ergebnis der Filterung wird sich nicht wesentlich von dem ursprünglichen Prozess unterscheiden und ist kaum hilfreich.
Meine Meinung ist ganz einfach: Es macht keinen Sinn, den Angebotsprozess zu filtern.
zur Mathematik
Nun, nehmen wir an, Sie haben bereits eine, und sogar Juric raucht am Rande. Wie würden Sie es verwenden?
Oh, das ist die einfachste Frage. Wenn ein solches Signal vorliegt, bedeutet dies, dass die Verteilung der Residuen nahezu normal ist und ihre Korrelation gegen Null geht. Die Handelsstrategie wird trivial sein - mit Extremen und unter Berücksichtigung der Macht des Rauschens. Aber es ist unmöglich, ein solches Signal zu erkennen, das die Kriterien erfüllen würde, auch nicht in der Historie. Alles, was wir bekommen werden, ist fast der ursprüngliche Kurs. Die Verzögerung bei der Bestimmung des Extremwerts selbst, plus die Streuung des tatsächlichen Kurses zum Zeitpunkt des Abschlusses eines Geschäfts, plus ... im Allgemeinen gibt es Schwierigkeiten.
"Warum brauchst du eine, mikfor? Nun, nehmen wir an, Sie haben bereits eine, und sogar Jurik raucht am Rande. Wie würden Sie es verwenden?"
Ich bin kein Fan von mais, denn ich habe ihn auch in anderen Foren beobachtet.
"Nehmen wir an, wir haben ein Preisdiagramm. Und einen langperiodischen gleitenden Durchschnitt, den SMA. Betrachten Sie ein Zeitintervall, beispielsweise einen Tag. Es ist offensichtlich, dass die Standardabweichung der mittleren quadratischen Abweichung des ursprünglichen Preisdiagramms größer ist als die des entsprechenden SMA. Mit anderen Worten, der SMA ist "glatter". Mit anderen Worten: Wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt eine Differenz zwischen dem Preisdiagramm und dem SMA gibt, wird diese in Zukunft größtenteils beseitigt, indem der PREIS an den SMA und nicht der SMA an den Preis angepasst wird. Ganz einfach, weil der SMA nicht weiß, wie er mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Preis laufen soll. Ein langperiodischer SMA kann sich naturgemäß recht langsam verändern.
Wenn also zum Zeitpunkt t0 der Preis beispielsweise 100 Pips über dem entsprechenden Punkt eines SMA liegt und wir mit TP=SL=100 Pips verkaufen, sollten wir uns inmitten einer großen Anzahl ähnlicher Trades befinden. Dies ist ein brillantes und genial einfaches Handelssystem. Sie sagt uns im Wesentlichen, dass der Preis zum Durchschnitt tendiert. Aber es funktioniert sicher nicht. Denn die SMA ist SPÄTER. Und der Wert des SMA im Balken gibt uns OLD-Informationen.
Das heißt, wenn wir einen ECHTEN (und nicht nachzeichnenden) Filter hätten, dann könnten wir diese einfache und offensichtliche Strategie im großen Stil umsetzen."
ich teile. denn ich selbst bin zu ähnlichen gedanken gekommen. und ich habe lange darüber nachgedacht. übrigens empfehle ich, dort noch einmal nachzuschauen. es scheint, dass die leute verstanden haben, dass ein erstellter index KEIN nicht nachlaufender, nicht nachziehender filter ist, sondern in Bezug auf den handel alle seine eigenschaften besitzt.
"Das einzige, was dabei herauskommt, ist so ziemlich das ursprüngliche Zitat"
lesen sie die seite http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 dort gibt es bilder, die zeigen, dass es keine verzögerung gibt, sowie kommentare von klugen menschen. ich interessiere mich schon seit langem für dieses thema, obwohl ich in diesem forum nicht willkommen bin.
" Das einzige, was dabei herauskommt, ist so ziemlich das ursprüngliche Zitat.