Sie benötigen einen Indikator, der den Preis in Betriebszeit wiedergibt.
So ist das manchmal in der Wissenschaft. Wenn etwas unklar ist, wird ein neuer Begriff geprägt.
Ich habe versucht, den Begriff "Betriebszeit" nicht zu erfinden, den ich auch nicht mag, aber ich muss ihn verwenden, um verstanden zu werden. Haben Sie eine Idee, wie man einen solchen Indikator erstellen kann?
Prival, wie wollen Sie die Abweichung von der Norm zählen? Wenn man den Tick-Prozess als Zufallsprozess betrachtet, gibt es theoretisch verschiedene Realisierungen. Es gibt, grob gesagt, zwei Arten von Statistiken, die sich auf einen Zufallsprozess beziehen. Es handelt sich um Statistiken mit Mittelwertbildung über Realisierungen und Statistiken mit Mittelwertbildung über die Zeit.
Was die Verwirklichungen betrifft: Woher bekommen Sie Informationen über verschiedene Zecken, diezu verschiedenen Verwirklichungen zum gleichen Zeitpunktgehören? Von verschiedenen Maklerfirmen? Wie wollen Sie dann feststellen, zu welcher Zeit sie gehören? Das heißt, wie wollen Sie synchronisieren?
Oder wollen Sie den Mittelwert und die Varianz aus mehreren aufeinanderfolgenden Ticks schätzen, die zu unterschiedlichen Zeiten erfolgten? Dies ist eine andere Mittelwertbildung, durch die Zeit, und wie es ist besser als gewöhnliche Bars - ist noch nicht klar.
Im Allgemeinen versuchen mehrere Leute, einen Indikator für Äquivolumen-Balken zu erstellen - basierend auf unterschiedlichen Ideen. Zumindest sollte dies zu Beginn geschehen.
Ich spreche von künstlichen Ticks. Was ist das? Ich habe keine gesehen.
Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter "Diagramme ohne Löcher". Versuchen wir es zu erklären: Nehmen wir an, der Markt ist sehr ruhig, 5 Minuten lang gibt es keine Geschäfte. Ein Geschäft erscheint (ein Tick ist gekommen). Um das Loch im Chart zu schließen, müssen 4 Balken der Minute gebildet werden. Wir bilden 4 Ticks und bilden 4 Bars mit Open= Close. Mit anderen Worten: Es gab keine echten Geschäfte, aber die Balken (Ticks) erschienen.
Prival, 'Charts without 'holes' ' ist ein Artikel von komposter mit einer Lösung für das Problem der Löcher, kein offizieller Artikel von metaquotes. Um ehrlich zu sein, habe ich persönlich keinen Grund, diese Löcher zu füllen (und es gibt Löcher bis zu einer halben Stunde - z.B. durch Ingwer), aber jemand braucht es.
Prival, wie wollen Sie die Abweichung von der Norm zählen? Wenn man den Tick-Prozess als Zufallsprozess betrachtet, gibt es theoretisch verschiedene Realisierungen. Es gibt, grob gesagt, zwei Arten von Statistiken, die sich auf einen Zufallsprozess beziehen. Es handelt sich um Statistiken mit Mittelwertbildung über Realisierungen und Statistiken mit Mittelwertbildung über die Zeit.
Was die Verwirklichungen angeht: Woher bekommen Sie Informationen über verschiedene Zecken, diezu verschiedenen Verwirklichungen zum gleichen Zeitpunktgehören? Von verschiedenen Maklerfirmen? Wie wollen Sie dann feststellen, zu welcher Zeit sie gehören? Das heißt, wie wollen Sie synchronisieren?
Oder wollen Sie den Mittelwert und die Varianz aus mehreren aufeinanderfolgenden Ticks schätzen, die zu unterschiedlichen Zeiten erfolgten? Dies ist eine andere Mittelwertbildung, durch die Zeit, und wie es ist besser als gewöhnliche Bars - ist noch nicht klar.
Im Allgemeinen gibt es mehrere Leute, die versuchen, einen Indikator für Äquivolumen-Balken zu erstellen - nach unterschiedlichen Ideen. Tun Sie dies zumindest am Anfang.
Wenn wir diese "Standard-Fehler in den Versuchen, den Handel in Lärm (es war ein 'Nightmare on MT4')", können wir es bauen. Ja, das ist genau das, was ich tun möchte: Schätzung des Mittelwerts und der Varianz aus mehreren aufeinanderfolgenden Ticks, die zu unterschiedlichen Zeiten eingehen, aber wird das funktionieren? Führt dies zu einer Verbesserung der Genauigkeit? Auf der Y-Achse ist dieser Punkt +- das Konfidenzintervall (nicht H und L). Stellen Sie sich einmal vor, wie dieses Diagramm aussehen würde. Wir sammeln 50 Ticks, 45 davon sind preislich gleich, und 5 haben signifikante Abweichungen. Und auf der X-Achse ist auch ein Punkt, aber nicht zu festen Zeitpunkten am Anfang jeder Minute, sondern genauer gesagt natürlich +- das Konfidenzintervall auf dieser Achse.
Militärisch gesehen ist es unmöglich, das linke Auge des Piloten zu treffen (mathematische Wahrscheinlichkeit, den Punkt zu treffen), aber es ist möglich, die Aufprallfläche, auf der dieses Auge liegt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,97 zu bestimmen :-). Und es sollte genau die Fläche (Ellipse) sein, und nicht ein Segment OHLC am Punkt gebaut. Und es wäre schön, wenn man die Anzahl der zu analysierenden Zecken regeln könnte.
Und hier ist, wie man es praktisch umsetzen kann, bitte helfen Sie mir
Wenn es einen künstlichen Balken gäbe, um das Loch in der Zeit zu schließen, wäre sein Eröffnungskurs gleich dem Schlusskurs des vorhergehenden Balkens, aber das ist im Bild nicht der Fall.
Ich stimme zu, es ist keine reine Form, es ist ein echter Tick. 2, 3 und 4 Ticks erschienen fast gleichzeitig. Der Balken erschien beim 2. Tick, also kann ich nicht sagen, ob es ein künstlicher oder echter Tick ist. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um einen echten Tick, denn der Zeitabstand vor dem Auftreten dieser 3 Ticks betrug mehr als eine Minute.
Prival, 'Charts without 'holes' ' ist ein Artikel von komposter mit einer Lösung für das Problem der Löcher, kein offizieller Artikel von metaquotes. Um ehrlich zu sein, habe ich persönlich keinen Grund, diese Löcher zu füllen (und es gibt Löcher bis zu einer halben Stunde - z.B. durch Ingwer), aber jemand braucht es.
Und ich habe keinen Grund dazu, im Gegenteil, sie stehen mir im Weg. Meiner Meinung nach handelt es sich bei der Analyse dieser Kurve um Fehlmessungen, die auf jeden Fall vermieden werden sollten.
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Wir brauchen einen Indikator, der echte Ticks sammelt und die Preisschätzung auf dem Bildschirm anzeigt. (es soll ein Durchschnittswert des Preises für 5 Ticks mit einer Genauigkeit von 8 Stellen sein). Und es zeigt diese Schätzung als Punkt auf dem Bildschirm mit dem Konfidenzintervall dieser Schätzung an.
Ich habe beschlossen, den Zeckenindikator von Rosh als Grundlage zu nehmen.
Hier ist seine Beschreibung
http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/18.html
Kann heruntergeladen werden von
http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=420838#post420838
Aber ich bin auf Probleme mit "falschen Zecken" (falschen Messungen) gestoßen, die man als künstliche Zecken bezeichnen könnte. So wie ich dieses Material verstanden habe, sind "Charts ohne 'Löcher'".
Früher hat MT4 die Balken übersprungen, wenn es keine Trades gab (was ich jetzt brauche, um nur echte Ticks zu sammeln). Das Problem war jedoch, dass die Anzahl der einminütigen Takte in einer Stunde nicht gleich 60 sein konnte. Offenbar haben die Entwickler beschlossen, das Problem zu lösen, und sind so vorgegangen, wie in dem Artikel beschrieben: "...., dass auch dann, wenn sich der Preis nicht geändert hat, ein Balken gezeichnet werden muss, bei dem der Eröffnungskurs dem Schlusskurs des vorherigen Balkens entspricht".
Ich setzte mich mit einer Stoppuhr in der Hand hin und überprüfte, wie das Ganze funktionierte, und stieß auf einen seltsamen Effekt der Verzögerung und "künstlichen Ticks". Ich werde es auf dem Bild erklären.
Ich schaue auf meinen Monitor, ich sehe ruhigen Markt GBPUSD 2:12 Moskauer Zeit, Zitate aus der Meisterschaft. Ich time den Markt. Ich bin bei Punkt 1. Mehr als eine Minute vergeht und fast sofort bilden sich drei Zecken (Nummer 2, 3 und 4). Dementsprechend werden zwei Minutenbalken gebildet. Vielleicht ist Tick 2 künstlich, obwohl ich mich irren könnte, aber es scheint so zu sein.
Die Aufgabe besteht also darin, einen Indikator zu bauen, der idealerweise alle Ticks am RC-Eingang sammelt und auf dem Monitor wie oben beschrieben ausgibt, unabhängig davon, ob sich der Preis ändert oder nicht. Die Hauptsache ist, dass zu diesem Preis irgendwo auf der Welt ein Geschäft gemacht wurde (ein echter Tick). Es gab 10 echte Ticks - um zumindest MOG und Varianz auszugeben.
Daher bitte ich um Hilfe, wie bei gefilterten Daten, in Anwesenheit von künstlichen Zecken, um zumindest etwas Ähnliches zu tun. Mir ist klar, dass es nicht perfekt sein wird, denn DC wird uns nicht das geben, was es an Input hat. Aber zumindest werden damit künstliche Zecken entfernt. Erstellung eines Preisdiagramms in Betriebszeit. So etwas wie "Das Prinzip der Zeitsubstitution im Intraday-Handel", aber ohne Bezugnahme auf den historischen Durchschnitt.
Vielen Dank für die Hilfe.