Hearst-Index - Seite 14
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Alles ist bereits vor uns gestohlen worden, juhu.
Der Autor dieses Indikators hat den Nutzen auch nicht gesehen ))
Ich hatte heute einen Riesenspaß. Das Analogon des Hurst'schen Koeffizienten lässt sich recht lokal berechnen!!!!!!!!!
Dies ergibt sich aus Dubovikovs Arbeit "Minimum coverage dimensionality and local analysis of fractal time series".
finiplfbresibfjnuszrnmyfiscduuxawumosojpyvlqebhurzusezlkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar
Der Artikel hat mir gefallen.
Vielen Dank für die nützlichen Informationen. Ich würde gerne experimentieren... >>Danke, mein NS findet von selbst alle möglichen Muster in Kotir.
Der Autor dieses Indikators sah auch keinen Nutzen darin ))
Ich habe nichts Nützliches in Bezug auf den Handel gesehen.
Der Variationsindex wird für das vorherige Intervall berechnet und charakterisiert die Stabilität des Prozesses in der Vergangenheit.
Es gibt keine zusätzlichen Informationen darüber, ob die Serie ihren Zustand in Zukunft speichern wird.
Daher ist ihre Anwendung, z.B. als Kriterium für eine Änderung der Taktik der TK, fragwürdig.
Weitere Zweifel ergaben sich aus der MathCad-Forschung für integrierte CB.
Der Variationsindex für diese Reihe ist immer kleiner als 1/2, was höchstwahrscheinlich darauf hinweist
die Beständigkeit der Serie und nicht die Zufälligkeit. Und das widerspricht der ursprünglichen Bedingung.
....
Der Variationsindex für eine solche Reihe war immer kleiner als 1/2, was eher auf eine
der Persistenz der Reihe (die den Trend beibehält) und nicht der Zufälligkeit. Dies widerspricht der ursprünglichen Bedingung.
Welche Bedingung? Können Sie uns Ihre Meinung dazu näher erläutern? Vielen Dank im Voraus.
Welche Bedingung? Können Sie Ihre Gedanken dazu näher erläutern? Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, fügen Sie eine Matkad-Datei bei. Die oben abgebildete. Ich danke Ihnen im Voraus.
dass die Eingangsreihe NE (integriert) ist.
Wenn Sie eine nicht integrierte CB als Eingangsreihe verwenden, ändert sich die Situation nicht.
Der Variationsindex wird größer als (aber nicht gleich) 1/2.
P.S. Datei im Anhang zum vorherigen Beitrag.Die Tatsache, dass die Eingangsreihe SV (integriert) ist.
Wird eine nicht-integrierte SV als Eingangsreihe verwendet, ändert sich die Situation nicht.
Der Variationsindex wird größer als (aber nicht gleich) 1/2
Das ist großartig, die beste Nachricht seit so vielen Jahren. Es stellt sich heraus, dass alle Schlussfolgerungen, die auf dieser Prämisse beruhen (dass der Markt mit einer integrierten Zufallsvariablen identisch ist), falsch sind. Dies ist der zweite Beweis, den ich irgendwo hier im Forum gepostet habe (mit den gleichen Schlussfolgerungen), aber auf der Grundlage des ACF-Aussehens der Zitate. Es handelt sich also nicht um Martingal ("Was ist Martingal?", das die theoretische Möglichkeit eines Gewinns ausschließt), und man kann davon ausgehen, dass es sich um eine theoretisch nachgewiesene Möglichkeit eines Gewinns auf dem Markt handelt. Es ist nicht schlecht, es ist großartig, nur ein bisschen mehr ... )
Alles ist bereits vor uns gestohlen worden, juhu.
Bin ich der Einzige, der in der Formulierung "eine Umformulierung der bekannten Börsenweisheit, dass Bewegungen von
von Aktien oder Währungen sind unabhängig von der Zeitskala und dem Preis recht ähnlich. Der Beobachter kann anhand des Erscheinungsbildes einer Karte nicht erkennen, ob
die Daten beziehen sich auf wöchentliche, tägliche oder stündliche Bewegungen".
Das sind völlig unterschiedliche Dinge, wöchentlich, täglich und stündlich.
Folglich handelt es sich nicht um eine Martingale ("Was ist eine Martingale?", die die theoretische Möglichkeit, Geld zu verdienen, ausschließt), und man kann davon ausgehen, dass die Möglichkeit, auf dem Markt Geld zu verdienen, theoretisch bewiesen ist.
Es besteht kein Zweifel, dass der Markt kein Martingal ist! Dazu reicht es aus, die PC für verschiedene TFs oder die Korrelationskoeffizienten zwischen benachbarten Stichproben in der Reihe der ersten Differenz für verschiedene TFs darzustellen, um den deutlichen Unterschied zum integrierten SV mit Null-MO zu sehen, der ein echtes Martingal ist. Ich zögere nicht, noch einmal den Vergleich dieser Werte für das EURGBP-Paar und die integrierte CB in Abhängigkeit von der TF, ausgedrückt in Minuten, zu zeigen:
Es besteht ein Unterschied zum Martingal (vgl. rot - Martingal und blau -EURGBP), außerdem hält diese Abhängigkeit den Antipersistenztrend zur TF mehr als einen Tag, und wird dann zu einem echten Martingal - einen Gewinn auf der TF über die Tage zu machen ist statistisch nicht möglich! Die Frage ist etwas anderes. Wir, als Händler, sind natürlich nicht daran interessiert, was ist der Kotir - martingale-nicht martingale, es ist wichtig - man kann Geld auf sie oder nicht zu machen! Es stellt sich also heraus, dass die Ausnutzung der Persistenz-Antipersistenz es nicht erlaubt, das Niveau der Transaktionskosten für alle TFs und Paare zu überschreiten. In diesem Sinne (unter Berücksichtigung der Gemeinkosten) ist der Markt ein echtes Martingal. Wir müssen nach anderen Methoden suchen, um versteckte Muster in Preisreihen zu erkennen. Die einzige Möglichkeit scheint mir zu sein, Elemente der künstlichen Intelligenz in die Analyse einzubeziehen, die es ermöglichen, nichtlineare Beziehungen im BP zu erkennen und die Rentabilität der TZ insgesamt deutlich zu erhöhen.
Das sind völlig unterschiedliche Dinge, wöchentlich, täglich und stündlich.
Ich kann Ihnen versichern, dass Sie den Unterschied zwischen dem M1 und den Wochen (z. B. für die EURUSD-Serie) nicht "mit dem Auge" feststellen können. Aber die Verwendung von PU wird den Unterschied zwischen den verschiedenen TFs für dieses Zitat genau zeigen.
Und wenn wir ein Neuronetz auf dieses Ding setzen... Die menschliche Wahrnehmung ist eine subtile Sache...