Hearst-Index - Seite 10
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...Wir interessieren uns für den Korrelationskoeffizienten zwischen benachbarten Stichproben in der ersten Differenzreihe des ursprünglichen BP. Er ist der Korrelationskoeffizient, der die Abhängigkeit des erwarteten Inkrements von den vorherigen Inkrementen anzeigt. Dieser Koeffizient ist identisch mit dem um 1/2 verschobenen Hearst-Koeffizienten.
Jetzt verstehe ich es nicht mehr. Warum brauchen wir den ersten Unterschied? Indem wir die ursprüngliche Serie umwandeln, eliminieren wir die Spur - etwas, aus dem wir Kapital schlagen können.
Erneute Zeichnung.
Für Rot ist QC gleich 1, sowohl nach der allgemein bekannten Formel als auch nach Ihrer. ACF ist auch schön, es zeigt, dass die Serie mit sich selbst korreliert ist, alles ist gut, wir können arbeiten.
Jetzt haben wir die blaue Linie, keinen Trend, keinen KK, und nach Ihrer Formel ist der KK negativ (nicht wachsend, sondern fallend). Die Schlussfolgerung ist also, dass es besser ist, nicht zu handeln.
Wenn nur Hurst den Trend so schön zeigen würde, wenn der erste Unterschied am Eingang ist, wäre es gut. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, versuchen Sie es mit Matcadet, Sie haben bereits geschrieben, was Sie haben.
Vor der Verwendung jeglicher Art von Matrixmaschine. Ich versuche immer, es mit bekannten Funktionen (Modellen) zu überprüfen, dann wird klar, wie und was da ist. Wie sind die Ergebnisse zu interpretieren, wo liegen die Fallstricke usw.?
Da scheint etwas Wahresdran zu sein.
Ich habe versucht, die Kurse umzusetzen, aber ich bin sehr nahe an die 1 gekommen.
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Ich habe den Artikel noch einmal gelesen - ich scheine einen Fehler gemacht zu haben.
Für Währungspaare muss der Hearst-Index für ein Derivat berechnet werden, ich habe ihn für Kurse berechnet.
OK, vielen Dank. Das ist das Beste, was es gibt. Ich habe den ganzen Sonntag damit verbracht, im Internet zu surfen und konnte sie nicht finden.
In dem Artikel heißt es übrigens, dass die Wechselkurse nahe bei 1 liegen, Sie haben also das richtige Ergebnis. Aber hier ist die Schlussfolgerung (in dem Artikel), die Differenz in Zeitreihen (Stumpf) zu verwenden. Ich verstehe nicht, warum? Der Artikel enthält Testsignale, und alles ist in Ordnung, es ist klar, es sollte so sein, zumindest ist es logisch. Als sie jedoch begannen, Zitate zu verwenden, nahmen sie vor der Analyse von BP verschiedene Umwandlungen vor.
Hat Hurst das Wasser im Nil auf die gleiche Weise gemessen? Offensichtlich nicht. Warum sollten wir den Trend töten und ihn dann analysieren? Ich verstehe das nicht.
Okay, danke. Das ist das Beste, was es gibt, denke ich. Ich habe den ganzen Sonntag damit verbracht, im Internet zu surfen und konnte es nicht finden.
Übrigens heißt es in dem Artikel, dass der Wechselkurs nahe bei 1 liegt, d. h. Ihr Ergebnis ist korrekt. Aber hier ist die Schlussfolgerung (in dem Artikel), die Differenz in Zeitreihen (Stumpf) zu verwenden. Ich verstehe nicht, warum? Der Artikel enthält Testsignale, und alles ist in Ordnung, es ist klar, es sollte so sein, zumindest ist es logisch. Sie haben bereits vor der Analyse von BP damit begonnen, verschiedene Umwandlungen vorzunehmen.
Hat Hurst das Wasser im Nil auf die gleiche Weise gemessen? Offensichtlich nicht. Warum sollten wir den Trend töten und ihn dann analysieren? Ich verstehe das nicht.
Hier ist ein Screenshot aus Peters' Buch.
Rosh danke. Vielleicht gibt es ein Wort. Das ist kein schönes Wort. Es gibt keine Rechtfertigung, ich sehe nicht ein, warum wir die Differenz in Kauf nehmen sollten, weil wir den Trend abwürgen. Wir können also die Differenz übernehmen, wenn wir wollen, aber wir müssen es nicht. Willkürlich. Was ist richtig? Hier ist alles schön, gute Analyse. Alle an Modellen getestet. Und dann, bumm, nehmen wir die Differenz, weil sie nahe an 1 liegt.
Auch dieser unterstrichene Satz kann unterschiedlich verstanden werden. Das Diagramm, das wir sehen, ist die tägliche Veränderung des Preises (jeder Tag ändert sich), es sagt nicht, dass dies die Veränderung gegenüber dem Vortag ist.
Warum müssen wir erst den Trend abwürgen und dann die Analyse machen? Ich kann das nicht verstehen.
Sergey, der Trend wird nicht durch den ersten Unterschied getötet!
Nehmen Sie die erste Ableitung der linearen Funktion und erhalten Sie eine Konstante - dies ist im Wesentlichen die erste Differenz und sie ist nicht gleich Null. Wie kann ich es Ihnen sonst sagen? Ich weiß nicht, was Sie an diesem ersten Unterschied stört.
Sergey, ein Trend wird nicht durch den ersten Unterschied getötet!
Nimmt man die erste Ableitung einer linearen Funktion, so erhält man eine Konstante - es ist im Wesentlichen die erste Differenz, die nicht gleich Null ist. Wie kann ich es Ihnen sonst sagen? Ich verstehe nicht, was Sie an diesem ersten Unterschied stört.
So habe ich gezeigt, dass es eine Konstante ist. Auf dem Bild ist eine blaue horizontale Linie zu sehen.
Und es stört Sie auch nicht, dass der Wechselstrom vor der Umrechnung = 1 war und nun = 0 ist. Die Form des ACF hat sich geändert. Dass nach Ihrer Formel KK = 1 war und zu -0,5 wurde?
Meiner Ansicht nach ist es ein Fehler anzunehmen, dass sich die Merkmale der BP nach der Umstellung nicht geändert haben. Sie hat sich verändert, und zwar sehr stark.
Können Sie erklären, warum wir die Differenz übernehmen müssen?
Z.I. Und der Trend wird getötet, was auch immer es ist. Das tut sie. Sie war auf. Und das war es nicht. Es wäre untergegangen und es ist auch weg. Zwei unterschiedliche Trends, einer nach oben, einer nach unten. Und nach der Umwandlung ist eine Konstante. Zeichnen Sie ein Zickzack 500 Balken nach oben und dann ebenfalls 500 Balken nach unten. Na und? Alle Informationen sind verloren.
Z.I. Und der Trend wird getötet, was auch immer es ist. Das tut sie.
OK, es wird getötet, aber seine Anwesenheit bleibt - ausgedrückt als H > 0,5.
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Ich habe den Algorithmus nicht ganz verstanden, die gepostete Version hat nicht richtig funktioniert.
Zwei verschiedene Trends, einer nach oben und einer nach unten. Und nach der Umwandlung eine Konstante. Zeichnen Sie ein Zickzack 500 Balken nach oben und dann ebenfalls 500 Balken nach unten. Na und? Alle Informationen sind verloren.
Der Autokorrelationskoeffizient in der Zeile der ersten Differenz, es ist ein Werkzeug, das eine bestimmte Fensterbreite hat - durch sie schaut das Werkzeug auf das Kotier und sieht nur "Abstufungen grau" - wärmer-kälter. Es ist klar, dass eine Änderung der Trendrichtung innerhalb des Fensters vom Instrument integriert wird und nicht bemerkt wird (wie eine durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus). Das heißt aber nicht, dass die Methode nicht funktioniert, Sie müssen nur das entsprechende Fenster auswählen.
Was die Umwandlung der Reihe betrifft, die bei der Suche nach ihrem ersten Unterschied unvermeidlich ist, so ist aus der Sicht der TK nichts dabei. Indem wir eine Position öffnen und schließen, versuchen wir nämlich, die Inkremente der Serie zu erfassen. Sie bestimmen nämlich unseren Gewinn oder Verlust auf dem Markt. Daher sind für uns Händler die Inkremente, nicht aber die absoluten Werte der Notierungen von primärer Bedeutung, und wenn wir zu ihnen übergehen, konzentrieren wir uns auf die Hauptsache und lehnen Nebensächlichkeiten ab.
Das habe ich auf sehr künstlerische Weise versucht, bei Ihnen Verständnis zu finden, Prival.
ein Skript für diejenigen, die mit Matcad nicht vertraut sind
generiert CSV (n, R/S), dann einfache Berechnung des Hearst-Koeffizienten und der V-Statistik in Excel
ein Skript für diejenigen, die mit Matcad nicht vertraut sind
Formen CSV (n, R/S), dann ist es einfach, Hearst-Koeffizient und V-Statistik in Excel zu berechnen
Gibt es eine integrierte Hurst-Berechnung in Excel? Wenn ja, nennen Sie ihn bitte. >>Dankeschön.