Hearst-Index - Seite 2

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Yuri, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie man den RMS berechnet... Leider ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten, wie es den Anschein hat. Schließlich haben wir keine Zecken, sondern Balken. Und was in einer Bar vor sich geht, weiß nur Allah... Wie auch immer, ich habe verschiedene Methoden ausprobiert. Es ist nichts Gutes dabei herausgekommen. Und ich bin einfach nicht auf den Regressions- und den additiven Begriff gekommen. Ich habe bei CKO die Klappe gehalten :( Leider passt nicht jede Mathematik zu unseren Gegebenheiten... Vielleicht müssen wir auch bei Hearst weiter darüber nachdenken, wie wir es unter unseren Umständen zählen können.
 
Die ERR muss nach der Standardformel berechnet werden. Aber um einen Preis als Open, High, Low oder Close zu nehmen. Aus irgendeinem Grund wird davon ausgegangen, dass Open genommen werden sollte, obwohl es aus meiner Sicht keinen Unterschied macht. Jeder dieser Preise ist eine regelmäßige Stichprobe einer zufälligen Zeitreihe. Daher sollte sie alle Eigenschaften der Serie selbst beibehalten. IMHO
 
eugenk писал (а):
Oasis, ich selbst habe mich von der Diskussion https://www.mql5.com/ru/forum/50458 inspirieren lassen und versucht, sie zu schreiben. Es ist nicht sehr aussagekräftig oder korrekt. Das Hauptproblem besteht darin, wie S zu berechnen ist bzw. wie es plausibel ersetzt werden kann. Schließlich arbeiten wir nicht mit Ticks, sondern mit Balken, und Berechnungen streng nach Definitionen sind hier kaum sinnvoll... Wie auch immer, ich sende Ihnen mein vorläufiges und unbefriedigendes (entschuldigen Sie das Wortspiel) Ergebnis. Vielleicht findet sie ja jemand nützlich.

Das Material gegen Ende der Diskussion ist wirklich inspirierend.
Das hat mich dazu gebracht, herauszufinden, was der Hurst-Index ist und wie man ihn berechnet.

Vielen Dank für den Programmiercode des Indikators.
Ich werde es mir jetzt ansehen

 
eugenk:
Yuri, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie man den RMS berechnet...
Was für ein Haufen von Philosophen ihr seid! Nehmen Sie den Truthahn namens Standart Deviation (in der Standard-MT-Munition enthalten), der nicht nur denselben Effektivwert zählt, sondern ihn auch in einem separaten Fenster ausgibt.
 

Die ERR muss nach der Standardformel berechnet werden. Aber um einen Preis als Open, High, Low oder Close zu nehmen. Aus irgendeinem Grund wird davon ausgegangen, dass Open genommen werden sollte, obwohl es aus meiner Sicht keinen Unterschied macht. Jeder dieser Preise ist eine regelmäßige Stichprobe einer zufälligen Zeitreihe. Daher sollte sie alle Eigenschaften der Serie selbst beibehalten. IMHO

High and Low - nein, es handelt sich nicht um eine reguläre Probe. Bei einer Zufallsreihe (mit H = 0,5) für eine Reihe von Hoch und Tief ist H deutlich größer als 0,5 (~0,7). D.h. High und Low sind in der Tat autokorreliert. Aber Sie werden keinen Cent daran verdienen :)

 
kniff писал (а):

...... Bei einer Reihe von High und Low liegt H WEGEN über 0,5 (~0,7). D.h. High und Low sind in der Tat autokorreliert. Nur werden Sie keinen Cent damit verdienen :)



Informationen von einer Spinne, meiner Meinung nach.



Wir werden alles überprüfen... )))
 
Oasis:


Ich verstehe die Formel wie folgt

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Nicht ganz.
Siehe Seite 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Es gibt einen Code für ein korrektes Skript, modifizieren Sie ihn für den Indikator. Geben Sie die externe Variable N ein und vielleicht sollte Close[i]-Close[i+1] als Basis genommen werden.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Zu der endgültigen Version auf gorillych@tut.by würde ich nicht nein sagen :)))
 
Gorillych писал (а):
Oasis schrieb (a):


Die Formel lautet nach meinem Verständnis

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Nicht wirklich.
Siehe Seite 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Es gibt einen Code für ein korrektes Skript, modifizieren Sie ihn für den Indikator. Geben Sie die externe Variable N ein und vielleicht sollte Close[i]-Close[i+1] als Basis genommen werden.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Zu der endgültigen Version auf gorillych@tut.by würde ich nicht nein sagen :)))

Ja, danke, Sie werden dort nicht sofort fündig )))), schließlich gibt es mehr als 1000 Beiträge zu diesem Thema...
 

2 kniff

High and Low - nein, dies ist keine normale Probe. Bei einer Zufallsreihe (mit H = 0,5) liegt H bei einer Reihe von Hochs und Tiefs WEIT über 0,5 (~0,7). In der Tat sind Hoch und Niedrig autokorreliert.

Ja, das ist richtig. Zu High and Low: Ich hatte es eilig. :-)
Aber Open und Close sollen absolut gleich sein.

2 Reschetow

Ihr Philosophen! Nehmen Sie den Truthahn namens Standart Deviation (im Standard-MT-Kit enthalten), der nicht nur zählt, sondern auch denselben RMS in einem separaten Fenster anzeigt.

Es ist schön zu sehen, dass das Wissen, wie man den RMS berechnet, so ermutigend ist. Allerdings ist die Art und Weise, wie es in der Standardabweichung gemacht wird, hier nicht angemessen. In der Standardabweichung wird der RMS relativ zum gleitenden Durchschnitt berechnet. Für Hearst ist es jedoch erforderlich, den üblichen RMS unter Bezugnahme auf den Mittelwert im Intervall von N Balken zu berechnen. Aber genieren Sie sich nicht, geben Sie weiter Ratschläge. Auf diese Weise können Sie die Dinge selbst in die Hand nehmen.

 
Oasis писал (а):
Gorillych schrieb (a):
Oasis schrieb (a):


Die Formel lautet nach meinem Verständnis

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Nicht wirklich.
Siehe Seite 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Es gibt einen Code für ein korrektes Skript, den Sie für den Indikator neu erstellen sollten. Geben Sie die externe Variable N ein und vielleicht sollte Close[i]-Close[i+1] als Basis genommen werden.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Zu der endgültigen Version auf gorillych@tut.by würde ich nicht nein sagen :)))

Ja, danke, Sie werden dort nicht sofort fündig )))), schließlich gibt es mehr als 1000 Beiträge zu diesem Thema...
Es stellt sich die Frage nach seiner Richtigkeit:



obwohl mit x[n]=Close[k]-Close[k+1] - 0,4674 herauskommt, was schon richtig zu sein scheint
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