Standardfehler beim Versuch, im Lärm zu handeln (es gab einen "Nightmare on MT4 Street") - Seite 10

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kniff 19.12.2006 19:16
>> Es wird eine Sperre für weitere "missverständliche" Fragen geben.

OK, Thema geschlossen.

Wie wär's mit einem Bier für Renate, weil sie ihre Arbeit gut gemacht hat? :-))
 
Renat >> :
Ich sage auf der Grundlage meiner 7-jährigen Erfahrung: "Halten Sie sich von Ticks fern (1), spielen Sie nicht im Rauschen (2), schreiben Sie toasty EAs (3), versuchen Sie nicht, Strategien auf irgendetwas unter NN Minuten (M5, M15, je nach Geschmack) zu bauen (4)". Aber würde mir jemand glauben? Die Erfahrung in diesem Forum lässt vermuten, dass sie mir nicht glauben werden, und jeden Monat werden dieselben Fragen gestellt.

Sie werden mir nicht glauben, weil man das alles selbst erleben muss. Also, nichts wie weg!

Renat, könnten Sie hier ein paar Zeilen darüber schreiben, wie genau Sie (oder Ihre Kollegen) versucht haben, das Preisflussrauschen zu untersuchen?

Ich danke Ihnen im Voraus.

 
Ich erwähne es noch einmal, weil es Renat seit 15 Jahren nicht in den Sinn gekommen ist, dass es einen rudimentären Algorithmus für die perfekte Bereinigung der Zitate im History Center gibt. Mit diesem Algorithmus verschwinden alle Ausreißer und Preislöcher automatisch. Es wird ein perfekter Tick-Flow erzeugt.

Die Lösung ist sehr einfach:
1. Wir behandeln einen Kursstrom von jeder Bank oder jedem Makler als einen separaten Strom.
2. Der durchschnittliche Weltmarktpreis ist der Preis, bei dem sich 50 % der Makler auf der einen Seite und die anderen 50 % auf der anderen Seite des Preises befinden.
3. Wenn der Ausreißer nur bei einem oder mehreren Brokern auftritt, filtert der Algorithmus ihn automatisch heraus.
4. Wenn der Ausreißer bei mehr als 50 % der Makler auftritt, handelt es sich um einen echten Marktspike.

Kurze Beschreibung des Algorithmus:
1. Jede Bank oder jeder Makler ist in einen eigenen Strom aufgeteilt.
2. Um zu verstehen, wann es eine Unterbrechung der Notierungen in diesem Fluss gibt, wird die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ticks berechnet, zum Beispiel für die letzten 50 Ticks.
3. Es wird davon ausgegangen, dass die Lebensdauer des letzten Ticks des Datenstroms 2 Mal länger ist als die durchschnittliche Zeit.
4. Wenn es in dieser Zeit keinen neuen Tick gibt, wird davon ausgegangen, dass eine Pause im Stream vorliegt, und der letzte Preis ist ungültig und wird nicht in die Berechnung einbezogen.
5. Die zuletzt gültigen Preise aller Streams bilden eine Menge, aus der der WELTWEITEN PREIS ausgewählt wird (50% der aktiven Broker-Streams liegen auf der einen Seite, die anderen 50% auf der anderen Seite dieses Preises).
6. Dieser Preis wird bei jedem neuen Tick für jede neue Bewegung neu berechnet.
7. Die Geld- und Briefkurse werden als getrennte Ströme behandelt, und aus ihnen werden getrennte weltweite Geld- und Briefdurchschnittskurse gebildet.

Und der LETZTE und WICHTIGSTE Punkt, der es Experten ermöglicht, ECHTE GESCHICHTSPRÜFUNGEN durchzuführen:
Bars sollten nicht zum Bid-Kurs, sondern zum Durchschnittskurs zwischen Ask und Bid gebildet werden. Damit wird das Problem der großen Spreads gelöst, die zu nicht vorhandenen Abhängigkeiten im Bid of Bars führen. Und im Allgemeinen sollten wir in MT4 und MT5 die Funktionalität hinzufügen, zwischen Ask, Bid und Mid Bars für die Visualisierung und für Strategietests zu wählen.

Dieser Algorithmus garantiert, dass er alle Ausreißer, Löcher und andere Probleme mit jedem Broker beseitigt. Das Ergebnis ist ein perfekter globaler Durchschnittspreis, der nicht gefiltert werden muss. Der Algorithmus erzeugt trotz des enormen Rauschens, das von allen Banken erzeugt wird, ruhige Ticks. Er reagiert schnell während des Sprungs, aber erst, wenn mehr als 50 % aller Banken gesprungen sind. Zuvor wird davon ausgegangen, dass einige der Banken Spikes erzeugt haben und diese auffüllen.

Würden die Angebote des History Centers mit diesem Algorithmus neu berechnet, würde man die besten Angebote der Welt erhalten. Derselbe Algorithmus kann auch auf Echtzeit-Kurse angewendet werden. Es funktioniert auch perfekt. Übrigens verwenden viele Broker und Banken auf der ganzen Welt genau diesen Algorithmus, und ich frage mich, warum Renat nicht dasselbe im History Center für historische Balken sowie in Echtzeit auf dem MetaQuotes-Demoserver tut.

PP: Entschuldigen Sie, dass ich ein schlechter Russe bin, aber ich komme aus Bulgarien.
 
Rosimir Mateev:
Ich erwähne es noch einmal, weil es Renat seit 15 Jahren nicht in den Sinn gekommen ist, dass es einen rudimentären Algorithmus für die perfekte Bereinigung der Zitate im History Center gibt. Mit diesem Algorithmus verschwinden alle Ausreißer und Preislöcher automatisch. Es wird ein perfekter Tick-Flow erzeugt.

Die Lösung ist sehr einfach:
1. Wir behandeln einen Kursstrom von jeder Bank oder jedem Makler als einen separaten Strom.
2. Der durchschnittliche Weltmarktpreis ist der Preis, bei dem sich 50 % der Makler auf der einen Seite und die anderen 50 % auf der anderen Seite des Preises befinden.
3. Wenn der Ausreißer nur bei einem oder mehreren Brokern auftritt, filtert der Algorithmus ihn automatisch heraus.
4. Wenn der Ausreißer bei mehr als 50 % der Makler auftritt, handelt es sich um einen echten Marktspike.

Kurze Beschreibung des Algorithmus:
1. Jede Bank oder jeder Makler ist in einen eigenen Strom aufgeteilt.
2. Um zu verstehen, wann es eine Unterbrechung der Notierungen in diesem Fluss gibt, wird die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ticks berechnet, zum Beispiel für die letzten 50 Ticks.
3. Es wird davon ausgegangen, dass die Lebensdauer des letzten Ticks des Datenstroms 2 Mal länger ist als die durchschnittliche Zeit.
4. Wenn es in dieser Zeit keinen neuen Tick gibt, wird davon ausgegangen, dass eine Pause im Stream vorliegt, und der letzte Preis ist ungültig und wird nicht in die Berechnung einbezogen.
5. Die zuletzt gültigen Preise aller Streams bilden eine Menge, aus der der WELTWEITEN PREIS ausgewählt wird (50% der aktiven Broker-Streams liegen auf der einen Seite, die anderen 50% auf der anderen Seite dieses Preises).
6. Dieser Preis wird bei jedem neuen Tick für jede neue Bewegung neu berechnet.
7. Die Geld- und Briefkurse werden als getrennte Ströme behandelt, und aus ihnen werden getrennte weltweite Geld- und Briefdurchschnittskurse gebildet.

Und das LETZTE und WICHTIGSTE ist, dass Experten ECHTE HISTORISCHE TESTS durchführen können:
Bars sollten nicht zum Bid-Kurs, sondern zum Durchschnittskurs zwischen Ask und Bid gebildet werden. Damit wird das Problem der großen Spreads gelöst, die zu nicht vorhandenen Abhängigkeiten im Bid of Bars führen. Und im Allgemeinen sollten wir in MT4 und MT5 die Funktionalität hinzufügen, zwischen Ask, Bid und Mid Bars für die Visualisierung und für Strategietests zu wählen.

Dieser Algorithmus garantiert, dass er alle Ausreißer, Löcher und andere Probleme mit jedem Broker beseitigt. Das Ergebnis ist ein perfekter globaler Durchschnittspreis, der nicht gefiltert werden muss. Der Algorithmus erzeugt trotz des enormen Rauschens, das von allen Banken erzeugt wird, ruhige Ticks. Er reagiert schnell während des Sprungs, aber erst, wenn mehr als 50 % aller Banken gesprungen sind. Zuvor geht sie davon aus, dass einige der Banken Spikes erzeugt haben und filtert diese heraus.

Würden die Angebote des History Centers mit diesem Algorithmus neu berechnet, würde man die besten Angebote der Welt erhalten. Derselbe Algorithmus kann auch auf Echtzeit-Kurse angewendet werden. Es funktioniert auch perfekt. Übrigens verwenden viele Broker und Banken auf der ganzen Welt genau diesen Algorithmus, und ich frage mich, warum Renat nicht dasselbe im History Center für historische Balken sowie in Echtzeit auf dem MetaQuotes-Demoserver tut.

PP: Entschuldigen Sie, dass ich ein schlechter Russe bin, aber ich komme aus Bulgarien.

Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000.000 m/s, die Länge des Erdumfangs entlang des Äquators 40.075.000 m, zuzüglich der Telekommunikationskosten, die insgesamt alle 1-3 Sekunden anfallen, wenn es sich um den weltweiten Durchschnittspreis handelt. Im mt-Terminal brechen die Notierungen während der aktiven Handelszeiten mit einer Rate von 500-1500 Notierungen pro Minute ein.

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Grund der Beschwerde: