Das perfekte mechanische Handelssystem. - Seite 8

[Дмитрий]

Xeon, ich danke Ihnen. Das dachte ich mir schon :)

Meine Herren, zur Frage der Optimierung und Anpassung und dem Einfluss der Handelsplätze darauf.

Hier sind die Ergebnisse eines Laufs mit den gleichen Parametern bei mir (Teletrader Demo Server).

[Igor Malcev]

dmitriy писал (а):
Xeon, ich danke Ihnen. Das dachte ich mir schon :)

Meine Herren, zur Frage der Optimierung und Anpassung und dem Einfluss der Handelsplätze darauf.

Hier sind die Ergebnisse eines Laufs mit den gleichen Parametern bei mir (Teletrader Demo Server).

Können wir einen ausführlicheren Bericht sehen?

[eugenk1]

dmitry, beachten Sie, dass hier TralingStop=5 ist. Natürlich ist der Einfluss des Rauschens bei einem so engen Anschlag sehr groß. Übrigens, meine Liteforex erlaubt solche engen Stopps überhaupt nicht. Meine Stop-Orders sind mindestens 10 Pips vom Markt entfernt. Was das Tick-Problem im Allgemeinen betrifft, so müssen die Ticks höchstwahrscheinlich in eine Datei geschrieben werden und der Optimierer wird mit ihnen gefüttert. Ja, ich mag es selbst nicht besonders, aber die Aufgabe besteht darin, einen sehr konkreten Broker in einem sehr konkreten und kurzen Zeitraum zu schlagen. Ich denke, es ist besser, nach dem genauen Tick-Chart zu optimieren.

[Igor Malcev]

Optimierungsbericht

MACD Muster2

Passage	Gewinn	Handel insgesamt	Rentabilität	Erwartete Auszahlung	Inanspruchnahme $	Gewinn %
1	28187.15	2393	11.34	11.78	136.00	0.66
2	20507.20	1722	8.32	11.91	135.00	0.75
3	14958.37	1264	6.91	11.83	157.73	1.21
4	11036.64	868	5.60	12.72	170.73	1.30
5	8446.64	654	4.77	12.92	167.73	1.31
6	7188.28	532	4.22	13.51	177.98	1.32
7	6123.41	485	3.91	12.63	187.98	1.30
8	4972.16	419	3.18	11.87	226.98	1.67
9	4524.16	382	3.13	11.84	231.98	1.73
10	4071.41	358	2.92	11.37	226.98	1.74

[Дмитрий]

eugenk1:
dmitry, beachten Sie, dass hier TralingStop=5 ist. Natürlich ist der Einfluss des Rauschens bei einem so engen Anschlag sehr groß. Übrigens, meine Liteforex erlaubt solche engen Stopps überhaupt nicht. Meine Stop-Orders sind mindestens 10 Pips vom Markt entfernt. Was das Tick-Problem im Allgemeinen betrifft, so müssen die Ticks höchstwahrscheinlich in eine Datei geschrieben werden und der Optimierer wird mit ihnen gefüttert. Ja, ich mag es selbst nicht besonders, aber die Aufgabe besteht darin, einen sehr konkreten Broker in einem sehr konkreten und kurzen Zeitraum zu schlagen. Ich denke, es ist besser, nach dem genauen Tick-Chart zu optimieren.

Ich schreibe schon seit langem Ticks, aber ich habe noch nicht gelernt, wie man den Optimierer damit füttert. Vielleicht gibt es eine bewährte Methode? "Werfen Sie mir bitte einen Link zu" (mein Lieblingszitat)

xeon:

Können wir einen ausführlicheren Bericht sehen?

Ich habe es zweimal angeheftet und es hat nicht geklebt :?
Ich werde es noch einmal versuchen. Es hat nicht geklappt. :?

[Igor Malcev]

eugenk1
TralingStop=5


TralingStop-Optimierung von 5 bis 50

[quality]

xeon:
eugenk1
TralingStop=5


Optimieren Sie TralingStop von 5 auf 50

Trailing Stop = 5 Pips - dies ist ein echter Pip und wird von uns nicht berücksichtigt :)

[Igor Malcev]

Qualität

Ich habe Optimierungsoptionen für TralingStop mit Parametern von 5 bis 50 Punkten in 5er-Schritten angegeben

Hier ist ein Diagramm mit TralingStop = 30 und denselben Parametern



Und darum geht es letztlich auch nicht, ich wollte nur zeigen, dass man mit der Optimierung für historische Daten durchaus akzeptable Ergebnisse erzielen kann. Die andere Sache ist, dass ein EA, der auf diese Weise optimiert wurde (gemäß ungeprüften Annahmen), zwar funktionieren wird (z.B. auf einem Demokonto), aber nicht für lange Zeit.
Vielleicht möchte jemand diese "Hypothese" überprüfen.

[Igor Malcev]

Wenn Sie über einen kürzeren Zeitraum, zum Beispiel einen Monat, optimieren, können Sie noch bessere Ergebnisse erzielen ...

[eugenk1]

xeon, entschuldige, ich war etwas von meiner Hauptarbeit abgelenkt. Die Optimierung sollte an einem Tag erfolgen, nicht in einem Monat. Höchstens eine Woche. Der Algorithmus sieht folgendermaßen aus: Ticks werden akkumuliert. Gegen 2 Uhr morgens (oder am Samstag) schaltet sich der Optimierer ein und berechnet die Parameter für den nächsten Handelszeitraum neu. Ich werde versuchen zu sehen, was ich mit Ihren Parametern bei meinen Kursen (liteforex) erhalte.