Das perfekte mechanische Handelssystem. - Seite 9

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Verdammt... Die Funktionsweise des MT4-Optimierers gefällt mir nicht. In dem Bericht werden anscheinend nur gewinnbringende Pässe angezeigt. Und mit welcher "Dichte" dieser oder jener profitable Pass von unrentablen umgeben ist, bleibt unklar... Und das ist sehr wichtig.
 
xeon, es läuft nicht gut mit diesem Monat. Ich versuche, einen Monat lang auf M5 zu optimieren, aber bisher habe ich höchstens 12 Geschäfte gemacht. Das ist zu wenig. Mein Expert Advisor weigerte sich aus irgendeinem Grund, auf M1 zu handeln. Kurz gesagt, ich weiß, dass ich meinen eigenen Optimierer schreiben muss.
 
eugenk1 писал (а):
Verdammt... Die Funktionsweise des MT4-Optimierers gefällt mir nicht. In dem Bericht werden anscheinend nur gewinnbringende Pässe angezeigt. Und mit welcher "Dichte" dieser oder jener profitable Pass von unrentablen umgeben ist, bleibt unklar... Und das ist sehr wichtig.

Übrigens, dieses Problem plagt auch mich. Vielleicht werden wir in der Version 201 von Metatrader sehen? Wem kann man dort einen Vorschlag unterbreiten? :)
 
Qualität: Um ehrlich zu sein, habe ich bis jetzt noch nie mit einem Optimierer gearbeitet. Und ich sehe schon jetzt eine Menge Fehler darin. So ist zum Beispiel eine Art Clustering des Berichts unbedingt erforderlich. Grenzziehung zwischen guten und schlechten Gebieten. Was ich jetzt vor mir sehe, ist nur eine dumme Suche nach einem Extremum. Und das ist leider überhaupt nicht das, was interessant ist oder was ich gerne sehen würde... :(
 
eugenk1 писал (а):
xeon, es läuft nicht gut mit diesem Monat. Ich versuche, einen Monat lang auf M5 zu optimieren, aber bisher habe ich höchstens 12 Geschäfte gemacht. Das ist zu wenig. Mein Expert Advisor weigerte sich aus irgendeinem Grund, auf M1 zu handeln. Kurz gesagt, ich weiß, dass ich meinen eigenen Optimierer schreiben muss.

Ich denke, das Problem ist nicht der Optimierer, sondern der Expert Advisor - MACD Sample ist nicht für kleine Timeframes gedacht
 
Mann, ich verstehe überhaupt nicht, wie das alles funktioniert! Ich habe es mit dem Optimierer
Gewinnmitnahme=120
Nachlaufstopp=30
MACDOÖffnenLevel=0
MACDCloseLevel=100
MATrendPeriod=26
FastEMA=12
SlowEMA=4
SignalSMA=6

Ich habe es auf M5 vom 2006.09.01 bis 2006.10.01 optimiert. 12 Trades wurden durchgeführt, was ziemlich seltsam ist, wenn man bedenkt, dass ein Monat lang auf M5 gehandelt wurde. Der Gewinn betrug 2385,63 AZN und der Drawdown war 0. Nachdem diese Parameter in meinem Handelsroboter verwendet, erhielt ich 463 Geschäfte (viel mehr real, obwohl IMHO ist es zu viel) 148 von ihnen waren profitabel und 7224,34 Porträts des Präsidenten war ein Nettoverlust. Eine Art von Mystik...

Erstens habe ich einen nicht so komplexen Roboter, dessen Berechnung mehr als zwei Stunden dauert. Deshalb sind wir mit mql für jetzt, und okay, aber für ernsthafte Arbeit schlage ich loslassen mql und das Schreiben der TOTAL Trading Roboter in C. Wir müssen sowohl den Optimierer als auch die Strategie selbst schreiben. Dort wird es viele Zähler geben, und wir möchten zumindest an einigen Wochenenden ein Ergebnis erzielen. Wir sollten also die 20-fache Beschleunigung durch C nicht vernachlässigen. Schließlich wird die Strategie vom Optimierer in einer Schleife viele Male aufgerufen. Zweitens denke ich, dass ich das Optimierungsproblem selbst verstehe. Mathematiker, aufgepasst! Hört zu! Wer mir in ein paar Wochenenden sagt, wie es geht, fährt einen Rolls-Royce und schert sich nicht um die 600er-Marge wie eine billige Proletarier-Kopeke :)))))))))) Es gibt also eine Funktion von vielen Variablen (ich erkläre es für die Stumpfen, es ist unsere Strategie). Sie ist erforderlich, um ihr Extremum zu finden. Aber NICHT IRGENDEIN Extremum, sondern ein Extremum, das glatt genug ist. Das Extremum sollte so glatt sein, dass es in der Nähe des "guten" Punktes keine schlechten Punkte gibt. Er sollte eher dem Boden einer konkaven Schale ähneln, wie ein Rotationsparaboloid, als einem Wald von Säulen, die aus einem sanft abfallenden Boden herausragen. Wenn dieses Extremum global ist, um so besser. Wenn nicht, kann man nicht alle Mädchen küssen und das ganze Geld verdienen. Die wichtigste Bedingung ist Glätte, nicht Globalität. Ohne Glattheit wird es nur für den historischen Handel interessant sein. Ich denke, Monte Carlo ist hier vielversprechender als die Genetik, denn ein solches Extremum sollte einen ziemlich breiten Attraktor haben ? Noch eine Sache. Vielleicht sollte ein neues solches Extremum in der Nähe des alten identifiziert werden, denn alles ist glatt, und wir gehen davon aus, dass der Markt auch auf Tagesbasis recht glatt ist. Wer hat eine Meinung dazu?
 
eugenk1 писал (а):
Verdammt... Die Funktionsweise des MT4-Optimierers gefällt mir nicht. In dem Bericht werden anscheinend nur gewinnbringende Pässe angezeigt. Und mit welcher "Dichte" dieser oder jener profitable Pass von unrentablen umgeben ist, bleibt unklar... Und das ist sehr wichtig.
Warum ist der "Optimierer" so schlecht? Es wird alles angezeigt, nur "bedeutungslose" Pässe werden standardmäßig nicht angezeigt. Schalten Sie es ein und Sie werden zufrieden sein.
 
Es wird immer noch kein Glück geben ... :(
 

Also, was ich über meine Spiele mit dem Optimierer sagen möchte: Erstens ist der Roboter nicht sehr komplex, so dass ich mehr als zwei Stunden gebraucht habe, um ihn zu berechnen. Deshalb benutzen wir immer noch mql, aber für ernsthafte Arbeit schlage ich vor, mql aufzugeben und den ganzen Roboter in C zu schreiben. Wir müssen sowohl den Optimierer als auch die Strategie selbst schreiben. Dort wird es viele Zähler geben, und wir möchten zumindest an einigen Wochenenden ein Ergebnis erzielen. Wir sollten also die 20-fache Beschleunigung durch C nicht vernachlässigen. Schließlich wird die Strategie vom Optimierer in einer Schleife viele Male aufgerufen. Zweitens denke ich, dass ich das Optimierungsproblem selbst verstehe. Mathematiker, aufgepasst! Hört zu! Wer mir in ein paar Wochenenden sagt, wie es geht, fährt einen Rolls-Royce und schert sich nicht um die 600er-Marge wie eine billige Proletarier-Kopeke :)))))))))) Es gibt also eine Funktion von vielen Variablen (ich erkläre es für die Stumpfen, es ist unsere Strategie). Sie ist erforderlich, um ihr Extremum zu finden. Aber NICHT IRGENDEIN Extremum, sondern ein Extremum, das glatt genug ist. Das Extremum sollte so glatt sein, dass es in der Nähe des "guten" Punktes keine schlechten Punkte gibt. Er sollte eher dem Boden einer konkaven Schale ähneln, wie ein Rotationsparaboloid, als einem Wald von Säulen, die aus einem sanft abfallenden Boden herausragen. Wenn dieses Extremum global ist, um so besser. Wenn nicht, kann man nicht alle Mädchen küssen und das ganze Geld verdienen. Die wichtigste Bedingung ist Glätte, nicht Globalität. Ohne Glattheit wird es nur für den historischen Handel interessant sein. Ich denke, Monte Carlo ist hier vielversprechender als die Genetik, denn ein solches Extremum sollte einen ziemlich breiten Attraktor haben ? Noch eine Sache. Vielleicht sollte ein neues solches Extremum in der Nähe des alten identifiziert werden, denn alles ist glatt, und wir gehen davon aus, dass der Markt auch auf Tagesbasis recht glatt ist. Wer hat eine Meinung dazu?


Einige Arten von neuronalen Netzen sind theoretisch sehr gut für diese Aufgabe geeignet. Bitte kontaktieren Sie njel. Er scheint ein Experte auf diesem Gebiet zu sein.

favoritex, wenn Sie nichts dagegen haben, schicken Sie mir bitte den Link, wo man mehr darüber lesen kann. Oder posten Sie etwas darüber. Sie wollen das Rad nicht selbst neu erfinden... Übrigens ist der Fehler von 2 % gar nicht so groß, wenn man keine exakten Ziele setzt, sondern Schleppnetze oder Short-Takes und große Partien verwendet. Wichtiger ist der Richtungsfehler von 70 %...

Ich habe im Internet nichts Gutes zu diesem Thema gefunden. Ich studiere mit dem Buch "Applied Data and Knowledge Analysis Methods". Morgen werde ich versuchen, ein Foto zu machen und das LGAP-Kapitel zu veröffentlichen.
 
eugenk1:

Es handelt sich also um eine Funktion vieler Variablen (um der Argumentation willen: das ist unsere Strategie). Wir müssen sein Extremum finden. Aber NICHT IRGENDEIN Extremum, sondern ein Extremum, das glatt genug ist. Das Extremum sollte so glatt sein, dass es in der Nähe des "guten" Punktes keine schlechten Punkte gibt. Er sollte dem Boden einer konkaven Schale ähneln, wie ein Rotationsparaboloid, und nicht wie ein Wald von Säulen, die aus einem sanft abfallenden Boden herausragen. Wenn dieses Extremum global ist, um so besser. Wenn nicht, kann man auch nicht alle Mädchen küssen oder das ganze Geld verdienen. Die wichtigste Voraussetzung ist nicht die Globalität, sondern die Glattheit. Ohne Glattheit wird es nur für den historischen Handel interessant sein. Ich denke, Monte Carlo ist hier vielversprechender als die Genetik, denn ein solches Extremum sollte einen ziemlich breiten Attraktor haben ? Noch eine Sache. Vielleicht sollte ein neues solches Extremum in der Nähe des alten identifiziert werden, denn alles ist glatt, und wir gehen davon aus, dass der Markt auch auf Tagesbasis recht glatt ist. Wer hat eine Meinung dazu?


In Bezug auf das oben genannte Werk stellen sich einige Fragen:
1. Was hat ein Attraktor mit einem (lokalen oder globalen) Extremum zu tun in
Was hat ein Attraktor mit einem Extremum (entweder lokal oder global) in einem n-dimensionalen Optimierungsraum zu tun?
2. Was ist eine "Attraktorbreite"?
Außerdem deutet der Autor in seinen Bemerkungen implizit an, dass der Optimierungsraum im Anpassungsintervall
Intervall, in diesem Fall eine Woche, statisch oder nahezu statisch ist.
Worauf stützt sich diese Annahme? Wenn der Optimierungsraum an diesem
Intervall nicht statisch ist, wie können wir dann seine Dynamik bewerten?
Wie können wir ihre dynamischen Eigenschaften einschätzen, d.h. wie sie sich im Laufe der Zeit verändern?
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