Das perfekte mechanische Handelssystem. - Seite 6
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Übrigens... der Markt ist tot :)
Das stimmt, solche Ruhe (auch im Pfund), ein bisschen hin und her (gestern war das Pfund 55 p, heute etwa 40)
Z.I. Die Ruhe vor dem Sturm.
Ich werde sie jetzt ausprobieren, die Optimierungsidee!
Ein weiteres Argument für diesen Ansatz ist die Annahme, dass EAs, die zum ersten Mal (wenn auch noch nicht lange) an die Geschichte angepasst werden, recht profitabel handeln. Ein Beispiel dafür ist meiner Meinung nach die Meisterschaft - am Anfang gab es viel mehr profitable EAs (ich denke, das lag einfach daran, dass sie an die Geschichte angepasst waren)
Bevor Sie einen EA mit einem Tester darin schreiben, sollten Sie diese Hypothese manuell überprüfen. Nehmen wir an, dass für jeden der letzten 10 Monate ein EA für die vorangegangenen 6 Monate prooptimiert und das Ergebnis gemeldet wird.
Wenn es nur so einfach wäre...
mehr Details in der angehängten Datei (von Mai bis zum aktuellen Zeitpunkt ) optimiert das enthaltene mt4 MACD Sample.
Eine Online-Überprüfung dauert lange und erfordert eine Weiterentwicklung des Expert Advisors (Anschluss des Filters, Aktivierung der Fehlersperre usw.).
Wie wäre es, wenn Sie sich auch an der Erstellung des Codes beteiligen würden? :-), mit Ihrer Programmiererfahrung würde es viel schneller gehen!
Ihr Ansatz hat auch etwas für sich, ich bin gespannt, was passieren wird.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie meinen? Wenn es nur eine einfache Geschichte ist, die passt, können Sie sie gerne haben:
- wir optimieren Experten für den Zeitraum (zum Beispiel) vom 01.01.2006 bis 31.03.2006
- Überprüfung der optimierten Parameter für den Zeitraum vom 01.04.2006 bis 30.04.2006
- als nächstes optimieren Sie den Experten für den Zeitraum (z.B.) vom 01.02.2006 bis 30.04.2006
- Überprüfung der optimierten Parameter für den Zeitraum vom 01.05.2006 bis 31.05.2006
usw., d. h. wir optimieren in den vorangegangenen Monaten und prüfen im nächsten Monat eine.
....................
Darf ich Ihnen einen weiteren Hinweis geben, d.h. Punkt 3 genauer beschreiben (wie berechnet man diesen Preislogarithmus?)
In MT ist dies die Funktion MathLog(X).
Der Logarithmus des Preises hat viele Vorteile gegenüber dem Preis selbst.
Aber für das Pipsing wird es keinen Unterschied machen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie meinen? Wenn es nur eine einfache Geschichte ist, die passt, können Sie sie gerne haben:
- wir optimieren Experten für einen Zeitraum (zum Beispiel) vom 01.01.2006 bis 31.03.2006
- Überprüfung der optimierten Parameter für den Zeitraum vom 01.04.2006 bis 30.04.2006
- Optimierungsgutachter für den Zeitraum (z.B.) vom 01.02.2006 bis 30.04.2006
- Überprüfung der optimierten Parameter für den Zeitraum vom 01.05.2006 bis 31.05.2006
usw., d. h. wir optimieren in den vorangegangenen Monaten und prüfen einen im nächsten Monat.
....................
Könnten Sie mir einen weiteren Hinweis geben, d.h. Punkt 3 genauer beschreiben (wie berechnet man diesen Preislogarithmus?)
In MT ist dies die Funktion MathLog(X).
Der Logarithmus des Preises hat viele Vorteile gegenüber dem Preis selbst.
Aber für das Pipsing wird es keinen Unterschied machen.
Wenn Sie etwas genauer sein können, was sind die Vorteile?
Ich werde auch meinen eigenen Vorschlag hinzufügen.
Ich muss Ihnen gleich sagen, dass ich das beschriebene Prinzip bisher noch nicht umsetzen konnte, ich kann MQL noch nicht schlagen :).
Zunächst benötigen wir eine gut gefilterte Trendlinie, die aber nicht nacheilt wie der MA. Wir können zum Beispiel die FATL von Kravchuk verwenden. Dann berechnen wir ihre Ableitung und die zweite Ableitung, d.h. Beschleunigung und Ruck.
Vorausgesetzt, dass sowohl die Beschleunigung als auch der Ruck größer als Null sind (wobei möglicherweise auch ein gewisses Delta für falsche Signale eingeführt wird), dann kaufen wir, wenn sowohl die Beschleunigung als auch der Ruck kleiner als Null sind
dann verkaufen.
Um diese herauszufiltern, schlage ich vor, eine Bedingung zu verwenden - die ausgewählte Trendlinie (z. B. FATL) ist größer als das Fraktal in der erforderlichen Richtung, aber in einem kleineren Zeitrahmen.
Beim Ausstieg aus einer Position mit einem Trailing-Stop entspricht der Stop-Loss beim Einstieg in die Position der durchschnittlichen Größe einer Kerze zusammen mit den Schatten der letzten 24 Stunden im gewünschten Zeitrahmen.
Die erste Ableitung ist die Geschwindigkeit, die zweite die Beschleunigung.
In der Praxis ändert sich die Beschleunigung, auch in einem größeren Zeitrahmen, schneller als die Geschwindigkeit im aktuellen Zeitrahmen.
Kurz gesagt, die Beschleunigung kann einfach nicht analysiert werden, es gibt viele falsche Signale.
Die Geschwindigkeit ist ausreichend. Aber nicht mit einer TF, sondern mit der Summe mehrerer TF.
Wenn ja, ergibt sich ungefähr folgendes Bild: 'Pivot-Indikator Priliv.mq4'.
Und hier ist die Version für ein separates Fenster: http://autograf.dp.ua/.
Quellen.
Trotz der Verzögerung der anfänglichen MAs gibt es praktisch keine tatsächliche Verzögerung bei den Extremwerten.
(Ich benutze es etwa 2 Mal im Monat, die Leute besuchen entweder ICQ oder schreiben per E-Mail, was sie wollen)
Sie sollten es auch versuchen.
Ich werde schreiben wie ein Chukcha, wahrscheinlich nicht sehr gut zusammengesetzt, nur was mir jetzt einfällt ...
1а. Der Preis ist ein streng positiver Wert, daher kann es zu Komplikationen kommen.
So kann sich beispielsweise Preis +Delta als negativer Wert herausstellen.
Diese Komplikationen müssen bewältigt werden ...
1б. Der Logarithmus des Preises nimmt den +- Unendlichkeitsraum ein.
Die oben beschriebenen Schwierigkeiten treten nicht auf.
2. Externe Faktoren wirken nicht additiv, sondern multiplikativ auf den Preis.
Das heißt, die Preisänderung eines Vermögenswerts mit der gleichen Stoßkraft ist proportional zum Preis selbst.
D.h. für eine $10-Aktie ist eine Veränderung von +$5 nicht dasselbe wie eine Veränderung von +$5 für eine $100-Aktie.
Wahrscheinlich wird jeder der Ansicht sein, dass 10 +-5 ungefähr dasselbe ist wie 100 +-50
In beiden Fällen ist der Gewinn/Verlust derselbe (bei gleichem Investitionsbetrag)
3. Aus S. 2 (und einigen anderen Überlegungen) folgt, dass die Verteilungsfunktion der Preiserhöhungen eher dem Lognormalgesetz als dem Normalgesetz folgen sollte. D.h. die Steigerungen des Logarithmus des Preises gehorchen eher dem Normalgesetz als die Steigerungen des Preises selbst.
..........
usw.
faul, jetzt zu denken und sich zu erinnern ...
Es gilt bereits als Axiom unter ernsthaften MTS-Leuten ...
Aber noch einmal: Wenn die Preisabstufungen im Vergleich zum Preis selbst gering sind, wird es keinen großen Unterschied geben.
Sie kann von Bedeutung sein, wenn man Folgendes in Betracht zieht:
1. volatilere Instrumente - z. B. Aktien.
2. wenn große Zeiträume der Geschichte betrachtet werden.
3. bei gleichzeitiger Betrachtung mehrerer Instrumente mit deutlich unterschiedlichen Preisen
und entsprechend deutlich unterschiedlicher Volatilität.
Ich will mich nicht erinnern, formulieren und eine lange Abhandlung schreiben...
Ich werde schreiben wie ein Chukcha, wahrscheinlich nicht sehr gut zusammengesetzt, nur was mir jetzt einfällt ...
1а. Der Preis ist ein streng positiver Wert, daher kann es zu Komplikationen kommen.
So kann sich beispielsweise Preis +Delta als negativer Wert herausstellen.
Diese Komplikationen müssen bewältigt werden ...
1б. Der Logarithmus des Preises nimmt den +- Unendlichkeitsraum ein.
Die oben beschriebenen Schwierigkeiten treten nicht auf.
2. Externe Faktoren wirken nicht additiv, sondern multiplikativ auf den Preis.
Das heißt, die Preisänderung eines Vermögenswerts mit der gleichen Stoßkraft ist proportional zum Preis selbst.
D.h. für eine $10-Aktie ist eine Veränderung von +$5 nicht dasselbe wie eine Veränderung von +$5 für eine $100-Aktie.
Wahrscheinlich ist jeder der Meinung, dass 10 +-5 ungefähr dasselbe ist wie 100 +-50
In beiden Fällen ist der Gewinn/Verlust derselbe (bei gleichem Investitionsbetrag)
3. Aus S. 2 (und einigen anderen Überlegungen) ergibt sich, dass die Verteilungsfunktion der Preiserhöhungen eher einem lognormalen Gesetz als einem normalen Gesetz folgen sollte. d. h. die Steigerungen des Logarithmus des Preises folgen dem Normalgesetz und nicht dem Preis selbst.
..........
usw.
faul, jetzt zu denken und sich zu erinnern ...
Unter seriösen MTS-Leuten gilt es bereits als ein Axiom ...
Aber noch einmal: Wenn die Preisabstufungen im Vergleich zum Preis selbst gering sind, wird es keinen großen Unterschied geben.
Dies kann bei der Prüfung von Bedeutung sein:
1. volatilere Instrumente - z. B. Aktien.
2. wenn große Zeiträume der Geschichte betrachtet werden.
3. wenn mehrere Instrumente mit deutlich unterschiedlichen Preisen gleichzeitig untersucht werden
und jeweils signifikant unterschiedlicher Volatilität.
Vielen Dank, ich denke, wir sollten uns besser mit ...... vertraut machen.