Hinweis, den MetaTrader 4 Strategy Tester nicht zu verwenden - Seite 4

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>>>zuviel Klarheit für jemanden, der sich seit über 10 Jahren in unterschiedlichem Maße für Forensik interessiert :)

!!!!!!!!!
 
Renat писал (а):
Alle Balken basieren auf Geboten.
Es stellt sich heraus, dass falsche Aussagen von einer leeren Stelle aus gemacht werden, weil man nicht weiß, dass es den Ask-Preis gibt.

Die ersten beiden Beispiele sind gelöst. Ich warte noch auf die Klärung der dritten Frage.

P.S. Renat, ich bitte Sie inständig, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Wir können alle sehen, dass Sie ein hitziges Temperament haben. Aber es gibt gewisse Grenzen. Ich glaube, Sie wissen auch vieles in dieser Welt nicht, vor allem in Bereichen, die nicht direkt mit Ihrer Arbeit zu tun haben. Das ist keine Schande. Besonderen Dank dafür, dass Sie mir die Technik des Balkenbaus erklärt haben. Außerdem habe ich schon einmal darüber gelesen und es hat sich mir einfach nicht eingeprägt. Jetzt werde ich es mir merken.
 
solandr писал (а):
>>>erklärend für jemanden, der sich seit über 10 Jahren in unterschiedlichem Maße für Forex interessiert :)

!!!!!!!!!

Was würde das bedeuten :)

Den Unterschied zwischen Ask und Bid sowie die Terminologie lernte ich zum ersten Mal 1998 (ich weiß es nicht mehr genau), als ich versuchte, von der Theorie zur Praxis überzugehen und mein erstes Demokonto bei fxeuroclub eröffnete. Ich würde sofort alles verstehen, sobald ich versuche, etwas zu tun, aber über die Methode, Balken zu zeichnen, habe ich bis jetzt noch nie nachgedacht :) Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich bevorzuge Zahlen. Ein Diagramm ist eine subjektive Sache.
 

Ein Ausschnitt aus der jüngsten Geschichte.

EURUSD M30 - Tester:



Positionseröffnungsbedingung: 

// по расширению канала Дончиана больше первого диапазона опорного центра
 
   if(I2Current-I1Current>R1-S1        // текущий канал Дончиана шире канала опорного центра
      && I2Previous-I1Previous<R1-S1   // предыдущий был уже
      && I2Current>I2Previous          // верхняя граница канала Дончиана пошла вверх
      && I1Current>=I1Previous         // нижняя - не пошла вниз
      && MP>0                          // локальный тренд +
      && Ask<High[0]-7*Point           // покупка не на максимуме цены    
     )
      signal1=1;

Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, funktionierte die Bedingung im Testgerät. Nicht in Echtzeit auf der Demo. Bisher habe ich nur eine Erklärung: Der Preis ist nicht um genügend Pips in Echtzeit vom Maximum abgeprallt (letzte Zeile). Die anderen Zeilen wurden ausgeführt. MP-Variable zu (ich habe einen separaten Indikator). Sie wird wie folgt berechnet:

   MP=((Close[0]+Close[1]+Close[2])/3
       - (Close[0]+Close[1]+Close[2]
          +Close[3]+Close[4]+Close[5]
          +Close[6]+Close[7]+Close[8])/9)*1000;

Kann jemand meinen Verdacht bestätigen oder widerlegen, dass in diesem Fall die Ergebnisse der Datensimulation im Tester nicht mit den realen Preisreihen übereinstimmen?

 
>Die Bedingung auf dem Testgerät hat funktioniert. In Echtzeit auf der Demo war das nicht der Fall.

Dies lässt sich auf folgende triviale Weise erklären. Ein Requote ist auf dem realen Markt passiert und Sie hatten einen kleinen Slippage in der OrderSend-Funktion (viele Anfänger setzen den Slippage für die Eröffnung am Markt in der Regel auf 0!!!), oder der Expert Advisor hat diese Situation mit der Nichteröffnung einer Order einfach nicht verarbeitet. Ich setze den Slippage für mich immer auf 5 Pips, wenn ich am Markt eröffne. Daher habe ich noch keine Probleme beim Öffnen von Aufträgen festgestellt, obwohl ich die Testergebnisse ständig mit den realen Ergebnissen vergleiche.
 
2 Rebus
Echte Preisreihen und sie müssen nicht mit den Ergebnissen ihrer Modellierung im Testgerät übereinstimmen. Sie sind niemandem etwas schuldig.
Dieser Thread begann mit einem Vergleich von Simulationsergebnissen in verschiedenen Zeiträumen. Und Sie sind dazu übergegangen, echte und simulierte Serien zu vergleichen.
 
Interessante Tatsache: Beim Testen mit der Version 197 von MT erhalten wir Daten mit einer Qualität von 90%, beim Testen mit der Version 193 und dem Abrufen der Historie in Echtzeit erhalten wir andere Daten mit ebenfalls 90% Qualität. Wo liegt also die Wahrheit? Natürlich sind die Unterschiede nicht drastisch, aber sie sind signifikant.
 
2SNSH
Versuchen Sie es mit der Version 157, wenn Sie sie bei jemandem finden können. Wahrscheinlich liegt dort die Wahrheit tief begraben! Wie man so schön sagt: Es ist ein verdammt altes Pferd, nicht wahr? :o))))))))))
 
solandr писал (а):
2SNSH
Versuchen Sie es mit der Version 157, wenn Sie sie bei jemandem finden können. Wahrscheinlich liegt dort die Wahrheit tief begraben! Wie man so schön sagt: Es ist ein verdammt altes Pferd, nicht wahr? :o))))))))))

Ich meinte, ob es einen Unterschied gibt, wenn man den Verlauf von der Datebank herunterlädt und ihn in Echtzeit über denselben Zeitraum vom selben DC abruft, und welche Auswirkungen das auf die Prüfung hat.
 
solandr писал (а):
>Die Bedingung auf dem Testgerät hat funktioniert. In Echtzeit auf der Demo war das nicht der Fall.

Dies lässt sich auf folgende triviale Weise erklären. Auf dem realen Konto fand ein Requote statt und die Slippage in der OrderSend-Funktion war gering (viele Anfänger setzen die Slippage bei Markteröffnung in der Regel auf 0!!!), oder der Expert Advisor hat die Situation mit der Nichteröffnung einer Order einfach nicht verarbeitet. Ich persönlich habe immer eine Slippage von 5 Pips bei der Markteröffnung. Daher habe ich noch keine Probleme bei der Auftragsöffnung festgestellt, obwohl ich ständig die Ergebnisse des Testers mit denen in Echtzeit vergleiche.
Ich habe 3. Ich werde versuchen, ihn auf 5 zu setzen. Eigentlich ist es klar, dass Modellierung Modellierung ist. Anscheinend wird das Problem nur gelöst, wenn MT4 ein Tick-Chart zum Testen speichert und verwendet. Auch wenn dies zu großen Mengen führt - es ist besser, als in einem dunklen Raum nach einer schwarzen Katze zu suchen.

Ehrlich gesagt, es ist eine Schande, dass ich die Grundlagen vergessen habe. Ich meine das Bargebäude. Die Pause hat zu lange gedauert. Ich habe fast vier Jahre damit verbracht, ein Haus zu bauen, so dass ich alles andere fast vergessen habe. Erst vor etwa einem halben Jahr begann ich, mich wieder für den Markt zu interessieren. Wie von Grund auf, ehrlich :). Obwohl das natürlich gelogen ist. Die Dinge sind einfacher als damals, und mit dem Autotrading gab es sogar einen Sinn im Leben. (Es würde sich nicht nur um eine Skyline handeln :).
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Grund der Beschwerde: