Hinweis, den MetaTrader 4 Strategy Tester nicht zu verwenden

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Bereits im MetaTrader 3 wurde festgestellt, dass es nutzlos ist, eine Strategie auf einem echten Konto zu verwenden, die beim Testen im Strategietester einen Gewinn erzielt hat. Damals bestand die einzige Lösung darin, in Echtzeit zu testen. Es war eine kleine Hilfe, die M1-Periodenversion des Expert Advisors zu verwenden. Im neuen MetaTrader 4-Terminal haben die Entwickler dem Strategietester das Modell "Alle Ticks (basierend auf allen kleinsten verfügbaren Perioden mit der fraktalen Interpolation jeder Periode)" hinzugefügt. Es scheint so: wenn wir eine komplette Geschichte von Minuten haben, dann wird für die Perioden M5, M15, M30, H1, H4, Daily - immer der gleiche Satz von Ticks gebildet. Aber das ist es nicht. Wir schreiben eine beliebige Tick-Strategie und versuchen, sie in verschiedenen Zeiträumen zu testen. Wenn die Strategie eine Rentabilität von mehr als 1 hat, dann sind die Ergebnisse umso exorbitanter, je höher der Zeitraum ist. Übersetzt man eine Strategie, die beispielsweise in der H1-Periode Gewinn abwirft, in eine Variante, die in der M1-Periode funktioniert, erweist sich die Strategie fast immer als unrentabel. Die Umwandlung in eine periodenunabhängige Variante wird in MQL4 durch Funktionen der Gruppe Zugriff auf Zeitreihen ermöglicht: iClose(), iHigh(), iLow(), iOpen(), iTime(). Der zweite Parameter dieser Funktionen ermöglicht den expliziten Zugriff auf die Werte des Diagramms für einen bestimmten Zeitraum.

Schlussfolgerung. Ändern Sie die Strategie vor dem Test in eine periodenunabhängige Form und testen Sie sie immer für die Periode M1. Noch realistischere Ergebnisse lassen sich durch Tests im Tick-Chart erzielen. MetaQuotes versucht jedoch, die Einführung von Tick-Technologien in seinem Terminal zu vermeiden. Offensichtlich geht es nicht um die Komplexität, sondern um ihre Attraktivität und Einfachheit. Darauf fallen alle Anfänger in der Marktforschung erst einmal herein. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Testern von Drittherstellern, die die Geschichte der Tick-Quotes verwenden. Erst nach dem Strategietest auf einem solchen Tester ist es sinnvoll, den Strategiecode in MQL4 zu übersetzen.

© Herurg

 
Sie haben die eher konzeptionelle Faustregel vergessen (für diejenigen, die tatsächlich viele Jahre mit dem Testen verbracht haben): Der Übergang zu den kleinsten Zeitrahmen führt zum unmittelbaren Scheitern.

Viele Anfänger suchen die Lösung ihrer Probleme in der Mikroanalyse, indem sie versuchen, sich in die Tick-Levels einzuarbeiten und Pipsing zu betreiben. Infolgedessen scheitern ihre Strategien aufgrund von Abweichungen von 1-2 Pips. Das passiert immer wieder. Niemand kann dem Versuch widerstehen, den Lärm zu analysieren :-)

Und diejenigen, die schon mehrere Verlustrunden hinter sich haben, wissen, dass es Wahnsinn ist, nach Ticks und Minuten zu analysieren. Und sie gehen in die entgegengesetzte Richtung - sie analysieren in immer höheren Perioden, in denen das Pip-Rauschen fast irrelevant ist.


Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass jeder auf die Harke der pipsqueakschen Mikroanalyse treten möchte. Sie sollten wirklich mit Füßen getreten werden.
 
Interessant. Stimmt es, dass die Ticks in den verschiedenen Zeitrahmen unterschiedlich generiert werden (wenn es einen Minutenverlauf gibt), oder liegt das Problem darin, dass der Minutenverlauf nicht den gesamten Zeitraum der höheren Zeitrahmen abdeckt?


Und wo können wir den Zeckenverlauf bekommen? Es kann auch in MT verwendet werden.
 
Renat писал (а):
Sie haben die eher konzeptionelle Faustregel vergessen (für diejenigen, die tatsächlich viele Jahre mit dem Testen verbracht haben): Der Übergang zu den kleinsten Zeitrahmen führt zum unmittelbaren Scheitern.

Viele Anfänger suchen die Lösung ihrer Probleme in der Mikroanalyse, indem sie versuchen, sich in die Tick-Levels einzuarbeiten und Pipsing zu betreiben. Infolgedessen scheitern ihre Strategien aufgrund von Abweichungen von 1-2 Pips. Das passiert immer wieder. Niemand kann dem Versuch widerstehen, den Lärm zu analysieren :-)

Und diejenigen, die mehrere Verlustrunden hinter sich haben, wissen, dass es Wahnsinn ist, nach Ticks und Minuten zu analysieren. Und sie gehen in die entgegengesetzte Richtung - sie analysieren in immer höheren Perioden, in denen das Pip-Rauschen fast irrelevant ist.


Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass jeder auf die Harke der pipsqueakschen Mikroanalyse treten möchte. Sie sollten wirklich mit Füßen getreten werden.

Es scheint mir, dass nicht die Analyse auf M1 gemeint ist, sondern das Testen mit Auswahl des M1-Zeitraums im Tester, und der Zeitrahmen, auf dem die Analyse durchgeführt wird, wird in den vom Expert Advisor aufgerufenen Indikatoren angegeben.
 
Renat писал (а):
Sie haben die eher konzeptionelle Faustregel vergessen (für diejenigen, die tatsächlich viele Jahre mit dem Testen verbracht haben): Der Übergang zu den kleinsten Zeitrahmen führt zum unmittelbaren Scheitern.

Viele Anfänger suchen die Lösung ihrer Probleme in der Mikroanalyse, indem sie versuchen, sich in die Tick-Levels einzuarbeiten und Pipsing zu betreiben. Infolgedessen stürzen ihre Strategien aufgrund von Abweichungen von 1-2 Pips ab.
Beachten Sie, dass meine maßgeschneiderten Strategien sehr gute Ergebnisse auf den Zeitrahmen von M15 bis H4 gezeigt haben. Sie hatten Ziele zwischen 30 und 200 Pips, Trailing Stop und Stop Loss. Aber dann haben wir Beschwerden erhalten, dass es auf dem echten Konto nicht funktioniert hat. Diese Strategien können auf keinen Fall als Pip-basiert bezeichnet werden. Nach der Umwandlung in eine periodenunabhängige Form und dem Test für die Periode M1 wurde festgestellt, dass die Strategien unrentabel sind. In großen Zeiträumen ist nichts zu beanstanden. Der Tick-Flow des Strategietesters ist von Periode zu Periode sehr unterschiedlich und entspricht in keiner Weise der Natur des realen Marktes. Die technische Analyse ist unter solchen Bedingungen nutzlos. Nur der Kursverlauf, der dem realen maximal nahe kommt, kann einen objektiven Test liefern, und es geht nicht darum, 1-2 Pips zu erhaschen.

© Herurg
 
Integer писал (а):
Interessant. Werden Ticks wirklich auf verschiedenen Zeitrahmen unterschiedlich generiert (wenn es eine einminütige Historie gibt)...?
Wir schreiben eine beliebige Tick-Strategie und versuchen, sie in verschiedenen Zeitrahmen zu testen. Er wählt das Modell "Alle Ticks (basierend auf allen kleinsten verfügbaren Perioden mit fraktaler Interpolation jeder Periode)". Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ergebnisse selbst bei einer vollständigen Protokollierung sehr unterschiedlich ausfallen. Siehe hier und hier. Der H1-Zeitraum zeigt exorbitante Ergebnisse. Der Zeitraum M1 ist realer und bescheidener. Die Technik ist ein reiner Tick und nicht von der Periode abhängig.

© Herburg
 
Renat писал (а):
Sie haben die eher konzeptionelle Faustregel vergessen (für diejenigen, die tatsächlich viele Jahre mit dem Testen verbracht haben): Der Übergang zu den kleinsten Zeitrahmen führt zum unmittelbaren Scheitern.

Viele Anfänger suchen die Lösung ihrer Probleme in der Mikroanalyse, indem sie versuchen, sich in die Tick-Levels einzuarbeiten und Pipsing zu betreiben. Infolgedessen scheitern ihre Strategien aufgrund von Abweichungen von 1-2 Pips. Das passiert immer wieder. Niemand kann dem Versuch widerstehen, den Lärm zu analysieren :-)

Und diejenigen, die mehrere Verlustrunden hinter sich haben, wissen, dass es Wahnsinn ist, nach Ticks und Minuten zu analysieren. Und sie gehen in die entgegengesetzte Richtung - sie analysieren in immer höheren Perioden, in denen das Pip-Rauschen fast irrelevant ist.


Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass jeder auf die Harke der pipsqueakschen Mikroanalyse treten möchte. Sie sollten wirklich mit Füßen getreten werden.

Eigentlich ist es ganz einfach. Das Modell sollte der Realität so nahe wie möglich kommen... und besser noch, es sollte die Geschichte der Realität selbst sein... und erschrecken Sie uns nicht mit Geräuschen... :) Die Frage wurde schon mehr als einmal gestellt - warum etwas modellieren, was bereits bekannt ist... :)
 
mandor:
Ganzzahlig:
Interessant. Werden die Ticks wirklich auf verschiedenen Zeitrahmen unterschiedlich generiert (wenn es eine einminütige Historie gibt)...?
Wir schreiben eine beliebige Tick-Strategie und versuchen, sie in verschiedenen Zeitrahmen zu testen. Er wählt das Modell "Alle Ticks (basierend auf allen kleinsten verfügbaren Perioden mit fraktaler Interpolation jeder Periode)". Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ergebnisse selbst bei einer vollständigen Protokollierung sehr unterschiedlich ausfallen. Siehe hier und hier. Der H1-Zeitraum zeigt exorbitante Ergebnisse. Der Zeitraum M1 ist realer und bescheidener. Die Technik ist ein reiner Tick und nicht von der Periode abhängig.

© Herurg.

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Zeiträumen? Das heißt, eine für H1 geschriebene Strategie sollte auch auf M1 gut funktionieren?

Wenn Sie das tatsächlich behaupten (das Testen der Strategie auf verschiedenen Zeitrahmen sollte dasselbe sein), dann möchte ich Ihren Kunden mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Das ist ein völlig wildes Missverständnis der Situation oder ein Versuch, mit Worten zu spielen, nach dem Motto: "Wenn das, was ich gesagt habe, falsch ist, dann hast du mich eben missverstanden".
 
Renat писал (а):
Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Zeiträumen? Das heißt, eine für H1 geschriebene Strategie sollte auch auf M1 gut funktionieren?

Wenn Sie das tatsächlich behaupten (das Testen der Strategie auf verschiedenen Zeitrahmen sollte dasselbe sein), dann möchte ich Ihren Kunden mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Das ist ein völlig wildes Missverständnis der Situation oder ein Versuch, mit Worten zu spielen, nach dem Motto: "Wenn das, was ich gesagt habe, falsch ist, dann hast du mich eben missverstanden".
Ich meinte nur, dass der Strategietester bei Verwendung des Modells "Alle Ticks (basierend auf allen kleinsten verfügbaren Perioden mit fraktaler Interpolation jeder Periode)" und bei Vorhandensein einer vollständigen Minutenhistorie für das getestete Intervall unterschiedliche Ticks für verschiedene Perioden anzeigt. Ich habe nicht untersucht, wie unterschiedlich dieses Set ist. Offensichtlich ist es ein signifikanter Unterschied, wenn profitable Strategien für H1 auf M1 verlustbringend werden, obwohl H1-Chartdaten immer noch mit Funktionen von Access to timeseries group verwendet werden: iClose(NULL,PERIOD_H1,.......), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...). Wie sonst sollte man diesen Punkt dem Anführer des Adels (MQ) erklären?

Ich habe keine Statistiken speziell für M1 als Aufträge erhalten oder geschrieben. Es ist nur die Frage, wie man das testen kann. Ein Tester auf H1 erzeugt eine völlig marktferne Reihe von Ticks.

© Herkules
 
Registr:

Eigentlich ist es ganz einfach. Das Modell sollte der Realität so nahe wie möglich kommen... und besser noch, es sollte die Geschichte der Realität selbst sein... und erschrecken Sie uns nicht mit Lärm... :) Die Frage wurde schon mehr als einmal gestellt - warum etwas modellieren, was bereits bekannt ist... :)

Viel Glück mit dem Schwader :) Minutengenaue Tests funktionieren nahezu perfekt. Nun, Sie verstehen es noch nicht - deshalb versuchen Sie zu tun/zu sagen, was die banale Logik eines jeden unerfahrenen Händlers nahelegt und wovor ich Sie warne:

Viele Anfänger suchen die Lösung für ihre Probleme in der Mikroanalyse, indem sie versuchen, auf die Ebene der Ticks und Pips zu gelangen. Infolgedessen stürzen ihre Strategien wegen 1-2 Pips Abweichung ab. Das passiert immer wieder. Niemand kann dem Versuch widerstehen, den Lärm zu analysieren:-)

Und diejenigen, die mehrere Verlustrunden hinter sich haben, wissen, dass es Wahnsinn ist, nach Ticks und Minuten zu analysieren. Und sie gehen in die entgegengesetzte Richtung - sie analysieren in immer höheren Perioden, in denen das Pip-Rauschen fast irrelevant ist.


Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass jeder auf die Harke der pipsqueakschen Mikroanalyse treten möchte. Sie sollten wirklich mit Füßen getreten werden.

Wir werden (in zukünftigen Systemen) Poticky-Tests durchführen - das ist nicht schwierig, aber es wird das Problem keineswegs lösen, aber es wird das Verständnis erhöhen (durch das gleiche Problem der Unterschiede zwischen dem Tester und der Realität) - der Handel mit Poticky-Geräuschen ist instabil und unrentabel.


Übrigens hat die Analyse der vorläufigen Tests während der Automated Trading Championship 2006 gezeigt, dass etwa 60 % der an uns gesendeten Expert Advisors nicht einmal in der Lage waren, einige einfache Regeln zu befolgen. Was sich hinter ihrem Code verbirgt, ist ein echtes Rätsel.

Praktisch _alle_ geschriebenen EAs (nicht nur die Championship) enthalten den Block "Vergröberung/Dicke" nicht, und deshalb werden sie bei jedem Gemurmel nervös. Das bedeutet, dass die Programmierer einfach nicht über spezielle "Füllungen" ihrer EAs nachdenken. Es ist viel einfacher für sie, über "falsche Ticks" nachzudenken, anstatt das Wesen von "Ticks sind immer falsch und ich sollte mit einem Standardrauschen von 2-3 Pips verdienen" zu verstehen.

 
mandor:
Renat:
Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Zeiträumen? Das heißt, eine für H1 geschriebene Strategie sollte auch auf M1 gut funktionieren?

Wenn Sie das tatsächlich behaupten (das Testen der Strategie auf verschiedenen Zeitrahmen sollte dasselbe sein), dann möchte ich Ihren Kunden mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Das ist ein völlig wildes Missverständnis der Situation oder ein Versuch, mit Worten zu spielen, nach dem Motto: "Wenn das, was ich gesagt habe, falsch ist, dann hast du mich eben missverstanden".
Ich meinte nur, dass der Strategietester bei Verwendung des Modells "Alle Ticks (basierend auf allen kleinsten verfügbaren Perioden mit fraktaler Interpolation jeder Periode)" und bei Vorhandensein einer vollständigen Minutenhistorie für das getestete Intervall unterschiedliche Ticks für verschiedene Perioden anzeigt. Ich habe nicht untersucht, wie unterschiedlich dieses Set ist. Offensichtlich ist es ein signifikanter Unterschied, wenn profitable Strategien für H1 auf M1 verlustbringend werden, obwohl H1-Chartdaten immer noch mit Funktionen von Access to timeseries group verwendet werden: iClose(NULL,PERIOD_H1,.......), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...). Wie sonst könnte man einen adeligen Führer (MQ) näher erklären?

© Herurg.

Und Sie machen eine Untersuchung und veröffentlichen die Diskrepanzen der Ergebnisse - das wird für alle interessant sein. Und vor allem für uns. Wenn Sie daraus einen Artikel für die Rubrik " Artikel" machen, zahlen wir dafür (wir haben bisher 1.720 $ für eine Reihe von Artikeln gezahlt).
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