Anwendung der mathematischen Analyse und der höheren Mathematik - Seite 6
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Sehr interessant...
Mann... Manchmal denke ich, dass wir nur geduldet werden, um eine Mathe-Schule im Land zu halten... :(
Heh... Das ist die Definition dieser Grenzen ist der Stein der Weisen oder Gral des Händlers... :) Was die Muva betrifft, so gebe ich nur ein Beispiel. Ich denke nur, dass das ursprüngliche System sehr, sehr einfach sein kann, wenn es mit einer Anpassungseinheit versehen ist. Aber es ist sehr, sehr schwierig, diesen Block herzustellen. Hier ist starke Mathematik gefragt.
Liebe Black Cat (sorry, ich kenne deinen Vatersnamen nicht),
Es ist gar nicht so schwierig, ein automatisches System zur Anpassung eines Expert Advisors an die aktuellen Marktbedingungen zu entwickeln. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Sie Erfolg haben werden. Als ich diesen Beitrag von Ihnen las
Turings Tests sind mir egal, ich bin überhaupt nicht daran interessiert, einen Mechanismus zu schaffen, der so dumm ist wie der durchschnittliche Trottel. Meine Aufgabe ist eher bescheiden. Einige stabile Merkmale aus dem Markt herauszusuchen, mit denen das System schnell genug optimiert werden kann. Das ist leichter gesagt als getan... Über die ternäre Logik sagte ich eigentlich nur in Bezug auf den zitierten Link. Ich mochte die Idee von Preismustern zu sehr. Ich mochte Zeitrahmen und alles, was damit zusammenhängt, von Anfang an am Forex nicht. Übrigens habe ich mein erstes Programm auf mql4 zu genau diesem Thema geschrieben. Ich habe einige interessante Gespräche darüber auf der Spinne verfolgt, aber ich verstehe es noch nicht. Ich habe noch nicht genug Wissen. Ich hätte gern etwas Einfacheres, Yang-Mils-Felder, Eichtoleranz, Superstrings usw... :))))))))))))
Ich wollte Ihnen als Physiker einem Physiker raten, die Methoden der Kontinuumsintegration und der Quantenstatistik anzuwenden. Die Dinge sind einfach genug, um Ihrem Niveau zu entsprechen. Doch dann erinnerte ich mich an einen anderen Beitrag
dmitry, phoenix ist zu kompliziert, ich habe es mir schon angesehen. Ich interessiere mich für etwas sehr, sehr Einfaches. Zum Beispiel bei muwings oder stochastic. Ich stimme zu, das Bild ist sehr schön. Man kann deutlich sehen, was am 13. passiert ist... Aber es wäre besser, solche Forschungen mit etwas Einfachem zu beginnen.
und erkannte, dass, wenn Hendricks Ratschläge aufgrund ihrer Komplexität nicht für Sie geeignet sind, meine Ratschläge es wahrscheinlich auch nicht sind.
Daher möchte ich anstelle von Ratschlägen eine einfache und direkte Frage stellen: Werden Sie die automatische Anpassung des EA vor dem EA selbst vornehmen? Ich habe es so verstanden. Sie haben viel über diese automatische Anpassung geschrieben, aber nichts über die Strategie, die sie anpassen soll.
Es scheint, dass Sie noch nie etwas optimiert oder gar getestet haben. Ich denke schon, denn das Skript, das den EA an der Historie testet, unterscheidet sich von dem EA selbst um 2-3 Dutzend Operatoren. Und wenn es ein solches Skript gibt, dauert es nur 10 Minuten, es in einen primitiven Optimierer zu verwandeln. Dafür brauchen wir weder dll noch C oder gar C++. Natürlich können wir einen komplexeren Optimierer erstellen, der mathematische Methoden anstelle der einfachsten Variantensuche verwendet. Aber ist das wirklich notwendig? Um Ihre Vorstellung von der Gleichmäßigkeit der Veränderungen der Marktcharakteristika zu bestätigen oder zu entkräften, genügt es, das einfachste System von 2 Muwings zu nehmen, das Sie bereits 10 Mal erwähnt haben, und es auf verschiedenen, sich nicht überschneidenden Marktsegmenten zu optimieren. Die Methode der direkten Suche ist hier gut geeignet. 2 gleitende Durchschnitte haben nur 2 Parameter, deren Werte sich in einem begrenzten Bereich diskret ändern. Selbst 1000x1000= nur 1 Million Durchgänge. Es wird 1-2 Stunden dauern, wenn wir einen 1-monatigen Zeitraum der Historie nehmen, was Ihrem Wunsch, den EA nach den neuesten Daten und für einen kurzen Zeitraum zu tunen, vollkommen entspricht.
Für jemanden, der 20 Jahre Programmiererfahrung hat, ist das eine Aufgabe, die höchstens einen Tag dauert. Aber vielleicht verlieren Sie nach der Fertigstellung einige Ihrer Illusionen (was gut ist) und hören auf, darüber zu spekulieren, wie es sein sollte, und beginnen, konkret in dieser Richtung zu arbeiten (was sehr gut ist).
Denn meine Worte "Sie werden keinen Erfolg haben" bedeuten nur, dass es keinen Sinn macht, abstrakt über die automatische Anpassung des Systems zu sprechen und darüber, wie komplex es ist, bis Sie das System selbst haben. Sie müssen mir zustimmen, dass es komisch aussieht, wenn jemand darüber spricht, wie er sein auf dem Forex verdientes Geld ausgeben wird, wenn er nicht einmal weiß, wie man eine Transaktion durchführt.
PS: Wenn Sie das 2-Muwings-System immer noch als schwierig empfinden, nehmen Sie ein System, das auf 1.
Sehen Sie, meine Schätzungen sind wie folgt - die Fähigkeit des Systems, sich an die Geschichte anzupassen (bezeichnen wir sie mit A) A ~ exp{P}/N^Alpha. P - Anzahl der Parameter, N - Anzahl der Geschäfte, Alpha - ein gewisser Grad. Natürlich ist das Verhalten des Gewinns f-fi durch die einzelnen Parameter hier wichtig, aber im Allgemeinen ist die Formel erfahrungsgemäß im Durchschnitt korrekt. Optimierung ist also eine gefährliche Sache!
Ich bin ein Befürworter komplexer grundlegender Schlussfolgerungen + Optimierung theoretisch begründeter Parameter.
Phoenix wird dadurch erschwert, dass es eine ganze Reihe von Parametern hat, und ich befasse mich immer noch nur mit dem Optimierer. Mit der Suche nach einem Prototypsystem habe ich nun begonnen. Die einfachsten Systeme (2 mouve, MACD, Stochastik) sind leider überhaupt nicht optimiert worden. Entweder sie optimieren überhaupt nicht, nicht einmal für einen Monat. Entweder scheitern sie oder haben große Verluste. Bei dem System selbst ist also nicht alles so klar.
Ganz genau! Es geht nicht um den Optimierer und nicht um die Optimierung! Der normale Ansatz eines Wissenschaftlers besteht darin, sich tief in ein Phänomen hineinzudenken, sein Wesen zu verstehen und auf dieser Grundlage ein Modell zu erstellen. Wenn man ein Modell hat, kann man seine Angemessenheit, die Gültigkeit seiner Vorhersagen usw. untersuchen. Sind diese ausreichend, kann er in Form eines Expert Advisors implementiert werden, dessen Parameter optimiert werden müssen.
Es gibt noch andere Ansätze, die "Ich versuche es mal so" heißen, aber das ist der Weg der Amateure. Für diejenigen, die zumindest "etwas Mathematikunterricht" haben, ist das nicht schlimm. Deshalb schlage ich vor, sich nicht in Gedanken zu verlieren und, wenn schon nicht das Wesen und die Gesetzmäßigkeiten des Marktes, so doch zumindest die Ideen zu erörtern, auf deren Grundlage sein Modell aufgebaut werden kann. Oder Modelle, falls es welche gibt. Und als Axiom schlage ich vor, davon auszugehen, dass es außer dem Preisdatenfluss nichts anderes gibt und dass alle Informationen in diesen Fluss eingebettet sind und angezeigt werden. Ich schlage vor, von Bänden zu abstrahieren, weil sie in Forex nichts ausdrücken.
Noch eine Sache. Gewöhnlich sprechen Menschen in unserem Alter und Menschen, die einfach nur kultiviert sind, jeden mit "Du" an, außer Freunde und Verwandte. Ich schlage vor, dass diese Tradition nicht gebrochen werden sollte.
Übrigens sind meine 20 Jahre Programmiererfahrung hier in Devisen fast nichts wert. Fast, denn ich bin immer noch in der Lage, selbst Code zu schreiben, und ich habe keine Angst, ihn mit Print() zu debuggen. Das ist ein ganz anderes Problem, das es zu lösen gilt. Nicht die logische Konstruktion eines Systems, das eine klar definierte Aufgabe löst, sondern der Kampf mit dem Unbekannten. Daher können selbst einwandfreie C/C++-Kenntnisse kaum helfen, ein einfaches System mit 3-5 verschiedenen Indizes zu VERSTEHEN.
Ja, Yrixx, ich wollte dich auch fragen. Es scheint, dass Sie auch hier Anfänger sind. Haben Sie einige Methoden der Systemzerlegung erarbeitet? Ich versuche nun, sie als eine Reihe von Aktivierungs- und Deaktivierungssignalen zu betrachten (und tue dies auch). Zum Beispiel haben sich zwei Muhs gekreuzt. Das Signal für eine Einigung. Die Stochastik bewegt sich jedoch irgendwo in der Mitte. Es scheint einfacher zu sein, auf diese Weise zu denken. Aber die Bilder im Strategy Tester verwirren mich manchmal. Was soll das denn?
Sie haben das gleiche Problem wie Systeme mit vielen Freiheitsgraden (Parametern). Sie "erinnern" sich an
eine bestimmte Zeitreihe und nicht an grundlegende Muster. Aus diesem Grund beklagen sich alle über die kurze "Lebensdauer" der Systeme.