Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2841

[mytarmailS]

Andrey Dik #:

Ich verstehe die Allergie mancher Genossen gegen das Wort "Optimierung" nicht.

Optimierung sollte als ein Prozess der Suche nach der besten Lösung betrachtet werden. die beste Lösung eines robusten Modells.

Das ist keine exakte Definition, und wenn der Suchprozess nicht im Modell liegt, dann ist es keine Optimierung? )

Ich, zum Beispiel, erstelle Code mit Hilfe von Optimierungswerkzeugen...

Optimierung ist die "mathematische Suche nach unbeobachtbaren Parametern nach einem gewählten Kriterium der Nützlichkeit".

etwas wie dies

[mytarmailS]

Ich beschloss, Eurobucks für eine Minute zu handeln, ohne Indikatoren.

nicht ein einziges Minus, die Einträge sind genau, was bedeutet, dass ich immer noch ein gewisses Verständnis des Marktes haben...

Aber auch mich selbst von außen zu analysieren, wie ich Analysen mache, Entscheidungen treffe, etc... Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so etwas in die Maschine zu setzen, angesichts meiner bereits offensichtlich nicht das Ausgangsniveau in der MO....

[Rorschach]

Lassen Sie mich den Punkt von Alexej weiter ausführen. Bei der Eingabe haben wir nur Daten aus der Vergangenheit. Ein ideales System würde sich alle Bewegungen der verfügbaren Daten in der Vergangenheit "merken". Dies ist die Aufgabe der Interpolation; wir wählen eine Funktion, die die historischen Daten perfekt beschreibt. Es gibt unendlich viele solcher Funktionen. Mit zunehmender Tiefe der Geschichte werden sie immer weniger, es wird immer schwieriger, sie zu finden, aber jenseits der verfügbaren Geschichte werden 99 % dieser verbleibenden Funktionen mit dem Finger auf den Himmel zeigen. Wir sind leider an dem Bereich außerhalb der Geschichte interessiert (Extrapolation). Als erstes können wir versuchen, nach internen Regelmäßigkeiten zu suchen: auf Autokorrelation prüfen, ein Fourier-Spektrum konstruieren, verschiedene Statistiken betrachten usw. Wenn wir es jedoch mit einem komplexen System zu tun haben (Chaos, PRNG, verschlüsseltes Signal), sind diese Methoden unwirksam. Dann bleibt nur noch der Versuch, eine Funktion zu finden, die zukünftige und vergangene Daten annähernd beschreibt (Approximation) - durch Kreuzvalidierung, Tests an mehreren Paaren und andere indirekte Methoden. Und hier kommen wir zu dem Schluss, dass die klassische TS und die NS bei der Optimierung viel gemeinsam haben - nämlich die Koeffizienten einer Funktion durch indirekte Methoden zu finden. Zu diesem Zweck verwenden NS die Minimierung von ско, Varianz und so weiter. Im Handel sind jedoch andere Kriterien vorzuziehen, wie Gewinnmaximierung, Minimierung des Drawdowns usw. Im Großen und Ganzen läuft alles, unabhängig von der Methode zur Lösung des Problems (durch NS oder anders), darauf hinaus, die Koeffizienten der Näherungsfunktion zu finden. Dann wird eine zusätzliche Logik hinzugefügt: Stopps, Take-outs, MM, PM usw.

[Maxim Dmitrievsky]

Rein technisch gesehen, kann man keine geeignete Optimierungsfläche finden, indem man alles durchgeht. Und je mehr alles, desto geringer sind die Chancen. Optimierung löst in dieser Angelegenheit nichts, sondern wirkt nur in ihrem eigenen Bereich - zur Verbesserung des Guten.

Hier können wir Prado zustimmen: "Hör auf zu optimieren, such nach Mustern".

Sauber. Technisch gesehen. Kann man nicht. Durch Optimierung eine passende TK finden.

So fallen Plateaus und Peaks, die nicht auf neue Daten passen, von selbst ab. Es gibt einfach kein solches Problem, wenn man keinen Unsinn macht.

[Evgeni Gavrilovi]

Welche Merkmale verwendet fxsaber bei der Entwicklung seines Handelssystems?

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

Prado: "Hören Sie auf zu optimieren, suchen Sie nach Mustern".

Rein formal gesehen ist die Logik lahm - jede Optimierung findet immer innerhalb eines Modells statt, um dessen Parameter zu finden. Das heißt, ein Modell ist immer schon gefunden).

Es ist klar, dass er damit die Tatsache meint, dass kein Optimierungsalgorithmus ein schlechtes Modell korrigieren kann. Es stellt sich die Frage, wie man gute Modelle von schlechten unterscheiden kann. Wenn es kein a priori Wissen gibt (man kann zum Beispiel versuchen herauszufinden, welche Modelle fxsaber verwendet 😆 ), dann muss man auf einige a posteriori Methoden zurückgreifen, was natürlich zu einer Optimierung führt).

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Rein formal gesehen ist die Logik lahm - jede Optimierung findet immer innerhalb eines Modells statt, um dessen Parameter zu finden. Das heißt, irgendein Modell ist immer schon gefunden)

Es ist klar, dass er von der Tatsache spricht, dass kein Optimierungsalgorithmus ein schlechtes Modell reparieren kann. Es stellt sich die Frage, wie man gute Modelle von schlechten unterscheiden kann. Wenn es kein A-priori-Wissen gibt (man kann zum Beispiel versuchen herauszufinden, welche Modelle fxsaber verwendet 😆 ), dann muss man auf einige A-posteriori-Methoden zurückgreifen, was natürlich auf die Optimierung hinausläuft).

Ich kann mich nicht zu den Ansätzen anderer Leute äußern, da ich nicht sachkundig bin. Aber aus meiner eigenen Erfahrung heraus habe ich das, was funktioniert hat, entweder im Internet oder durch eigene Schlussfolgerungen gefunden und dann im Internet bestätigt. In der gesamten Geschichte meiner Handelskarriere gab es wahrscheinlich 2 Strategien, die beide auf die Rendite des Durchschnitts optimiert waren, eine davon auf Martin, die etwas einbrachte, aber nicht für lange Zeit :). Und es gab eine ganze Reihe von Optimierungsversuchen, aber nur 2 Strategien am Ende, und die waren nicht so gut.

Eine davon hat die ganze Zeit über 1500% verdient, rein auf den fallenden Markt, und ging auf, als dieser sich änderte, aber die Mittel wurden mit Gewinn abgezogen. Der zweite sogar noch weniger.

Und das nach 10+ Jahren, vielleicht sogar 15, ständiger/periodischer Suche durch Optimierung.

Natürlich kann jemand argumentieren, dass ich einfach nur dumm bin und er d'Artagnan ist, aber das glaube ich nicht.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Ich kann nicht über die Ansätze anderer Leute sprechen, da ich mich nicht auskenne. Aber basierend auf meiner eigenen Erfahrung wurde das, was funktionierte, entweder im Internet gefunden oder durch meine eigenen Schlussfolgerungen und dann im Internet bestätigt. In der gesamten Geschichte meiner Handelskarriere gab es wahrscheinlich 2 Strategien, die beide auf die Rückkehr zum Durchschnitt optimiert waren, eine davon auf Martin, die etwas einbrachte, aber nicht für lange Zeit :). Und es gab eine ganze Reihe von Optimierungsversuchen, aber nur 2 Strategien am Ende, und die waren nicht so gut.

Eine davon hat die ganze Zeit über 1500% verdient, rein auf den fallenden Markt, und ging auf, als dieser sich änderte, aber die Mittel wurden mit Gewinn abgezogen. Der zweite sogar noch weniger.

Und das nach 10+ Jahren, vielleicht sogar 15, ständiger/periodischer Suche durch Optimierung.

Natürlich kann jemand argumentieren, dass ich einfach nur dumm bin und er d'Artagnan ist, aber ich habe wenig Vertrauen.

Im Jahr 14 war es ruhiger und der Abstieg war länger. Jetzt ist es ähnlich, aber kürzer und unvorhersehbarer.

Es ist ein Hobby, ein Teil des Lebens.)

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:
Im Jahr 14 war es ruhiger, und der Abstieg war länger. Jetzt ist es ähnlich, aber kürzer und unvorhersehbarer.

Es ist ein Hobby, ein Teil des Lebens)

Es gab und gibt zum Teil noch andere Strategien, die aber in keiner Weise zu den Optimierungsstrategien gehören

Damals haben mir diese 2 gerade ein gutes Geschäft beschert, ich habe mir nichts versagt, aber es war nicht lang ).

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Ich kann nicht über die Ansätze anderer Leute sprechen, da ich mich nicht auskenne. Aber basierend auf meiner eigenen Erfahrung wurde das, was funktionierte, entweder im Internet gefunden oder durch meine eigenen Schlussfolgerungen und dann im Internet bestätigt. In der gesamten Geschichte meiner Handelskarriere gab es wahrscheinlich 2 Strategien, die beide auf die Rückkehr zum Durchschnitt optimiert waren, eine davon auf Martin, die etwas einbrachte, aber nicht für lange Zeit :). Und es gab eine ganze Reihe von Optimierungsversuchen, aber nur 2 Strategien am Ende, und das ist nicht so gut.

Die eine hat die ganze Zeit über 1500% verdient, nur auf den fallenden Markt gesetzt und ist dann aufgegangen, als er sich änderte, aber die Mittel wurden mit Gewinn abgezogen. Die zweite noch weniger.

Und das über mehr als 10 Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre, mit konstanter/periodischer Suche durch Optimierung.

Natürlich könnten einige argumentieren, dass ich einfach dumm bin und er d'Artagnan ist, aber das glaube ich nicht.

Das Wort "Optimierung" hat in unserem Forum aus offensichtlichen Gründen einen schlechten Ruf. Es ist also durchaus verständlich, dass man irgendwie davon wegkommen und das Wort selbst nicht verwenden möchte. Nichtsdestotrotz ist jedes Training eines MOE-Modells fast immer eine Optimierung, und man kann die Worte nicht aus einem Lied nehmen.

Ich will niemanden verletzen, belehren oder erklären, wie man Geschäfte macht. Ich schreibe nur in der leisen Hoffnung, dass metaquotes meine Bemerkungen bei der Implementierung von MO in MT5 berücksichtigt.