Stabile MTS - Seite 20
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Was hat übermäßiges Sitzen damit zu tun? Wir haben einen klaren Stopp. Der Verlust bei einem Verlustgeschäft ist streng begrenzt.
Gleiche Zeiträume haben auch nichts damit zu tun. Die Teilnahme ist zufällig. Ausstieg bei Stopp oder unbegrenztem Gewinn. Niemand zwingt Sie, einen Handel nach T Minuten oder Stunden zu schließen. Das Schließen profitabler Positionen ist das einfachste, aber nicht das beste Beispiel: Trailing Stops.
Spreads sind zwar hinderlich, aber wenn Sie einen Stop > (3-5) Spread setzen, wird der Spread durch den Gewinn kompensiert.
Du hast es falsch gemacht.)) Wenn Sie auch mit einem zufälligen Prozess arbeiten, müssen Sie dessen statistische Merkmale berücksichtigen.
Hier dreht sich das ganze Spiel um die richtige Unterstützung des Handels. Ich habe bereits geschrieben, dass ich es auf FORTS modelliert, um Algorithmen der Transaktionsunterstützung zu erarbeiten, und TS war in stabilem Gewinn - etwa 16% in 3 Monaten aus der Transaktion. Natürlich ist das nicht echt.
In Turbulenzen kann man leicht mehr als 20 Stopps erreichen (bei einem Stopp in 3 Spreads), das lohnt sich nicht, auch nicht mit einem Schleppnetz. Wenn Sie die Menge erhöhen, wird ein unerwarteter Rückschlag die Einlage zunichte machen.
Geben Sie Ihren Algorithmus an, so wie ich ihn verstehe, funktioniert er meiner Erfahrung nach nicht.
nicht wirklich. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit von 50 % annehmen, was nicht stimmt, dann verlieren Sie 50 % - Spread und verdienen 50 % - Spread. In der Summe ergibt sich 0 Gewinn - 2 Spreads
Die Verluste aus dem Spread (Maklerprovision) werden durch gewinnbringende Geschäfte mehr als ausgeglichen. Nehmen wir an, die Maklerprovision für ein Kauf-/Verkaufsgeschäft mit Aktien beträgt 0,1 % des Transaktionswerts. Das ist mehr als der Spread auf dem Devisenmarkt.
Wenn wir eine solche Strategie auf Aktien machen, dann werden wir von den verdienten 16% ~8% (die Hälfte) an den Broker als Provision abgeben.
Die Verluste aus dem Spread (Maklerprovision) werden durch gewinnbringende Geschäfte mehr als ausgeglichen. Nehmen wir an, die Maklerprovision für ein Kauf-/Verkaufsgeschäft mit Aktien beträgt 0,1 % des Transaktionswerts. Das ist mehr als der Spread auf dem Devisenmarkt.
Wenn wir eine solche Strategie auf Aktien tun, von verdienten 16%, werden wir ~ 8% (die Hälfte) zu Broker als Provision geben.
Würden Sie den Algorithmus angeben? Ich muss etwas missverstanden haben.
Das ist kein Geheimnis).
Als erstes muss man die statistischen Eigenschaften des Instruments kennen. Andernfalls könnten Sie regelmäßig auf Stopps stoßen, und auf dieser Grundlage wird er gewählt, damit zufällige Kursschwankungen Sie nicht aus dem Geschäft werfen. Das hängt vom jeweiligen Instrument ab. Es kann im Tester ausgewählt werden, aber es kann nicht profitabel sein.
1. Schauen Sie sich die Korrelationsfunktion des Geräts an und bestimmen Sie das Intervall der Korrelation. Die Zeit zwischen den Geschäften sollte zufällig sein, aber nicht kleiner als das Korrelationsintervall. Der Long-Short wird nach dem Zufallsprinzip bestimmt.
2 Wenn Sie einen Handel eröffnen, setzen Sie einen Stop auf dem gewählten Niveau. Im einfachsten Fall sollten Sie sofort einen Trailing-Stop einbauen. Der Trailing-Stop sollte auf den Höchststand des Instruments gesetzt werden. Mit anderen Worten: Bei jeder Aufwärtsbewegung beginnt der Anschlag sofort zu wandern. Da die Haltestelle unterhalb des Lärmpegels liegt, sind zufällige Ausfälle unwahrscheinlich.
Wenn Sie das Trailing erschweren, werden Sie meine Ergebnisse erhalten, aber ein gewisser Gewinn wird trotzdem erzielt werden. Eigentlich, ich wiederhole es, wurde die Strategie genau und nur für die Ausarbeitung der Unterstützung der Transaktion gemacht.
Beachten Sie, dass der Deal bei jedem Durchlauf anders ausfällt, da Zeitpunkt und Richtung zufällig gewählt werden.
Der Algorithmus weist einige Besonderheiten auf (um einen Slang aus den 90er Jahren zu verwenden, als die Leute vergessen haben, ihre Muttersprache zu benutzen, "Know-how") ... Der Saldo kann im Prinzip kurzzeitig und in großen Grenzen "schwanken", aber Sie haben Recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass das Kapital nicht abnimmt. Der Algorithmus hat eine weitere Besonderheit: Bei großem Handelsvolumen kann er einen guten zusätzlichen Bonus von einigen Prozenten auf Konten mit Rabatten geben. Bei einer großen Anzahl von Trades zeigt der Algorithmus Stabilität - in jedem Zeitintervall übersteigt der Gewinn (wenn auch nur unwesentlich) den Verlust:
Der Algorithmus ist sehr frisch, er hat noch keine Zeit gehabt, im wirklichen Leben zu arbeiten (die Option "echte Ticks" hat vor kurzem begonnen, zu implementieren, und es ist genau auf die realen Ticks geschärft). Ich werde noch ein wenig daran feilen, ein paar Kleinigkeiten hinzufügen und es dann in echt starten. Zur gleichen Zeit, vielleicht, wird es auf den Markt bringen. Aber dann werde ich mich nicht für die Klasse der INVESTOREN interessieren (logisch, bei der Bedeutung des Wortes Investor?). Diejenigen, die für das fertige Produkt bezahlen, sind KÄUFER - spüren Sie den Unterschied...
Mit Investoren meine ich nicht diejenigen, die für die Entwicklung bezahlen, sondern diejenigen, die Kapital auf das von dem Roboter verwaltete Konto einzahlen. Sie als Entwickler bleiben der Manager der Strategie und sind an den Gewinnen aus der Verwaltung beteiligt.
Können Sie, ohne das Wesentliche zu verraten, den Algorithmus etwas ausführlicher beschreiben? Ich bin nicht an Mittelwertbildung, Martingale oder einer anderen Art von Übersättigung interessiert. Ich bin gut im Sitzen ohne den Roboter.
nicht wirklich. Wenn Sie eine Wahrscheinlichkeit von 50 % annehmen, was nicht der Fall ist, dann verlieren Sie 50 % - Spread und verdienen 50 % - Spread. Sie haben also 0 Gewinn, 2 Spreads.
Das ist kein Geheimnis).
Als erstes muss man die statistischen Eigenschaften des Instruments kennen. Andernfalls könnten Sie regelmäßig auf Stopps stoßen, und auf dieser Grundlage wird er gewählt, damit zufällige Kursschwankungen Sie nicht aus dem Geschäft werfen. Das hängt vom jeweiligen Instrument ab. Es kann sein, dass es im Tester ausgewählt wird, aber es kann nicht profitabel sein.
1. Schauen Sie sich die Korrelationsfunktion des Geräts an und bestimmen Sie das Intervall der Korrelation. Die Zeit zwischen den Geschäften sollte zufällig sein, aber nicht kleiner als das Korrelationsintervall. Der Long-Short wird nach dem Zufallsprinzip bestimmt.
2 Wenn Sie einen Handel eröffnen, setzen Sie einen Stop auf dem gewählten Niveau. Im einfachsten Fall sollten Sie sofort einen Trailing-Stop einbauen. Der Trailing-Stop sollte auf den Höchststand des Instruments gesetzt werden. Mit anderen Worten: Bei jeder Aufwärtsbewegung beginnt der Anschlag sofort zu wandern. Da die Haltestelle unterhalb des Lärmpegels liegt, sind zufällige Ausfälle unwahrscheinlich.
Wenn Sie das Trailing erschweren, werden Sie meine Ergebnisse erhalten, aber ein gewisser Gewinn wird trotzdem erzielt werden. Ich wiederhole es noch einmal: Die Strategie wurde genau und ausschließlich für die Arbeit aus der Handelsunterstützung heraus entwickelt.
Meinten Sie Autokorrelation?
...Können Sie, ohne das Wesentliche zu verraten, den Algorithmus etwas ausführlicher beschreiben...
....Ich sollte Ihnen gleich sagen, dass ich kein Interesse an Mittelwertbildung, Martingale und anderen Arten von Overshooting habe.....
Aber es ist viel einfacher, das zu beschreiben, was nicht in meinem Algorithmus ist, das kann ich Ihnen ohne Angst sagen - all diese Dinge sind dort nicht aufgeführt. Sie müssen eine Vorstellung davon haben, wie Charts von Expert Advisors mit Oversleeping und Averaging aussehen - die von mir vorgestellte Testgrafik enthält solche Teile nicht. (Obwohl ich, hypothetisch gesehen, als Nicht-Standardsituation die Möglichkeit einräume, dass es zu kurzfristigen Überschreitungen kommen kann, die aber nicht systematischer Natur sein dürfen. Ich kann sogar noch mehr sagen - hypothetisch lasse ich einige unerwartete Faktoren im Marktverhalten zu, die sich erheblich auf die Ergebnisse des Algorithmus auswirken können). Was das Martingal anbelangt, so habe ich bereits geschrieben, dass der Test im Modus ohne Reinvestitionen und mit einem konstanten Los durchgeführt wurde, so dass Sie, falls gewünscht, sein Fehlen (Martingal) anhand des Berichts des Testers leicht überprüfen können.
Sie wollen mehr wissen, als ich Ihnen sagen kann. Das erzählte Geheimnis ist kein Geheimnis mehr und verliert seinen kommerziellen Wert. Kurz und bündig und ohne unnötigen "Nebel" ist die Essenz des Algorithmus die "richtige" Eröffnung von Positionen.
Ich kann Ihnen sagen, was mein Algorithmus nicht enthält - all die oben genannten Dinge sind dort nicht vorhanden. Sie müssen eine Vorstellung davon haben, wie Charts von Expert Advisors mit Überschwingen und Mittelwertbildung aussehen - in meinem Testchart gibt es keine solchen Teile. (Obwohl ich, hypothetisch gesehen, als Nicht-Standardsituation die Möglichkeit einräume, dass es zu kurzfristigen Überschreitungen kommen kann, die aber nicht systematischer Natur sein dürfen. Ich kann sogar noch mehr sagen - hypothetisch lasse ich einige unerwartete Faktoren im Marktverhalten zu, die sich erheblich auf die Ergebnisse des Algorithmus auswirken können). Was das Martingal betrifft, so habe ich bereits geschrieben, dass die Tests im Modus ohne Reinvestition mit einem konstanten Los durchgeführt wurden, so dass Sie das Fehlen eines Martingals leicht anhand des Berichts des Testers überprüfen können.
Dennoch. Ich brauche ein allgemeines Verständnis dafür, wie der Algorithmus Geld verdient. Ich brauche Ihr Know-how nicht. Aber die Grundprinzipien der Funktionsweise sind ein Muss, ich werde die Investoren nicht für eine Blackbox begeistern. Und noch eine Sache... Ich möchte immer noch verstehen, warum die Bilanz schwankt, das Kapital aber nicht. Das kommt mir sehr merkwürdig vor. Das heißt, der Marktwert der Vermögenswerte bleibt konstant, aber das finanzielle Ergebnis der abgeschlossenen Transaktionen kann stark schwanken. Für mich ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass der Algorithmus die Equity-Linie künstlich nivelliert und gewinnbringende oder verlustbringende Positionen schließt. Mir ist nicht klar, warum er das tut, und wenn mir das nicht klar ist, bedeutet das, dass ich diesen Algorithmus nicht verwenden kann.
Ich denke, es wäre besser, die Kommunikation auf ein persönliches Konto zu verlagern.