Ein Hightech-Betrug für KMU. Gewerbetreibender = Opfer?

 

Was ist da los, liebe Händler?

Vor einigen Jahren beobachtete ich fasziniert den Preis von Mais-Futures an der CME-Börse, und mir fielen viele seltsame Dinge auf, für die ich keine Erklärung finden konnte.

Ich mache seit einigen Monaten Beobachtungen auf der TWS-Plattform von IB.

Ich studierte die Geschichte und die aktuelle Dynamik der Handelssitzungen und versuchte, einige Regelmäßigkeiten in den Charts zu erkennen. Es ist mir gelungen, einige Regelmäßigkeiten zu erwischen und sogar etwas Gewinn zu machen.

Das Wichtigste, was ich verstanden habe, ist jedoch, dass der Markt von einem Programm gesteuert wird, das plötzlich und regelmäßig eingreift und die "Sahne" nimmt, indem es eine unglaublich scharfe und unvernünftige Bewegung erzeugt, die jede Preisbildung bricht.

Es gab Bewegungen, die alle Konzepte der technischen Analyse durchbrachen und neue Spielregeln aufstellten, von denen die wichtigste lautet: "Jeden Moment kann eine superschnelle Mega-Kursbewegung auftreten, die alle Stopps zuerst oben und dann unten (oder umgekehrt) in einem Sekundenbruchteil aushebelt".

Es ist unmöglich, diese Bewegung vorherzusagen, aber dank meines sorgfältigen Studiums der Geschichte der Handelssitzungen und ihrer Muster wurde klar, dass die Bewegung meistens in der ersten und letzten Minute der Sitzung stattfindet. Auch jeden Monat - anderthalb Monate - gab es genau um 12:00 Uhr (amerikanische Sitzung) eine super-duper Mega-Bewegung, die um Hunderte von Pips nach oben oder unten ging. Um Punkt 12:00 Uhr (Sie können es überprüfen, wenn Sie es nicht glauben). Gleichzeitig könnte die Sitzung selbst ruhig und wenig volatil sein. Interessanterweise waren diese Bewegungen auch bei anderen Rohstoff-Futures zu beobachten - beispielsweise bei Sojabohnen und Weizen. Ich unterstreiche - es war zu dieser Zeit.

Die Superbewegung um 12.00 Uhr unterschied sich von anderen kleineren Superbewegungen nicht nur im Umfang, sondern auch in der internen Tickstruktur, die in der TWS-Tickhistorie aufgezeichnet wird. Die kleineren Züge waren mehrtickig und chaotisch, während der Superzug niedrigtickig und geordnet war. Sein Balken ging einfach nach oben oder unten, ohne unnötige Schwingungen zu verursachen.

Außerdem...

Wenn man sich das Glas während der Sitzung anschaut, sieht man eine Menge Begrenzer. Man könnte meinen, dass Tausende von Händlern auf dem Markt sitzen und auf etwas warten. Der Preis kann sich sehr langsam bewegen. Dann wird klar, dass man bei einer solchen Menge an Limits wirklich Tausende von Händlern braucht, um den Preis wenigstens um einen Pip zu bewegen. Aber sie fehlen. Warum nicht? - Sie können es in der Tabelle sehen. Die Preise werden durch Geschäfte mit einem Volumen von Hunderten von Kontrakten bewegt. Bei anderen Geschäften geht es um Dutzende von Verträgen und mehr, aber sie bewegen den Preis nicht. Wer handelt auf einem Markt mit geringer Volatilität und Hunderten von Kontrakten pro Minute? Warum wird der Korridor fortgesetzt? Warum gibt es Hunderte von Limit-Orders auf dem Markt, wenn es offensichtlich ist, dass die Sitzung sehr schwach ist? Wer stellt sie dort auf und warum?

Meine Schlussfolgerung ist einfach - wenn es nur wenige Händler auf dem Markt gibt, aber es gibt jemanden, der Hunderte von Limitern in die Tasse legt, dann schließt er für sie einfach jede Gelegenheit, den Preis mindestens einen Punkt zu bewegen. Wenn er gleichzeitig Geschäfte mit Hunderten von Verträgen (zumindest mit sich selbst) abschließt, wird er den Preis gegen diejenigen bewegen, die ihre Positionen eröffnet haben und nur auf die Bewegung in ihre Richtung warten.

Offensichtlich gibt es dieses System, die Frage ist nur, wem es gehört.

 
Реter Konow:

Was ist da los, liebe Händler?

Vor einigen Jahren beobachtete ich fasziniert den Preis von Mais-Futures an der CME-Börse, und mir fielen viele seltsame Dinge auf, für die ich keine Erklärung finden konnte.

Ich mache seit einigen Monaten Beobachtungen auf der TWS-Plattform von IB.

Ich studierte die Geschichte und die aktuelle Dynamik der Handelssitzungen und versuchte, einige Regelmäßigkeiten in den Charts zu erkennen. Es ist mir gelungen, einige Regelmäßigkeiten zu erwischen und sogar etwas Gewinn zu machen.

Das Wichtigste, was ich verstanden habe, ist jedoch, dass der Markt von einem Programm gesteuert wird, das plötzlich und regelmäßig eingreift und die "Sahne" nimmt, indem es eine unglaublich scharfe und unvernünftige Bewegung erzeugt, die jede Preisbildung bricht.

Es hat Bewegungen gegeben, die alle Konzepte der technischen Analyse durchbrochen und neue Spielregeln aufgestellt haben, von denen die wichtigste lautet: "Jeden Moment kann es eine superschnelle Mega-Kursbewegung geben, die alle Stopps erst oben und dann unten (oder umgekehrt) durchstreichen wird, und zwar in einem Sekundenbruchteil".

Es ist unmöglich, diese Bewegung vorherzusagen, aber dank meines sorgfältigen Studiums der Geschichte der Handelssitzungen und ihrer Muster wurde klar, dass die Bewegung meistens in der ersten und letzten Minute der Sitzung stattfindet. Auch jeden Monat - anderthalb Monate - gab es genau um 12:00 Uhr (amerikanische Sitzung) eine super-duper Mega-Bewegung, die um Hunderte von Pips nach oben oder unten ging. Punkt 12:00 Uhr (Sie können es überprüfen, wenn Sie sich nicht sicher sind). Gleichzeitig könnte die Sitzung selbst ruhig und wenig volatil sein. Interessanterweise gab es diese Bewegungen auch bei anderen Rohstoff-Futures - zum Beispiel bei Sojabohnen und Weizen. Ich unterstreiche - es war zu dieser Zeit.

Die Superbewegung um 12.00 Uhr unterschied sich von anderen kleineren Superbewegungen nicht nur im Umfang, sondern auch in der internen Tickstruktur, die in der TWS-Tickhistorie aufgezeichnet wird. Die kleineren Züge waren mehrtickig und chaotisch, während der Superzug niedrigtickig und geordnet war. Sein Balken ging einfach nach oben oder unten, ohne unnötige Schwingungen zu verursachen.

Außerdem...

Wenn man sich das Glas während der Sitzung anschaut, sieht man eine Menge Begrenzer. Man könnte meinen, dass Tausende von Händlern auf dem Markt sitzen und auf etwas warten. Der Preis kann sich sehr langsam bewegen. Dann wird klar, dass man bei einer solchen Menge an Limits wirklich Tausende von Händlern braucht, um den Preis wenigstens um einen Pip zu bewegen. Aber sie fehlen. Warum nicht? - Sie können es in der Tabelle sehen. Die Preise werden durch Geschäfte mit einem Volumen von Hunderten von Kontrakten bewegt. Bei anderen Geschäften geht es um Dutzende von Verträgen und mehr, aber sie bewegen den Preis nicht. Wer handelt auf einem Markt mit geringer Volatilität und Hunderten von Kontrakten pro Minute? Warum wird der Korridor fortgesetzt? Warum gibt es Hunderte von Limit-Orders auf dem Markt, wenn es offensichtlich ist, dass die Sitzung sehr schwach ist? Wer stellt sie dort auf und warum?

Meine Schlussfolgerung ist einfach - wenn es nur wenige Händler auf dem Markt gibt, aber es gibt jemanden, der Hunderte von Limitern in die Tasse legt, dann schließt er für sie einfach jede Gelegenheit, den Preis mindestens einen Punkt zu bewegen. Wenn er gleichzeitig Geschäfte mit Hunderten von Verträgen (zumindest mit sich selbst) abschließt, wird er den Preis gegen diejenigen bewegen, die ihre Positionen eröffnet haben und nur auf die Bewegung in ihre Richtung warten.

Offensichtlich gibt es dieses System, die Frage ist nur, wem es gehört.

Sind die Termingeschäfte Lieferung oder Abwicklung?
 
СанСаныч Фоменко:
Werden Termingeschäfte geliefert oder abgewickelt?
Abrechnung von Termingeschäften. Sie können auch Positionen zum Kauf oder Verkauf von Anleihen eröffnen. Der Gewerbetreibende erhält nämlich keinen Vertrag über die künftige Lieferung der Waren, und er kann nichts zu einem festen Preis kaufen. Warum es immer noch Futures-Handel genannt wird, weiß ich nicht.
 
Реter Konow:
Berechnet. Sie können auch Positionen eröffnen, indem Sie Anleihen kaufen oder verkaufen. Der Händler erhält nämlich keinen Vertrag über die künftige Lieferung der Ware und kann nichts zu einem festen Preis kaufen. Ich weiß nicht, warum es immer noch Futures-Handel genannt wird.
Nach Ihren Worten "erledigt" habe ich keine Fragen. Abrechnungstermingeschäfte sind um Größenordnungen größer als das Volumen von Rohstoffen. Der Rohstoffmarkt ist ganz speziell geregelt und hat nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. IMHO
 
СанСаныч Фоменко:
Nach Ihren Worten "erledigt" habe ich keine Fragen. Abrechnungstermingeschäfte sind um Größenordnungen höher als das Volumen von Rohstoffen. Der Rohstoffmarkt ist ganz speziell geregelt und hat nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. IMHO
Das Problem ist, dass die Händler ihr Geld nicht an andere Händler verlieren, sondern an ein unbekanntes Programm, das einem CME-Unternehmen gehört, das gegen sie handelt. Sie haben keine Chance.
 
СанСаныч Фоменко:
Nach Ihren Worten "settlement futures" habe ich keine Fragen mehr. Abrechnungstermingeschäfte sind um Größenordnungen höher als das Volumen von Rohstoffen. Der Rohstoffmarkt ist ganz speziell geregelt und hat nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. IMHO
Seltsam. Rohstoffe waren schon immer lieferbar
 
Реter Konow:
Sie mögen sich sehr gut mit Futures auskennen, aber das Problem sind nicht sie, sondern die Tatsache, dass Händler ihr Geld verlieren, und zwar nicht an andere Händler, sondern an ein unbekanntes Programm, das der CME Corporation gehört und gegen sie handelt. Sie haben nicht die geringste Chance.
Eine große Chance, Arbitrage zu fangen, berühren Sie das Programm
 
Yuriy Asaulenko:
Seltsam. Rohstoffe waren schon immer lieferbar
Ich habe ein altes Buch (von '95) über den Aktienhandel von der Russischen Akademie der Wissenschaften. Dort heißt es, dass es ein System des Börsenhandels gibt (ich habe vergessen, wie es heißt), bei dem der Händler einen Vertrag mit der Börse selbst und nicht mit einem anderen Händler abschließt. Wenn die Börse selbst ein Unternehmen ist (wie die CME), dann kann sie natürlich mit sich selbst gegen die Händler handeln und hat trotzdem alle Daten über Positionen und Stopps.
 
Реter Konow:
...Das Problem sind nicht sie, sondern die Tatsache, dass die Händler ihr Geld nicht an andere Händler verlieren, sondern an ein unbekanntes Programm, das der CME Corporation gehört und gegen sie handelt. Sie haben nicht die geringste Chance.

Erstens ist es nicht die CME, sondern die Market Maker, und zweitens sind es nicht irgendwelche, sondern normale Quoten. mehr als im Forex-Bereich zumindest.

Außerdem wird ein Großteil der Liquidität auf dem Markt von denselben Market-Makern bereitgestellt.

 
Комбинатор:

Erstens ist es nicht die CME, sondern die Market Maker, und zweitens sind es nicht irgendwelche, sondern normale Quoten. mehr als im Forex-Bereich zumindest.

Die Market Maker sorgen auch für einen erheblichen Teil der Liquidität auf dem Markt, zumal dieselben Market Maker einen erheblichen Teil der Liquidität auf dem Markt bereitstellen.

Die Tatsache, dass sich die Liquidität auf dem Markt stapelt, wirkt sich nachteilig auf die Händler aus, da sie den Preis dadurch nicht einmal einen Punkt bewegen können. Um das zu sehen, müssen Sie sich den Film nur ansehen. Sie sind also einfach dem großen Geld derjenigen ausgeliefert, die den Preis bestimmen. Wie stehen die Chancen dafür?
 

So sehe ich den geheimen Plan:

Die CME hat einen Roboter entwickelt, der auf allen ihren Plattformen gleichzeitig funktioniert. Der Roboter platziert riesige Mengen von Limitern auf dem Wettmarkt und verhindert so, dass reguläre Händler den Kurs beeinflussen können. Die Händler eröffnen ihre Positionen und setzen Stopps. Der Roboter sieht sie. Wenn er genügend Positionen für eine der beiden Seiten eröffnet, macht er selbst Geschäfte für Hunderte von Kontrakten und bewegt den Preis gegen die Positionen der Händler, so dass diese ihre Taschen leeren. Gleichzeitig entstehen dadurch viele fiktive Geschäfte mit geringem Volumen, so dass die Programme der algorithmischen Händler das tatsächliche Volumen und das offene Interesse am Markt nicht berechnen können.

(Ich habe versucht, es selbst zu berechnen, habe aber festgestellt, dass es unmöglich ist).

Grund der Beschwerde: