Forschung in Matrix-Paketen

 
Es ist möglich, Historie und Echtzeit-Feed (+ Handel) direkt aus R abzurufen. Historie: OHLC (bis zu Sekunden) + Ticks + Level2.

Handbuch. Ich denke, dass es zumindest als aktualisierte Online-DB für benutzerdefinierte Feeds in MT5 relevant sein kann.

Aber ich möchte nicht nur MQL beherrschen, sondern auch mathematische Pakete. Schauen Sie sich zum Beispiel an, wie schnell und einfach Sie den durchschnittlichen Spread der letzten sieben Tage berechnen können:
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-7, Sys.Date())
mean(ticks$ask - ticks$bid)

Ergebnis:

2.987979 e-05
Nur zwei Zeilen! Sie müssen sich keine Gedanken über das Herunterladen neuer Tick-Historien, Schleifenbildung usw. machen. Alles wird von selbst gemacht!

Leider kann ich praktisch nichts in R. Ich möchte Beispiele für Visualisierungen zum gleichen Preis. Um die Streuung und andere einfache "on the fly"-Aktionen zu sehen, die in R eine/zwei Zeilen dauern.

Und ich spreche noch nicht einmal von Testvarianten (mit der Möglichkeit, ein Optimierungsmodell (nicht nur GA) zu wählen) in R.

Das Gleiche gilt für Matlab mit Mathematik. Falls jemand freundlich gesinnt ist, bitte ich um einfache und anschauliche Beispiele.
 
zaskok3:
Es ist möglich, Historie und Echtzeit-Feed (+ Handel) direkt aus R abzurufen. Historie: OHLC (bis zu Sekunden) + Ticks + Level2.

Handbuch. Ich denke, dass es zumindest als aktualisierte Online-DB für benutzerdefinierte Feeds in MT5 relevant sein kann.

Aber ich möchte nicht nur MQL beherrschen, sondern auch mathematische Pakete. Schauen Sie sich zum Beispiel an, wie schnell und einfach Sie den durchschnittlichen Spread der letzten sieben Tage berechnen können:

Ergebnis:

Nur zwei Zeilen! Sie müssen sich keine Gedanken über das Herunterladen neuer Tick-Historien, Schleifenbildung usw. machen. Alles wird von selbst gemacht!

Leider kann ich praktisch nichts in R. Ich möchte Beispiele für Visualisierungen zum gleichen Preis. Um die Streuung und andere einfache "on the fly"-Aktionen zu sehen, die in R eine/zwei Zeilen dauern.

Und ich spreche noch nicht einmal von Testvarianten (mit der Möglichkeit, ein Optimierungsmodell (nicht nur GA) zu wählen) in R.

Das Gleiche gilt für Matlab mit Mathematik. Falls jemand freundlich gesinnt ist, bitte ich um einfache und anschauliche Beispiele.

Ich habe lange mit Matlab gearbeitet, vor einer Woche habe ich R installiert und lerne es langsam. Ich weiß nicht, wie es mit R aussieht, aber Matlab hat eine praktische Funktion: Wenn Sie ein Programm als Funktion schreiben, können Sie es einfach in eine DLL packen, die Sie dann auf die übliche Weise von MQL aus aufrufen können.

Für MQL4 benötigen Sie eine 32-Bit-Version von Matlab. Übrigens, die letzte Version 2015b schrieb, dass es keine Unterstützung mehr für 32-Bit-Systeme geben wird, dies ist die letzte Version, die es unterstützt.

 

Übrigens ist auch Microsoft an R interessiert, mit der offiziellen Ankündigung von Microsoft R Open im Januar 2016

https://habrahabr.ru/post/275113/

Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
  • habrahabr.ru
За девять месяцев, с тех пор как Microsoft приобрела Revolution Analytics, компанией было выпущено много обновлений для Revolution R Open и Revolution R Enterprise, не говоря уже об интеграции R с SQL Server, PowerBI, Azure и Cortana Analytics. Американская компания Revolution Analytics является производителем программного обеспечения для...
 
Jemand sucht nach dem Zeckenverlauf, sammelt ihn an verschiedenen Stellen, quält CopyTicks usw. Und jemand schreibt nur zwei Zeilen.


Schreiben in eine Tick-History-Datei für den gestrigen Tag (in ähnlicher Weise für jedes Intervall):

ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F)
Das Ergebnis finden Sie in der beigefügten Datei.
Dateien:
ticks.zip  713 kb
 

Der Zeitrahmen S1 bietet die Balken der letzten 300 Sekunden an:

now <-as.POSIXct(Sys.time())  
prevNow <-as.POSIXct(now-(300))  
bars <-ttFeed.BarHistory("EUR/USD", "Bid", "S1", prevNow, now)
write.table(bars, file='bars.csv', row.names=F)
Das Ergebnis finden Sie in der beigefügten Datei.
Dateien:
bars.zip  4 kb
 
zaskok3:
Jemand sucht nach dem Zeckenverlauf, sammelt ihn an verschiedenen Stellen, quält CopyTicks usw. Und jemand schreibt nur zwei Zeilen.


Schreiben in eine Tick-History-Datei für den gestrigen Tag (in ähnlicher Weise für jedes Intervall):

Das Ergebnis finden Sie in der beigefügten Datei.
Und woher kommt diese Geschichte?
 
Alexey Volchanskiy:
Woher kommt die Geschichte?
Von einem ECN/STP mit der Möglichkeit, vor allem über MT4 zu handeln.
 
zaskok3:
Es ist möglich, Historie und Echtzeit-Feed (+ Handel) direkt aus R abzurufen. Historie: OHLC (bis zu Sekunden) + Ticks + Level2.

Handbuch. Ich denke, dass es zumindest als aktualisierte Online-DB für benutzerdefinierte Feeds in MT5 nützlich ist.

Aber ich möchte nicht nur MQL beherrschen, sondern auch mathematische Pakete. Schauen Sie sich zum Beispiel an, wie schnell und einfach Sie den durchschnittlichen Spread der letzten sieben Tage berechnen können:

Ergebnis:

Nur zwei Zeilen! Sie müssen sich keine Gedanken über das Herunterladen neuer Tick-Historien, Schleifenbildung usw. machen. Alles wird von selbst gemacht!

Leider kann ich praktisch nichts in R. Ich hätte gerne Beispiele für Visualisierungen zum gleichen Preis. Um die Streuung und andere einfache "on the fly"-Aktionen zu sehen, die in R eine/zwei Zeilen dauern.

Und ich spreche noch nicht einmal von Testvarianten (mit der Möglichkeit, ein Optimierungsmodell (nicht nur GA) zu wählen) in R.

Das Gleiche gilt für Matlab mit Mathematik. Falls jemand freundlich gesinnt ist, bitte ich um einfache und anschauliche Beispiele.
Morgen werde ich ein paar nützliche Codes zu diesem Thema veröffentlichen.
 
Alexey Burnakov:
Morgen werde ich ein paar nützliche Codes zu diesem Thema veröffentlichen.

Übrigens, falls es Leute gibt, die sich mit R auskennen, eine Frage an die Anfänger. Ich sehe, dass es mehrere R-Distributionen, R-Server, einige "A Web Application Framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , Monster-Pakete von Microsoft... Was soll ich wählen?

Ein Webanwendungsrahmen für R
.
 
Alexey Volchanskiy:

Übrigens, falls es Leute gibt, die sich mit R auskennen, eine Frage an die Anfänger. Ich sehe, dass es mehrere R-Distributionen, R-Server, einige "A Web Application Framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , Monster-Pakete von Microsoft... Was soll ich wählen?

Ein Webanwendungsrahmen für R
.

Hallo. Erste Installation R: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

Optional können Sie R Studio installieren: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

Die Arbeit mit Studio ist viel bequemer.

 
Alexey Burnakov:
Ich werde morgen ein paar nützliche Codes zu diesem Thema veröffentlichen.

Grundlegende Diagramme:

#  time series

plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l')

#  histogram

hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`)

#scatterplot

 plot(x$V1, x$V2)

#two  or more semitransparent histograms of distribution

a=rnorm(1000, 3, 1)
b=rnorm(1000, 6, 1)
hist(a, xlim=c(0,10), col="red")
hist(b, add=T, col=rgb(0, 1, 0, 0.5) )
# histogram with density

library(ggplot2)
ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) +
        geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) +
        geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)

#  boxplots

library(ggplot2)

ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ 
        geom_boxplot()

ggplot Beispiele: http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html

Grund der Beschwerde: