Forschung in Matrix-Paketen - Seite 11

[Vladimir Perervenko]

zaskok3:
Es ist möglich, Historie und Echtzeit-Feed (+ Handel) direkt aus R abzurufen. Historie: OHLC (bis zu Sekunden) + Ticks + Level2.

Handbuch. Ich denke, dass es zumindest als aktualisierte Online-DB für benutzerdefinierte Feeds in MT5 relevant sein kann.

Aber ich möchte nicht nur MQL beherrschen, sondern auch mathematische Pakete. Schauen Sie sich zum Beispiel an, wie schnell und einfach Sie den durchschnittlichen Spread der letzten sieben Tage berechnen können:

Ergebnis:

Nur zwei Zeilen! Sie müssen sich keine Gedanken über das Herunterladen von neuen Tick-Historien, Schleifenbildung usw. machen. Alles wird von selbst gemacht!

Leider kann ich praktisch nichts in R. Ich hätte gerne Beispiele für Visualisierungen zum gleichen Preis. Um die Streuung und andere einfache "on the fly"-Aktionen zu sehen, die in R eine/zwei Zeilen dauern.

Und ich spreche noch nicht einmal von Testvarianten (mit der Möglichkeit, ein Optimierungsmodell (nicht nur GA) zu wählen) in R.

Das Gleiche gilt für Matlab mit Mathematik. Falls jemand freundlich gesinnt ist, bitte ich um einfache und anschauliche Beispiele.

Ich sehe eine zuverlässigere Option: die trueFX Website R-Paket "TFX "

Viel Glück!

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir Perervenko:

Ich sehe eine zuverlässigere Option: das trueFX Website-Paket R "TFX ".

Viel Glück!

Werden die Daten dort nur für den letzten Monat veröffentlicht, oder ist das mit dem R TFX-Paket anders?

[Vladimir Perervenko]

Alexey Volchanskiy:
Werden die Daten dort nur für den letzten Monat veröffentlicht, oder ist das mit dem R TFX-Paket anders?

Nein, das ist es nicht. Sie haben Zugang zu Echtzeitdaten.

Auf derTrueFX(tm)-Website heißt es: "TrueFX ist der erste Service, der Ihnen echte, handelbare Preise von

echte Marktteilnehmer von allen großen Market Makern, ganz ohne Zwischenhändler. Als

Technologieunternehmens können wir Ihnen historische Tick-by-Tick-Marktdaten anbieten, und zwar ohne Kosten für Sie.

Bei diesen Daten handelt es sich um Top-of-the-Book-, Tick-by-Tick-Marktdaten, mit fraktionierten Pip-Spreads in Millisekunden

Detail. Alle Zeitstempel basieren auf GMT.

Das einzige Problem ist, dass Sie die Abfragen gelegentlich selbst organisieren müssen. Streamline wird nicht unterstützt. Aber das ist kein Problem.

Ich habe es lange Zeit benutzt. Manchmal ist es nützlich, saubere Daten zu erhalten.

Als ich von mehr Zuverlässigkeit sprach, meinte ich eine seriöse Website und nicht eine weltweit unbekannte Quelle mit unklarer Herkunft.

Viel Glück!

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir Perervenko:

Nein, das ist es nicht. Sie haben Zugang zu Echtzeitdaten.

Auf derTrueFX(tm)-Website heißt es: "TrueFX ist der erste Service, der Ihnen echte, handelbare Preise von

echte Marktteilnehmer von allen großen Market Makern, ganz ohne Zwischenhändler. Als

Technologieunternehmens können wir Ihnen historische Tick-by-Tick-Marktdaten anbieten, und zwar ohne Kosten für Sie.

Bei diesen Daten handelt es sich um Top-of-the-Book-, Tick-by-Tick-Marktdaten, mit fraktionierten Pip-Spreads in Millisekunden

Detail. Alle Zeitstempel basieren auf GMT.

Das einzige Problem ist, dass Sie die Abfragen gelegentlich selbst organisieren müssen. Streamline wird nicht unterstützt. Aber das ist kein Problem.

Ich habe es lange Zeit benutzt. Manchmal ist es nützlich, saubere Daten zu erhalten.

Als ich von mehr Zuverlässigkeit sprach, meinte ich eine seriöse Website und nicht eine weltweit unbekannte Quelle mit unklarer Herkunft.

Viel Glück!

Interessant, ich habe nur monatliche Tick-Zip-Archive von dort heruntergeladen. Ich muss es mit Rile Time versuchen.

[ivanivan_11]

Ich kann nichts aus einem Demo/Paper-Konto bei IBrokers herausholen? Ich habe im Netz gesehen, dass sie keine historischen Daten für Demo-Konten über api übertragen. oder ist es etwas, was ich falsch mache?