Können Sie einen guten Berater empfehlen? - Seite 2
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Wie kann ich die "Freebies" nach Beliebtheit sortieren?
Wie sortiert man "frei" nach Beliebtheit?
Es gibt so viele EAs auf dem Markt, sogar einige zum Testen...
Ich würde gerne wissen, welche die beliebtesten sind. Wir werden sie testen.
EUR/USD
Wer verwendet welche Expert Advisors?
Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand: Jeder verwendet den Expert Advisor, den er am besten versteht.
Mit anderen Worten: Es geht nicht darum, ob ein EA gut oder schlecht ist, sondern darum, woher die Hände und der Kopf des Nutzers kommen.
Ich zum Beispiel kann nicht tanzen, was bedeutet, dass mein Hodensack mich systematisch daran hindert, es zu tun. Das heißt aber nicht, dass die Choreografie schlecht ist, sondern dass ich ein schlechter Tänzer bin.
Beim Algotrading ist es dasselbe. Es gibt keine schlechten Berater, aber es gibt beschissene Tänzer.
Anfänger, d.h. diejenigen, die keine Kompetenz nicht nur im automatisierten, sondern auch im manuellen Handel haben, bevorzugen den Einsatz von Expert Advisors bei martin. Der Grund dafür ist einfach: Das Guthaben scheint systematisch und automatisch zu wachsen, während die Wahrscheinlichkeit von Verlusten vernachlässigbar scheint. Und so geht es weiter, bis klar wird, dass eine vernachlässigbare Wahrscheinlichkeit eine vernachlässigbar große Einlage auslöschen kann und es offensichtlich töricht ist, diese kleine Wahrscheinlichkeit zu vernachlässigen. Und dieser Prozess kann durch die Anwesenheit von Martin im Algorithmus nicht kontrolliert werden, denn Martin bietet kein Risikomanagement und lässt die Angelegenheit abdriften.
Wenn man also auf einen Rechen tritt, nimmt die Kompetenz allmählich zu, und man versteht, dass das Risiko auch beherrschbar ist, aber man muss wissen, wie man es macht. An diesem Punkt beginnt die Suche nach Informationen zum Risikomanagement. Und das Arsenal der Algotrader wird sich um verlässliche, aber dennoch verlässlichere und - was noch wichtiger ist - kontrollierbare (d.h. steuerbare) Angebote erweitern. Jetzt ist Algotrading keine Spielsucht mehr, sondern etwas Sinnvolleres.
Natürlich glauben fortgeschrittene Händler aufgrund ihrer geringen Kompetenz immer noch, dass "je einfacher der Expert Advisor ist, desto besser ist er". Dies ist jedoch nicht der Fall. Je einfacher der Algorithmus des Expert Advisors ist, desto verständlicher ist er für einen halbwegs gebildeten Menschen, und zwar nicht, weil er besser ist. Einfache Expert Advisors werden in der Regel in zwei grundlegende Kategorien eingeteilt: Trendfolge und Gegentrend. Das führt zur Sucht, denn wenn wir einen trendfolgenden Expert Advisor einstellen und die Trends sich durchsetzen, werden wir profitieren. Aber im Falle des Vorherrschens von Seitwärtstrends sind Verluste unvermeidlich.
Aber nachdem der Algotrader aus seinen eigenen Fehlern gelernt hat, kommt er an den Punkt, an dem er unabhängiger von den Markttrends ist. Aber sie sind nicht so einfach wie die, die der Programmierer bisher verwendet hat, und daher ist zusätzliche Kompetenz erforderlich, um sie zu konfigurieren. Erneut wird nach Informationen gesucht, um die Lücken in dieser Kompetenz zu schließen.
Und so weiter und so fort.
Natürlich glaubt der fortgeschrittene Algotrader aufgrund seiner geringen Kompetenz immer noch, dass "je einfacher der Expert Advisor ist, desto besser ist er". Dies ist jedoch nicht der Fall. Je einfacher der Algorithmus des Expert Advisors ist, desto verständlicher ist er für einen halbwegs gebildeten Menschen, und zwar nicht, weil er besser ist.
Hmmm... Und ich dachte, dass einfache Expert Advisors (oder besser gesagt, nicht Expert Advisors, sondern TS) besser sind, weil sie weniger Freiheitsgrade haben und weniger anfällig für ein "Tweaken an die Kurve" sind.
Wenn es scheint, muss man sich taufen lassen © Volkssprichwort
Die Hypothese, dass eine vermeintliche Redundanz von Freiheitsgraden "notwendigerweise" zu einer geringen Verallgemeinerbarkeit führt, wird in der Mustererkennungstheorie von V. Vapnik, A. Chervonenkis aufgestellt.
In der Tat ist eine solche Theorie prinzipiell falsch.
Wenn man "saubere" Daten, z. B. eine Sinuskurve, tabellarisch mit einem kleinen Fehler annähern will, wird die Kurve glatt sein. In diesem Fall gilt: Je besser sich der Algorithmus an die Kurve anpasst, desto besser.
Wenn die Daten in der Stichprobe "schmutzig" sind, werden auch die Ergebnisse "schmutzig" sein. Unsaubere Eingaben sind unsaubere Ausgaben.
Ein weiterer Punkt ist, dass es nicht notwendig ist, reine Tabellenfunktionen in Anwendungsbereichen anzunähern. Meistens ist es notwendig, die Ergebnisse von Experimenten zu approximieren. Aber es gibt dort keine Kurve, sondern eine Reihe von Punkten, die chaotisch verstreut sind und sich an den Stellen drängen, wo die Kurve sein sollte. Nun, niemand verbietet es, diese sehr verstreuten Punkte zu zerlegen, d. h. mit einem geeigneten Algorithmus zu einer Kurve vorzuglätten, bevor sie zu den Eingaben hinzugefügt werden. D.h. den Müll vorreinigen und nicht den Eingängen zuführen. Und dann werden große Freiheitsgrade des Algorithmus eine genauere Annäherung nicht nur verhindern, sondern nur dazu beitragen.
Leonardo da Vinci: "Die Einfachheit ist das Schwierigste auf der Welt; sie ist die letzte Grenze der Erfahrung und die letzte Anstrengung des Genies.
Auch ich war der Meinung, dass ein Ergebnis, das mit einfachen Mitteln erzielt wird, den höchsten Grad an Handwerkskunst darstellt. Schade, dass wir uns beide geirrt haben).Hmm ... Ich dachte, einfache EAs (oder besser gesagt, nicht EAs, sondern TSs) seien besser, weil sie weniger Freiheitsgrade haben und weniger anfällig für ein "Tweaken der Kurve" sind.
Ich würde EAs wählen, die eine Überwachung oder Signale haben. In ein Prüfgerät passt alles. Und was die Einfachheit betrifft: Was würden Sie für Ihre Mobilität bevorzugen, einen einfachen Roller oder ein kompliziertes, aber effizientes Auto? :))