Ist eine Risikostreuung auf dem Devisenmarkt überhaupt möglich? - Seite 14
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Erklären Sie das:
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
Der Handel im Testgerät mit vielen Instrumenten ist auf diesem Testgerät zu angespannt.
(es ist nicht bequem, Stops zu verschieben + Sie können nicht sehen, was Ihr Take-Profit in Geld ist, nicht in Pips, usw.)
Deshalb habe ich mich anfangs entschlossen, nur mit dem ersten Instrument zu handeln, um ein ständiges Scrollen nach oben und unten zu vermeiden und zu sehen, wo und was sich in meiner Position Nummer 21 (zum Beispiel) befindet.
Das heißt, ich habe z. B. einfach ein Geschäft abgeschlossen und bewege mich sofort nach unten (scrollen) auf der Suche nach einer neuen Möglichkeit.
Sobald ich es sehe, nehme ich sofort das erste Instrument, das auftaucht (egal welcher Art).
Das ist alles.
Versuchen Sie, vom Einfachen zum Komplexen überzugehen - versuchen Sie, eine Art System zu verwenden (wenn Sie eines haben, wenn nicht, hat der Handel auch keinen Sinn), um einen stabilen positiven Erfolg (nicht unbedingt spektakulär) in einem gehandelten Instrument zu erzielen. Die Klassiker für die Grundlagen - das Eurodollar-Paar, die besten Bedingungen für den Handel. Versuchen Sie danach, das System mit anderen Paaren zu testen, wobei Sie die unterschiedlichen Handelsbedingungen berücksichtigen sollten. Wenn Ihr System auch bei anderen Paaren positiv ist, sind Sie wahrscheinlich auf dem richtigen Weg.
P.S. Ich handele mit Paternalien - es ist mir also egal, welches Instrument.
Ich habe meine eigenen Muster gehandelt, deshalb macht es für mich keinen Unterschied. 5000 davon hatte ich auf Nysa und alle Händler haben sie auf die gleiche Weise gehandelt.
Sie legen sich nicht auf ein bestimmtes Instrument für den Fonds fest (das ist ein Joker).
Sie handeln in der Regel jeden Tag mit neuen Instrumenten.
(vor der Markteröffnung nehmen sie eine Risikobewertung vor).
Ich verstehe nicht wirklich, warum sie mit dem ersten Instrument handeln müssen?
(Was ist der Sinn?)
(an einem Tag gibt es praktisch keinen Handel...)
+ Sie meinen, für wie lange?
(welcher Zeitraum?)
Nun die versprochene Klarstellung.
Warum also halte ich die RNP-Informationen nicht für leer?
1. Sie können UXO nutzen, um unangenehme Marktereignisse auszusitzen, von denen Sie im Voraus wissen. Ein Beispiel: Sie haben eine offene Kaufposition in EURUSD. Er befindet sich in einer kleinen Minusposition, und es stehen WICHTIGE Nachrichten zum EUR oder USD bevor. Der Markt erlaubt es Ihnen nicht, die Position bei Null zu schließen, aber Sie wollen keinen Verlust hinnehmen. Die Nachrichten sind ein Ratespiel, man kann Glück haben oder einen Schlag auf den Kopf bekommen. Was ist zu tun? Sie eröffnen zwei weitere Positionen: Sie kaufen USDJPY und verkaufen EURJPY und bilden damit ein marktneutrales Portfolio. Die Nachrichten kommen, der Markt wackelt, und Sie entscheiden allmählich, in welche Richtung die Bewegung gehen soll. Sie schließen Positionen, die gegen den Trend gerichtet sind, und eröffnen eine Position in Richtung des Trends, bei der Sie einen Gewinn erzielen.
2. Sie können RNP als Filter verwenden. Wenn ich z. B. Verkäufe in EURUSD eröffne, schränkt der PFR die Richtungen der Positionseröffnung in USDJPY (nur Verkäufe) und EURJPY (nur Käufe) ein. Ich darf keine Positionen für USDJPY und EURJPY eröffnen. Mit dem EURUSD kann ich zwar genügend Gewinn machen, aber wenn ich mich entschließe, Positionen in den beiden anderen Währungen zu eröffnen, sind deren Eröffnungsrichtungen fest vorgegeben. Mit dieser Technik habe ich meine Einlage innerhalb von 18 Tagen um das 19-fache erhöht! Dieses Ergebnis ist in Daniks Thread über eine Million festgehalten.
3. Sie brauchen keine Stopps, wenn Sie das RNP benutzen!
Ich denke, das ist ausreichend.
Siehe oben, ich habe einen Link und ein Zitat zu Ihrer Interpretation von "UXO" angegeben.
In der Währung der Einlage.
1. Eröffnung zweier Konten mit unterschiedlich ausgerichteten synthetischen Anlagen - DIES IST KEIN HANDEL, DIES IST EIN EXPERIMENT, um die Behauptung zu bestätigen, dass ein marktneutrales Portfolio NICHT ERÖFFNET WERDEN MUSS.
2. Ich stimme nach wie vor voll und ganz mit dem Beitrag überein, auf den Sie sich beziehen. Es handelt sich um klassische Arbitrage (Bid > Ask), nur mit zeitlich getrenntem Ein- und Ausstieg. Ich bin mir nicht sicher, womit Sie nicht einverstanden sind.
Meinen Sie, wo genau - auf einer Demo, auf einem Tester oder auf einem echten Konto?
P.S. Ich handle mit Paternas (meinen eigenen) - es ist mir also egal, welches Instrument.
Ich habe meine eigenen Muster gehandelt, deshalb macht es für mich keinen Unterschied. 5000 davon hatte ich auf Nais und alle Händler haben sie auf die gleiche Weise gehandelt.
Sie legen sich nicht auf ein bestimmtes Instrument für den Fonds fest (das ist ein Joker).
Sie handeln in der Regel jeden Tag mit neuen Instrumenten.
(vor der Markteröffnung nehmen sie eine Risikobewertung vor).
Ich verstehe nicht wirklich, warum sie mit dem ersten Instrument handeln müssen?
(Was ist der Sinn?)
(Tagsüber findet praktisch kein Handel statt...)
Das Ergebnis ist dasselbe, aber die Öffnungsrichtung des Kunststoffs ist UNTERSCHIEDLICH.
Sie müssen mit demselben Synthetiker auf demselben Konto handeln.
Ja, mit dieser Methode können Sie einen Gewinn erzielen (wohlgemerkt, ich habe diese Möglichkeit weder früher noch heute bestritten). Aber der Gewinn kann bei einer günstigen Kombination von Marktbedingungen erzielt werden. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, an dem wir uns uneinig sind:"Das ist Handel ohne Risiko, denn das Portfolio ist neutral. Ich bin der Meinung, dass die Verwendung eines solchen Konzepts keinen sicheren Handel garantiert, und es besteht immer die Möglichkeit, dass ein offenes Portfolio nicht mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wird. Daher halte ich den Begriff "marktneutrales Portfolio" in Bezug auf das, wovon Sie sprechen, für falsch.
Ich halte an dem Satz fest: "Es ist ein risikofreier Handel, weil das Portfolio neutral ist", denn dieser Satz bezog sich auf die ARBEIT. Arbitrage ist per Definition ein risikofreier Handel! Deshalb gibt es auch einen solchen Kampf gegen seine Verwendung. Nun stellt sich die Frage: Was hat die Neutralität damit zu tun? Das hat damit zu tun, dass diese Arbitrage, auf die ich mich in dem Zitat bezogen habe, zeitlich differenziert ist. Das heißt, zwischen dem Öffnen und dem Schließen eines Portfolios liegt eine Zeitspanne, die recht groß sein kann (von einigen Minuten bis zu mehreren zehn Minuten oder sogar Stunden). Während dieser Zeit können auf dem Markt sehr schlechte Dinge passieren. Es ist die NEUTRALITÄT des Portfolios, die die mit ungünstigen Marktereignissen verbundenen Risiken eliminiert. Deshalb betrachte ich es als risikofreien Handel. Aber selbst ein neutrales Portfolio schützt uns nicht vor den RISIKEN, die mit einem EXEKUTIVEN Ereignis verbunden sind.
(Ich habe gehört, dass ein Maklerhaus die mit einer solchen Strategie verbundenen Gewinne möglicherweise nicht auszahlt...)
Ich habe alles aufgeschrieben, ihr müsst es nur noch nachlesen.
Verstehen Sie eines ganz einfach: Niemand wird für Sie Entscheidungen treffen.
Wie lautete die Nachricht?
Ich verstehe diese Arbitrage als eine Strategie, die auf der Tatsache beruht, dass die Notierungen der DT manchmal falsch sind.
(im Vergleich zu Banken).
Daher meine Frage: Ist es möglich, mit Banken Geld zu verdienen oder nicht?
+ Wo haben Sie gelesen, dass ich darum bitten würde, Entscheidungen für mich zu treffen?
Ich habe nur eine Frage gestellt, in der Erwartung, eine direkte Antwort zu erhalten.
(ja oder nein)
P.S. Wenn es nur in DC funktioniert - was nützt es mir dann, das zu überprüfen, wenn ich dort sowieso nicht handeln werde?
(Bislang sehe ich für mich die Möglichkeit, nur über die Bank zu handeln).
Ich halte an dem Satz fest: "Es ist ein risikofreier Handel, weil das Portfolio neutral ist", denn dieser Satz bezog sich auf die ARBEIT. Arbitrage ist per Definition ein risikofreier Handel! Aus diesem Grund wird ihre Verwendung so heftig bekämpft. Nun stellt sich die Frage: Was hat die Neutralität damit zu tun? Das hat damit zu tun, dass diese Arbitrage, auf die ich mich in dem Zitat bezogen habe, zeitlich differenziert ist. Das heißt, zwischen dem Öffnen und dem Schließen eines Portfolios liegt eine Zeitspanne, die recht groß sein kann (von einigen Minuten bis zu mehreren zehn Minuten oder sogar Stunden). Während dieser Zeit können auf dem Markt sehr schlechte Dinge passieren. Es ist die NEUTRALITÄT des Portfolios, die die mit ungünstigen Marktereignissen verbundenen Risiken eliminiert. Deshalb betrachte ich es als risikofreien Handel. Aber auch ein neutrales Portfolio schützt uns nicht vor den RISIKEN, die mit einem EXEKUTIVEN Ereignis verbunden sind.
können Sie zählen, sicher sein, zeichnen, dass der Handel auf diese Weise risikofrei ist. Das Argument ist stichhaltig: "Arbitrage ist per Definition ein risikofreier Handel!" . Wie Kozma Prutkov sagte: "Wenn Sie ein Schild am Käfig mit einem Büffel sehen, das besagt, dass er ein Tiger ist - trauen Sie Ihren Augen nicht!
Ich habe Ihnen vorgeschlagen, eine einfache Berechnung durchzuführen oder im Strategy Tester anhand historischer Daten zu überprüfen, welche positiven und negativen Aktienbewegungen Ihr "neutrales" Portfolio haben wird. Sie sind nicht über die Frage hinausgegangen, ob ich es selbst getan habe, und Sie "unterschreiben" weiterhin ohne jeden Beweis. Und elementare Berechnungen und die Ausführung im Tester zeigen, dass der Handel mit Ihrer Version des "neutralen" Portfolios nicht risikofrei ist. Und das Risiko steht nicht im Zusammenhang mit der Ausführung von Aufträgen, sondern ergibt sich aus der Möglichkeit von Kursbewegungen in eine für die offene Position ungünstige Richtung.
Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass Sie sich entweder darüber getäuscht haben, dass Arbitrage per Definition eine risikofreie Form des Handels ist, oder dass Ihre Methode keine Arbitrage ist und das Portfolio daher nicht neutral ist.