Ist eine Risikostreuung auf dem Devisenmarkt überhaupt möglich?
Guten Tag.
Ich habe eine Frage:
Ist es überhaupt möglich, die Risiken beim Handel in irgendeiner Weise aufzuschlüsseln - indem man mehrere Instrumente handelt?
Um die Frage noch einfacher zu formulieren:
Ist es möglich, ein Dutzend Instrumente auf dem Devisenmarkt zu handeln - ohne Angst, alles auf eine Karte zu setzen?
1. Auf dem Devisenmarkt, nein.
2. Nein.
Viel Glück!
Guten Tag.
Ich habe eine Frage:
Ist es überhaupt möglich, das Risiko beim Handel in irgendeiner Weise zu reduzieren - indem man mehrere Instrumente handelt?
Um die Frage noch einfacher zu formulieren:
Ist es möglich, ein Dutzend Instrumente auf dem Devisenmarkt zu handeln - ohne Angst, alles auf eine Karte zu setzen?
Net ne vazmojna
(Wenn ja, welcher Markt?)
Aber ist das auf jedem (anderen) Markt auch möglich?
(Wenn ja - auf welchem?).
Das ist nirgendwo möglich.
Sie wollen den Gral. Sie wollen investieren und es vergessen, damit es Ihnen Einkommen bringt.
Hier, in den zuverlässigsten sowjetischen Sparkassen - und selbst das ist in den 90er Jahren alles niedergebrannt, so dass egal, wie viel Sie diversifizieren, und der einzige Gewinner ist die ständige Anpassung an die Situation. Dabei spielt es keine Rolle, ob es mit einem oder zehn Instrumenten gemacht wird.
Das ist nirgendwo möglich.
Sie wollen den Gral. Sie wollen investieren und es vergessen, damit es Ihnen Einkommen bringt.
Hier, in den zuverlässigsten sowjetischen Sparkassen - und selbst das ist in den 90er Jahren alles niedergebrannt, so dass egal, wie viel Sie diversifizieren, und der einzige Gewinner ist die ständige Anpassung an die Situation. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein einziges Instrument oder um ein Dutzend handelt.
(Ist das Ihr Ernst?)
Wenn ich im Tester (Forex-Tester-2) mit einem Symbol handle (egal mit welchem - denn ich handle alle, ohne auf Muster zu achten), gewinne ich ständig - aber wenn ich mit zehn oder fünf oder sieben Symbolen gleichzeitig handle, kann ich solche Ergebnisse nicht erzielen.
Deshalb wurde dieser Thread erstellt ...
(Ich möchte verstehen, was der Grund dafür ist).
Ich denke, dass es (im Moment) eine Frage der Diversifizierung ist.
Ich habe 4 Paare eingegeben:
GBP/AUD
GBP/USD
GBP/JPY
GBP/CAD
GBP ging gegen mich und alle 4 Positionen gingen gleichzeitig.
Glauben Sie, dass es keinen Unterschied (in Bezug auf die Diversifizierung) gibt, als wenn ich nur in 1 der oben genannten Brunnenpaare investiert hätte?
Schreiben Sie immer schwarze Zahlen? Warum sollten Sie sonst etwas anderes brauchen?
Ich wünschte, ich hätte ein Werkzeug, mit dem ich "immer schwarze Zahlen" schreiben könnte...
Und was ist so überraschend, dass der TS, der bei einem Instrument funktioniert, bei anderen nicht funktioniert?
Übrigens, können Sie Ihren TS mitteilen, das Sie "immer auf der Plusseite" sind?
Schreiben Sie immer schwarze Zahlen? Warum sonst sollten Sie etwas anderes tun?
Sie glauben nicht, dass das ein Argument ist? )
P.S. Ich werde nicht in der Lage sein zu teilen - ich handle mit Paternas...
(>> Ich mache es mit meinen Händen.)
>> Und was ist daran erstaunlich, dass der TS, der mit einem Instrument funktioniert, mit anderen nicht funktioniert?
Es funktioniert also bei allen.
Aber nur, wenn Sie nicht mehr als 1 Instrument auf einmal nehmen...
(Mit "funktioniert" meine ich ein paar Monate im Jahr um Null oder minus ein kleines, ansonsten positives Monat für Monat - wenn es keine wilden Randale gibt. Aber das passiert nicht öfter als alle 2-3 Jahre...)
Prozentsätze in einem Monat niedrig sind.
Sie glauben, dies sei kein Argument? )
(Hände)
Seltsam, ich handele auch mit Mustern, aber nicht mit der Hand, sondern mit einem EA.
Was ist das Problem mit Kodierungsmustern?
Es funktioniert also bei allen.
Aber nur, wenn Sie nicht mehr als 1 Instrument auf einmal nehmen...
Ich verstehe das nicht... Wenn es bei allen funktioniert - dann sollten Sie es bei allen verwenden...
Das ist ein überraschender TS, den Sie haben...
Ich denke, das ist kein Argument - wenn man die Menge erhöht, wird auch das Interesse höher sein.
Seltsam, ich handele auch mit Mustern, aber nicht mit der Hand, sondern mit einem EA.
Was ist das Problem mit Kodierungsmustern?
Ich verstehe das nicht... Wenn es bei einem von ihnen funktioniert, dann sollten Sie es bei allen anwenden.
Was für einen erstaunlichen TS Sie haben.
Ich habe 1 Einheit Gewinn gemacht - und dann habe ich, wie beim Pfund, 4 Einheiten verloren.
Glauben Sie, dass es bei der Taktik keinen Unterschied gibt?
P.S. Eine Codierung ist nicht möglich.
Keine richtigen Programmierkenntnisse ...
(Ich verfüge nur über eine Grundfertigkeit).
Ich bin selbst ein Website-Designer...
(+ 2 Jahre Arbeit an Nais vor 10 Jahren...)
>> Ich denke, das ist kein Argument - wenn man die Menge erhöht, werden die Zinsen höher sein.
Wie sieht es mit dem Risikomanagement aus?
(2-3%, da nach den klassischen Regeln das Risiko pro 1 Handel)
Welche Art von Risiko schlagen Sie für den Handel vor?
Sehen Sie - ich habe Ihnen ein Beispiel gegeben.
Ich habe 1 Einheit Gewinn gemacht - dann habe ich, wie beim Pfund, 4 Einheiten verloren.
Glauben Sie, dass es bei TS keinen Unterschied gibt?
Ich verstehe Ihr Beispiel nicht ganz: Sie vergleichen Optionen, bei denen Sie ein Paar eingegangen wären, mit vier Optionen, die sich ungefähr gleich bewegen. Unter der Annahme, dass unser Gesamtlos gleich groß ist, bedeutet dies, dass wir in beiden Fällen dieses Los verlieren. Warum "vier Einheiten"? Sie vergleichen nicht den Fall, dass ein Paar mit einem Los und vier Paare mit einem Los eingegeben werden!
Und offenbar schreibt sie nicht immer schwarze Zahlen", denn es gibt Verluste.
Aber in jedem Fall wird das Risiko durch den TS und nicht durch die Anzahl der Instrumente bestimmt. Theoretisch ist das Risiko bei gleichem TS gleich hoch. Meines Erachtens ist es sinnvoll, wenn Sie verschiedene TS haben - in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle gleichzeitig ausfallen, geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass unser einer TS, der auf vier Instrumenten läuft, ausfällt.
Und zum Thema "unmöglich zu programmieren": Es bedeutet, dass Ihre Definition von Mustern nicht streng ist. Im einen Fall werden Sie ein Muster entdecken, wo es nicht vorhanden ist, und im anderen Fall werden Sie es dort vermissen, wo es vorhanden ist.
Und das Risikomanagement?
(2-3% nach den klassischen Regeln des Risikos pro 1 Handel)?
Schließlich kann der TS nach den klassischen Regeln nicht "ständig im Gewinn sein".
Aber am wichtigsten ist, dass das Risiko pro Handel meiner Meinung nach durch den maximalen historischen Drawdown bestimmt werden sollte, nicht durch eine einzige Regel...
Ich schlage vor, zu prüfen, wie hoch der maximale Drawdown bei einem Risiko von 1 % pro Handel in der Historie eines Jahres sein würde. Und dann erhöhen (oder verringern) Sie das Risiko, so dass der maximale Verlust 30 % beträgt.
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Ich habe eine Frage:
Ist es überhaupt möglich, das Risiko beim Handel in irgendeiner Weise zu reduzieren - indem man mehrere Instrumente handelt?
Um die Frage noch einfacher zu formulieren:
Ist es möglich, ein Dutzend Instrumente auf dem Devisenmarkt zu handeln - ohne Angst, alles auf eine Karte zu setzen?