Wenn profitable EAs ? - Seite 8
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Ich kann schreiben, aber es ist ein psychologisches Moment, und es wird eine Menge Text (nur ein allgemeiner Hinweis), weil es nicht innerhalb von Candlestick-Muster, Timeframes, etc.
Ich werde darüber nachdenken....
Ich kann schreiben, aber es ist ein psychologisches Moment, und es wird eine Menge Text (nur ein allgemeiner Hinweis), weil es nicht innerhalb von Candlestick-Muster, Timeframes, etc.
Ich werde darüber nachdenken....
Jede TZ-Idee kann in zwei oder drei Sätzen beschrieben werden.
Ich erkenne, dass du lügst, denn es offenbart eine einfache Logikkette:
1. Sie schreiben über"eine dumm-einfache Idee, aber sehr schön".
2. Sie vergessen, was Sie im letzten Beitrag geschrieben haben, "und dann trug Ostap" - begann über den schweren Text zu schwärmen, sonst kann man nicht beschreiben.
p.s. Zum Thema - es gibt sie.
Verarschen Sie nicht die Schwachköpfe.
Jede TZ-Idee kann in zwei oder drei Sätzen beschrieben werden.
Ich weiß, dass Sie lügen, denn eine einfache Logikkette zeigt es:
1. Sie schreiben über"eine dumm-einfache Idee, aber sehr schön".
2. Sie vergessen, was Sie im letzten Beitrag geschrieben haben, "und dann wurde Ostap mitgerissen" - begann über den schweren Text zu schwärmen, sonst kann man nicht beschreiben.
p.s. Zum Subtext - es gibt ihn.
OK, ich werde auf den Kommentar antworten.
Für mich mit meiner praktischen Erfahrung ist die Idee wunderschön (gleichzeitig ist das mathematische Modell extrem kompliziert), dummerweise geradlinig und einfach, aber um es der breiten Masse verständlich zu machen, müssen wir auf grundlegende Konzepte eingehen (Nuancen der Stufe 2) und viele Dinge erklären.
Vor einem Jahr hatten wir ein System für die Modellierung entwickelt, bei dem die Auftragseröffnung auf punktuellen, lokalen Signalen beruhte, die den Marktzustand zum aktuellen Zeitpunkt und in einem kleinen Umkreis in der Nähe des aktuellen Zeitpunkts charakterisierten. Auf dem realen Markt häufte sich ein Verlust an, wenn mit Marktaufträgen gearbeitet wurde.
Ich musste den Ansatz in der Simulation ändern, um die zukünftigen Zustände der Markttiefen (für das Modul zur Auftragseröffnung, das die Einstiegs- und Ausstiegspunkte erzwingt) anzugeben, wobei im Intervall von 1 Sekunde (Sie können jeden beliebigen Wert einstellen) die schlechtesten Preise mit den größten Volumina (Ask\Bid) plus der hinzugefügten Provision genommen wurden und zu diesen Preisen Ask\Bid-Strategien für den Markteinstieg/-ausstieg berücksichtigt wurden.
Der Hinweis ist, dass wir darüber nachdenken und die Frage lösen sollten, wie wir Slippage bei der Marktausführung entfernen können, wenn wir mit Marktaufträgen arbeiten, da die Arbeit intraday erfolgt und die Charts nicht synthetisch sind, sondern auf Aktualisierungen (ohne Filter auf der Serverseite) der Level-2-Marktbedingungen basieren. D.h. die Schaffung eines Systems auf der Grundlage von.......
Genau das wollte HA erklären.
Das Modell verwendet viele Komponenten (Ausschüsse für neuronale Netze, Spektralanalyse, deterministisches Chaos, Sau, für die Kapitalverwaltung dynamische Programmierung und einige andere Themen)
Meiner Erfahrung nach ist nichts kompliziert - man muss es nur richtig darstellen und erklären
Und was ist die Grundlage des Systems?
OK, ich werde auf den Kommentar antworten.
Für mich mit meiner praktischen Erfahrung ist die Idee wunderschön (gleichzeitig ist das mathematische Modell extrem kompliziert), dummerweise geradlinig und einfach, aber um es der breiten Masse verständlich zu machen, müssen wir auf grundlegende Konzepte eingehen (Nuancen der Stufe 2) und viele Dinge erklären.
Vor einem Jahr hatten wir ein System für die Modellierung entwickelt, bei dem die Auftragseröffnung auf punktuellen, lokalen Signalen beruhte, die die Marktlage zum aktuellen Zeitpunkt und in einem kleinen Umkreis in der Nähe des aktuellen Zeitpunkts charakterisierten. Auf dem realen Markt häufte sich ein Verlust an, wenn mit Marktaufträgen gearbeitet wurde.
Ich musste den Ansatz in der Simulation ändern, um die zukünftigen Zustände der Markttiefen zu geben (für das Modul zur Auftragseröffnung, das die Ein- und Ausstiegspunkte erzwingt), wobei im Intervall von 1 Sekunde (Sie können jeden beliebigen Wert einstellen) die schlechtesten Preise mit den größten Volumina (Ask\Bid) zuzüglich der Kommission genommen wurden und zu diesen Preisen Ask\Bid-Strategien für den Markteinstieg/-ausstieg berücksichtigt wurden.
Der Hinweis ist, dass wir darüber nachdenken und die Frage lösen sollten, wie wir Slippage bei der Marktausführung entfernen können, wenn wir mit Marktaufträgen arbeiten, da die Arbeit intraday erfolgt und die Charts nicht synthetisch sind, sondern auf Aktualisierungen (ohne Filter auf der Serverseite) der Level-2-Marktbedingungen basieren. D.h. die Schaffung eines Systems auf der Grundlage von.......
Genau das wollte HA erklären.
Das Modell verwendet viele Komponenten (Ausschüsse für neuronale Netze, Spektralanalyse, deterministisches Chaos, Sau, für die Kapitalverwaltung dynamische Programmierung und einige andere Themen)
p.s. Lassen Sie mich meinen Standpunkt klarstellen: Meiner Meinung nach erfordert dies nicht mehr als allgemeine Schulmathematik.
Ich habe oben vom Handel über FIX mit L2-Daten gesprochen.
Wenn ich Lust und Zeit habe, werde ich kurz beschreiben, wozu es dient: Neuronale Netzausschüsse, Spektralanalyse, deterministisches Chaos, Sau, dynamische Programmierung ...... - alles in einem Modell. Vielleicht wird ja jemand angeregt, sich mit L2 zu beschäftigen. Wirklich großes Geld ist nicht leicht zu verdienen.
P.S. Es werden keine Arbitrage-Strategien verwendet, es handelt sich um einen reinen FX-Markt mit indikativen Preisen und Analysen innerhalb liquider Symbole.
Die Frage bleibt unbeantwortet: Wo ist der Beweis, dass die Anwendung dieser Methoden nicht pseudopraktisches Lah-buh-buh-buh ist?
Es bleibt die Frage offen, woher der Stolz kommt, dass die Anwendung dieser Methoden kein pseudopraktischer La-Bumm ist.
Daniil Stolnikov:
Интересно - как это может красивая, тупорыло прямолинейная и простая идея быть чрезвычайно математически сложной?
Fermats Theorem
Der eigentliche Hinweis ist, dass wir darüber nachdenken und das Problem lösen müssen, wie wir Momente mit Slippage entfernen können, wenn wir mit Marktaufträgen (Market Execution) arbeiten, die auf der Tatsache beruhen, dass es sich um Intraday-Aufträge handelt, die Charts nicht synthetisch sind und auf Aktualisierungen (ohne Filter auf der Serverseite) der Level-2-Marktzustände basieren. D.h. die Schaffung eines Systems auf der Grundlage von.......
Genau das wollte HA erklären.
Was ist das Problem? Vor allem, wenn der normale Austausch, warum brauchen Sie unbedingt Märkte?
Kurz gesagt, sie ist lösbar. Oder es ist nicht kritisch. Oder das Problem ist keins.
In welchem Zusammenhang steht dies mit dem Modell?
Mich interessiert eine andere Frage: Haben sich die Entwicklungskosten gelohnt?
Natürlich ist es gut, nicht alles zu vermasseln (Forschungsrichtungen), sonst kann es passieren, dass Jahre und Ressourcen vergeudet wurden, daher verstehe ich Sie bezüglich der Referenzen. Natürlich kann ich Softwarearchive heranziehen und Videos von vorgefertigten Lösungen aufnehmen, um die Leute zu begeistern, aber es ist schon so viel erfunden worden, dass ich zu faul bin, Strohhalme für andere zu basteln.
Ich denke, die selbstgemachten GUI-Bilder sind nur eine Ablenkung... nun, um zumindest einige Ergebnisse zu zeigen.